多元时间序列分析统计学基础:基本概念、VMA、VAR和VARMA
不仅计算同一变量之间的自协方差,还计算一个变量与其他变量之间的自协方差。对于相关矩阵,只需使用方差矩阵对协方差矩阵进行归一化。其中D是对角矩阵,每个元素是第i个分量序列的方差。所以ρ(k)的第i个对角元素是第i个分量序列Z??,??的自相关函数,而ρ(k)的(i,j)非对角元素是分量序列Z??,??和Z...
如何让自己在“输”的时候仍然获益?
能够接触前沿理论的聪明人,的确可以在实验室里用“Beta、夏普比率、协方差矩阵、肥尾...”造出一辆看上去很厉害的车,甚至可以在某个赛车场上赢几圈儿,然而一进泥地就完蛋。以上种种,都基于这样一种信念:以为自己可以正确预测未来。然而,人类在地球上的命运,几乎从来不依赖于预测,而在乎适应,在乎冗余,在乎鲁棒...
详解自动驾驶算法—无迹卡尔曼滤波
首先计算出sigma点集在状态空间和测量空间的互相关函数Tk+1∣kT计算卡尔曼增益Kk+1∣更新状态,计算$x_{k+1|k+1}(其中zk+1是新得到的测量,而zk+1∣k则是我们根据先验计算出来的在测量空间的测量)。更新状态协方差矩阵,计算Pk+1∣k+1内容来源:https...
全网最全的算法模型总结,一直被模仿,从未被超越…
①自变量之间的协方差比较小,最好趋近于0,自变量间的相关性小;②样本点的个数n>3k+1,k为自变量的个数;③因变量要符合正态分布4、马尔科夫预测(备用)要求1、一个序列之间没有信息的传递,前后没联系,数据与数据之间随机性强,相互不影响;(今天的温度与昨天、后台没有直接联系)2、不仅要能够指出事件发...
...用Excel计算投资组合的在险价值VaR?(两项资产、方差/协方差法)
方差/协方差法是假设一项资产的回报情况呈正态分布,换句话说,需要计算的要素是两个:一是预期回报率或平均的回报率,二是回报率的标准差。这就需要根据实际成交的报价画出来一张收益率的正态分布曲线图,如下:收益率的正态分布曲线图的好处在于我们可以直观地从图上找出来最大亏损概率分别为5%和1%的情况下的亏损...
方差-协方差法VaR计量模型选择
因此,方差—协方差方法中,资产组合的协方差矩阵是计算VaR的关键环节(www.e993.com)2024年10月23日。在VaR的计算中,波动性模型和估值模型是其核心和难点。不同的波动性模型和估值模型构成了VaR计算的不同方法。实际金融数据具有一些基本特征,如尖峰厚尾性、波动集聚及爆发性、自相关及序列相关性等,模型的提出或改进都是基于这些基本特征的。
纯干货!医学“统计分析方法”该怎么选?描述性 VS 推论性,分别啥...
a.方差分析(ANOVA):ANOVA是一种统计方法,用于分析三个或更多组之间的差异是否显著。比如,在测试不同药物治疗效果的临床试验中,方差分析可以帮助判断各种药物的疗效是否存在显著差异。b.协方差分析(ANCOVA):ANCOVA是一种将方差分析和回归分析结合的统计方法,它能够考虑到连续变量的影响。比如,一项研究可能想要知...
入门| 从PCC到MIC,一文教你如何计算变量之间的相关性
协方差的计算方法是从每一对变量中减去各自的均值。然后,将这两个值相乘。如果都高于(或都低于)均值,那么结果将是一个正数,因为正数×正数=正数;同样的,负数×负数=负数。如果在均值的不同侧,那么结果将是一个负数(因为正数×负数=负数)。
光大宏观:六大维度划分经济周期,构建从宏观经济到资产配置的桥梁
均值方差模型与最大收益率模型:以相似宏观环境下的历史价格预测未来收益率,以替代经典的通过近期平均收益率来预测的方式。BL模型:用相似宏观环境下的优势资产表现替代主观观点,将历史相似宏观经济环境下的资产表现作为先验信息。风险平价模型:以相似宏观环境下的历史协方差预测未来协方差。基于宏观因子的风险平价模型:通过...
基于R语言股票市场收益的统计可视化分析|附代码数据
mutate_fun=periodReturn,#这指定如何处理该列period="daily",#此参数计算每日收益col_rename="nflx_returns")#重命名列#计算每月收益netflix_monthly_returns<-netflix%>%tq_transmute(select=adjusted,mutate_fun=periodReturn,...