如何计算期货套保的策略?这些策略如何影响投资风险?
套保比率是指期货合约数量与现货头寸数量的比值。计算公式如下:套保比率=现货头寸价值/期货合约价值例如,如果投资者持有价值100万元的现货头寸,而每份期货合约的价值为10万元,那么套保比率为10。这意味着投资者需要购买10份期货合约来完全对冲现货头寸的风险。接下来,投资者需要考虑基差风险。基差是指现货价格与...
持有决策的计算方法和影响因素是什么?持有决策如何反映投资效果?
首先,常见的是通过评估资产的内在价值与市场价格的差异来决定是否持有。这需要对资产的未来现金流进行预测,并选择合适的折现率来计算其现值。如果现值高于当前市场价格,可能倾向于持有;反之,则可能考虑出售。其次,风险调整后的收益计算也是重要方法之一。例如,夏普比率、特雷诺比率等指标,综合考虑了资产的收益和风险,帮...
市盈率的计算方法和应用是怎样的?这种指标对投资决策有何指导意义?
静态市盈率是用当前股票价格除以过去一年的每股收益。动态市盈率则是基于预测的未来一年的每股收益来计算。例如,某股票当前价格为20元,过去一年每股收益为2元,那么静态市盈率就是20÷2=10倍。如果预测未来一年每股收益为3元,动态市盈率则为20÷3??6.67倍。市盈率的应用十分广泛。首先,它可...
期权杠杆比率的定义和计算方法是什么?这种比率在期权交易中的应用...
首先,需要计算期权的Delta值,Delta值表示期权价格对标的资产价格变动的敏感度。然后,通过以下公式计算杠杆比率:杠杆比率=(Delta×标的资产价格)/期权价格例如,如果一个看涨期权的Delta值为0.5,标的资产价格为100元,期权价格为5元,那么该期权的杠杆比率就是(0.5×100)/5=10。这意味着,标的资产...
华泰| 固收:趋势与分化 - 化债与退平台思考及城投中报透视
2022年开始,城投平台存货周转率中位数逐年下滑,2024年6月末存货周转率中位数为0.05,同比2023年6月(0.06)持续下行,反映资产运行效率逐渐趋弱。另一方面,存货占总资产比率在2019-2024年6月亦呈现整体下行趋势,但占比仍维持较高水平。对比2023年6月末与2024年6月末,存货占总资产的比重由30.0%小幅下滑至29.8%。
中东土豪也要“降本增效”了
Diriyah是公共投资基金(PublicInvestmentFund,简称PIF)开发的五个所谓的“千兆项目”之一,这些项目被认为对王储穆罕默德·本·萨勒曼(MohammedbinSalman)的“2030愿景”至关重要,该愿景旨在现代化王国,减少对石油收入的依赖,并将其推向全球舞台(www.e993.com)2024年10月19日。它们一直是PIF领导的活动的核心,这项活动已经将曾经保守的王国转变为...
中金| 绿色投资(一):绿色资产的价值评估——全球标准、统一框架...
从资产负债表维度,体现企业非流动资产(绿色固定资产比率、绿色技术比率)、流动资产(绿色投资比率)和负债(绿色负债)的绿色占比。此外,我们还选取了一家上市公司的真实年报数据,测算了它的绿色资产比率。绿色资产测算的挑战和展望:我们提示,在企业层面评估绿色资产占比时,存在低估和高估的风险:低估可能源于不恰当的计算...
用2个表+6个公式,1分钟理顺家庭财务“糊涂账”
投资比率计算公式:投资比率=投资资产/净资产*100%投资比率反映的是家庭通过投资实现财富增长的能力。这一指标通常在50%左右比较适宜。如果过低,表明投资意识较弱,资金没有得到充分利用;如果过高,也不利于家庭财务安全,毕竟投资有风险。不过我们还应该综合年龄、收入、家庭实际情况等因素来客观分析。如果是刚工作...
26个主要财务指标及参考标准值!
2.速动比率=(流动资产合计-存货)/流动负债合计保守速动比率=(货币资金+短期投资+应收票据+应收账款净额)/流动负债标准值:1/0.8意义:比流动比率更能体现企业的偿还短期债务的能力。因为流动资产中,尚包括变现速度较慢且可能已贬值的存货,因此将流动资产扣除存货再与流动负债对比,以衡量企业的短期偿债能力。
广发宏观 | 债市“资产荒”的量化体系与择时落地
赔率指标触发择时与胜率指标不同,该指标只有在达到一定阈值才会触发择时条件,具有择时意义。我们计算债市“资产荒”指标进行滚动12个月的Z分数,并以Z分数超过±1倍标准差认为是指标的极值区域,最后构建债市“资产荒”打分卡进行汇总。6个择时指标中,我们设定超过半数的底层指标Z分数突破“+1”(债市超配阈值)提示超...