原油升水贴水的现象是如何产生的?这种现象反映了什么市场情况?

升水(Contango)是指远期合约价格高于近期合约价格的现象,而贴水(Backwardation)则是指远期合约价格低于近期合约价格的现象。这两种现象的产生,背后有着复杂的市场机制和经济原理。首先,升水的产生通常与市场对未来供应的预期有关。当市场预期未来原油供应充足,或者存储成本较高时,远期合约价格往往会高于近期合约价格。这是...

交割库升贴水的依据是什么?这一依据对交易成本有何影响?

例如,靠近生产地的地区可能现货价格较低,而远离生产地的地区现货价格较高。这种地理差异会直接影响升贴水的计算。市场预期也是不可忽视的因素。市场参与者对未来市场走势的预期会影响他们对现货和期货价格的判断。如果市场普遍预期未来价格上涨,现货价格可能会提前反映这一预期,导致升水。反之,如果预期价格下跌,现货价格...

皮棉升贴水的计算方法是什么?这些计算方法的准确性如何验证?

1.基差法基差法是最常用的计算方法之一。基差是指现货价格减去期货价格的差额。计算公式为:基差=现货价格-期货价格如果基差为正,表示现货价格高于期货价格,即升水;如果基差为负,表示现货价格低于期货价格,即贴水。2.成本加成法成本加成法考虑了运输、仓储等成本因素。计算公式为:升贴水=现货价格+...

玉米升贴水的确定方法是什么?这种方法的实际应用效果如何?

升贴水的计算公式为:升贴水=现货价格-期货价格。如果结果为正,表示现货价格高于期货价格,称为升水;如果结果为负,表示现货价格低于期货价格,称为贴水。第三,分析升贴水的原因。升贴水的形成通常与以下几个因素有关:最后,根据分析结果,交易者可以制定相应的交易策略。例如,如果分析显示升贴水较大,可能是由于...

股指期货大幅升水,对冲策略出现回撤

本周IF当季合约分红调整年化基差上行,周内低点贴水1.48%,当前基差升水15.94%,相对前一周基差上行,处于历史高点。2024年9月27日,IF合约持仓额为3288.7亿元,持仓量28.96万手,成交量34.98万手。本周IF持仓量成交水平大幅提升。本周IH当季合约分红调整年化基差上行,周内低点升水0.23%,当前基差升水15.35%,相对前一...

一文搞懂股指期货升水和贴水分别是什么意思?

投资者可以根据升贴水情况制定相应的交易策略(www.e993.com)2024年11月24日。例如,在升水市场中,投资者可能会选择卖出期货合约,而在贴水市场中,投资者可能会选择买入期货合约。4.现货交易参考:现货交易中,双方通常会参考期货价格,并根据现货的特定条件(如产地、质量)协商升贴水,从而确定最终的交易价格。

上海原油2409(SC2409)期货行情,新闻,报价_新浪财经_新浪网

交割品级中质含硫原油,基准品质为API度32.0,硫含量1.5%,具体可交割油种及升贴水由上海国际能源交易中心另行规定。最低交易保证金投机买卖0.100,套保买卖0.090交易手续费20元/手,平今折扣率0交割方式实物交割交易代码SC上市交易所上海国际能源交易中心

升水和贴水在金融市场中意味着什么?它们如何影响交易价格?

首先,它们会影响投资者的决策。当市场出现升水时,投资者可能会倾向于买入近期合约并卖出远期合约,以获取价差收益;而在贴水的情况下,可能会采取相反的操作策略。其次,对于套期保值者来说,升水和贴水的情况会改变其保值成本和效果。比如,在升水的市场中,企业进行买入套期保值的成本会增加。

股指期货的基差和升水贴水分别是什么意思?

假如沪深300股指期货合约的最新价为5200点(期货价格)>沪深300现货指数的价格为5100点(现货价格),则意味着期货升水。贴水:贴水是指期货价格低于现货价格的情况,也就是基差为负的情况。这种情况下,期货价格比现货价格低,通常出现在市场对未来预期不乐观,可能出现下跌行情的情况下。

一篇搞懂股指期货的升水和贴水

导致股指期货价格下降，贴水扩大。我统计了IF股指期货的升贴水数据，结论就是：2015年牛市期间市场多为升水状态，说明牛市时候资金整体看好后市，2015年股灾期间市场有大幅贴水，市场比较恐慌。股指期货贴水，就是股指期货的价格比现货沪深300的价格要低。股指期货升水，就是指股指期货的价格比现货沪深300的价格要高。