说说选中长期债基我最关注的5个指标
据iFind数据显示,富国强回报近3年的年化收益率是4.77%,在本次盘点的4只产品中近3年收益率最高,但最大回撤率也较大,达到了2.46%。另外,富国强回报在近些年几次债市回调中都跑输了中长期纯债基金指数,最大回撤达到3.94%。回撤大的原因,一是产品杠杆率较高,二是偏好信用债,久期也偏长。不过也需要指出的...
造星记丨连续5个季度亏损,最大回撤37%!朱红裕的“光环”消失了
招商核心竞争力混合A最大回撤高达37.94%,累计收益率由60%回撤至不足5%,招商社会责任混合成立以来亏损接近30%。除了业绩上的亏损之外,朱红裕操作上也无法令投资者满意。在2季报披露的前十大重仓股中,第2大重仓股金蝶国际、第4大重仓股绿城服务、第6大重仓股人福医药、第9大重仓股安琪酵母买在了“半山腰”,第3...
如何评价量化交易的回测结果?其中的最大回撤率是什么意思?
1、最大回撤率:策略从前期最高点到当前时点的最大亏损,反映策略的最大可能损失。2、年化收益:策略在一定时间内的平均年化收益率,用于衡量策略的盈利能力。3、夏普比率:策略期望收益率与无风险收益率之差除以策略波动率,综合衡量收益与风险的关系。4、胜率:策略交易次数中盈利次数占总次数的比例,反映策略的成...
何为年化波动率?与最大回撤的区别?
以一些运作时间较长的国际对冲基金为例:桥水PureAlpha基金目标波动率设为12%,实际实现年化波动率为10%左右,历史最大回撤为15.5%,发生在基金运作后的第20个年头;千禧基金实际年化波动率为4.3%,历史最大回撤为7.24%,发生在2008年,即该基金运作第18年。对于运作时间还不够长的基金产品来说,采用“...
9大核心宽基收益、回撤及年化对比,(61指数估值10.16)
1、回撤符合70/80规则70/80规则:从全球市场全历史数据看,核心国家的宽基指数最大会产生70%+的回撤,行业指数会产生80%+的回撤。从上表可见,A股大部分宽基指数,在疯牛过后都产生了70%+左右的回撤,一样符合70/80的规律。从近3年数据看,均出现了30-50%的回撤,其中科创50、创业板指回撤最深。市场...
量化策略创下史上最大回撤 多家量化机构重新审视“初心”
据渠道数据显示,龙旗、幻方、启林、九坤、卓识、稳博等多家百亿量化私募旗下中证500指增产品节前最后一周的负超额收益均超过10%,甚至接近20%;灵均等多家量化旗下中性产品则普遍跌逾10%(www.e993.com)2024年7月30日。春节前两周,部分私募净值累计跌幅高达20%,不少产品创下史上最大的跌幅和超额回撤。由于此次量化的超额回撤比较严重,...
罕见!最大美国长期国债ETF遭遇创纪录回撤 相对历史高点已腰斩
《每日经济新闻》获悉,最大的美国长期国债交易所交易基金(ETF)正在经历有记录以来的最大回撤。据外媒报道,由于美联储持续维持高利率政策,规模390亿美元的iShares安硕20年期以上美国国债ETF(TLT)正在经历创纪录的回撤,该产品也是美国最大的长债ETF。相对2020年的高峰
上证指数(SH000001)
沪深300最大回撤-31.4%。历史上,比这大的,一共只有4次:第一次是08年金融危机,-72.74%;第二次是09年4万亿的后遗症,-46.8%;第三次是2015年股灾,-47.56%;第四次是2018年去杠杆,-33.35%。目前上证指数市盈率大概13倍左右,跟历史大底都基本接近,现在的你还需要恐慌吗?上周市场两次恐慌探底回升,毫无疑问大盘...
中金下半年展望 | 大类资产: 复苏错位,轮动异步
百分点,两次上调金融机构存贷款基准利率,信贷脉冲出现触顶拐点特征,对应了类滞胀1时期内南华商品指数的走弱;而面对2011年上半年通货膨胀压力不断加大的形势,央行先后六次上调存款准备金率共3个百分点,三次上调存贷款基准利率共0.75个百分点,引导货币信贷增长平稳回调,信贷脉冲低位震荡,对应了第2段复苏后期南华商品指数的...
“全球资产定价之锚”直逼5%!“美债风暴”山雨欲来,对冲基金大佬...
长期美债被市场“抛弃”,美国最大长债ETF遭史上最大回撤《每日经济新闻》记者注意到,其实相较于近期被抛售的长期美债,中短期美债隔夜遭受的抛售压力虽然相对较小,但各期限收益率也同样走高。其中,两年期美债收益率涨2.2个基点报5.136%,继续位于5.1%关口上方,3年期美债收益率涨3.7个基点报4.84%、5年期美债收益...