汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金2024年中期报告
长率①准差②准收益率③率标准差④过去一0.79%0.65%-2.60%0.43%3.39%0.22%个月过去三2.12%0.64%-0.78%0.63%2.90%0.01%个月过去六10.23%0.72%2.83%0.76%7.40%-0.04%个月自基金合同生2.43%0.68%-5.78%0.75%8.21%-0.07%效日起至今3.2.2自基金合...
汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金2024年中期报告
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A份额净值业绩比较阶段份额净值增增长率标业绩比较基基准收益①-③②-④长率①准差②准收益率③率标准差④过去一-6.48%0.68%-7.86%0.68%1.38%0.00%个月过去三-5.60%0.92%...
中级会计职称考试 | 每日一练8.26|方向|证券|系数|平均数|平均值...
1.证券资产组合的预期收益率是组合内各种资产收益率的加权平均数,其权数为各种资产在组合中的价值比例。其中,某资产的预期收益率是该资产所有可能的投资收益率的加权平均数,其权数为出现的概率。——参见“期望值”2.证券资产组合的风险(标准差)通常小于组合内各资产的风险(标准差)的加权平均值,意味着组合能够降...
基于分钟K线的“主力波动率”构造及应用 | 民生金工
将“放量上涨”、“放量持续上涨”、“放量下跌”,“放量持续下跌”因子进行等权合成,得到“主力波动率”因子,IC均值为6.75%,RankIC均值为9.06%,多空年化收益达到33.83%,多空年化夏普比率为2.85,多头年化超额收益为9.96%。周频调仓下,13年以来多空年化收益为48.62%。在沪深300、中证500、中证1000和国证2000内...
【点宽专栏】渤海证券——商品期货跨品种择时套利策略
一、相关系数概念相关关系是一种非确定性的关系,相关系数是研究变量之间线性相关程度的统计指标。相关系数是按积差方法计算,同样以两变量与各自平均值的离差为基础,通过两个离差相乘来反映两变量之间相关程度。相关系数的值介于–1与+1之间,即–1≤r≤+1。其性质如下:...
国金证券大宗商品基金专题分析报告
在10年沪深300表现弱于GSCI商品总收益指数背景下,模拟组合在收益率方面,随着GSCI商品总收益指数权重增加,组合收益率上升且标准差同样有一定降幅,投资组合夏普比率得到较好的改善(www.e993.com)2024年9月19日。通过模拟分析可知,配置一定比例大宗商品相关产品并不一定能起到提升组合收益率的作用,但能有效的改进投资组合的夏普比率,提升投资组合的稳定...
汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
长率①准差②准收益率③率标准差④过去三个月13.91%2.11%16.26%2.21%-2.35%-0.10%自基金合同生效日起14.07%2.03%20.03%2.20%-5.96%-0.17%至今3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:本《基金合同》生效之日为2022年...
怎样避免“将装鸡蛋的篮子放在同一辆车上”?
假设某投资者甲同时投资了基金A、基金B,且两只基金的权重WA、WB分别为60%、40%。此外,基金A、基金B的收益率标准差σA、σB分别为40%和60%,两只基金的相关系数ρAB为0.8。经计算,用这两只基金构建的基金组合,其收益率标准差σP为45.54%。也就是说,在上述条件下,基金组合为45.54%的收益率标准差比基金A的...
基金《基础知识》试卷一
6、在以下财务比率的计算中,需要采用财务指标年均值的是()。A、净资产收益率B、资产负债率C、销售利润率D、总资产周转率7、在给定时间区间和置信区间内,投资组合的损失期望值被称为()。A、风险价值B、最大回撤C、预期损失D、下行标准差8、在场内证券交易结算中,结算参与人与...
不同行业基金的有效筛选因子是否一致?——公募基金专题报告
在基金的筛选中,以基金评价指标作为筛选因子是较为常用的一种方法。常用的绩效指标包括累计收益率(收益指标)、下行标准差与最大回撤(风险类指标)、夏普比率(风险调整后收益指标);通过回归方法计算出的基金Alpha与Beta系数也是评估基金绩效的有效指标。但是,在不同类型的行业主题基金筛选中,由于各个行业板块的收益风险...