出海浪潮下,如何警惕新兴市场投资风险?盘点90年代金融危机,有何...

四是金融机构风险资产过高。由于危机前的经济体大多经历了一段繁荣时期,导致金融机构对房地产、股票、高收益债等配置的风险偏好较高。进入21世纪后,巴塞尔协议III对规范银行业经营风险做出了较强约束,但仍需关注非银金融机构的扩张方向。五是政府行为倾向。在系列危机后果中,发生主权违约不仅反映了偿还能力,还反映了...

资本新规下中小银行债券业务风险管理研究

一是调整内部评级法的适用范围。资本新规取消了大中型企业、银行、其他金融机构使用高级内评法计量风险暴露；取消了各类机构使用初级和高级内评法计算股权风险暴露。二是针对内评法中的违约概率（PD）、违约损失率（LGD）等风险参数设置最低值。（三）操作风险加权资产计量方法的修订变化资本新规取消了《巴塞尔协议Ⅱ》...

中电金信:资本新规下的市场风险建设方案

具体来讲,新资本办法承袭了巴塞尔协议Ⅲ对于市场风险计量的改革。与老办法对比,新资本办法在市场风险计量的子风险类型、银行账簿和交易账簿的划分要求和风险加权资产计量方法三大方面均有重大变化,集中体现在账簿划分和计量方法两方面。1.账簿划分:相比于老资本办法简单要求商业银行自行制定清晰的银行账户和交易账户划分标...

《巴塞尔协议III》终局规则面临重大改写,大型银行资本要求或大幅...

受此消息影响,在周三盘前交易中,SPDR标准普尔银行ETF(NYSEARCA:KBE)上涨3.0%,显示出市场对银行股前景的乐观预期。如果修订后的《巴塞尔协议III》终局规则能够顺利实施,将有助于提升银行的盈利能力和市场竞争力,进一步推动银行业的发展。该提案将适用于资产超过1000亿美元的银行,涉及约30家美国金融机构,包括摩根大通、...

新《商业银行资本管理办法》对中小银行资金业务的影响与对策

第三档银行对于发行人为本地企业的债券,在风险可控的前提下,可适当投资,获取资本占用优惠。对于异地非金融企业债券,则应合理计算资本占用上浮的成本是否与收益率相匹配。监管机构对中小银行持有衍生品、资产证券化产品、资产管理产品等产品监管较严,且新办法对上述产品的透明性要求较高,否则将适用1250%的惩罚性风险...

监管资本为何如此重要?|信贷|意见稿|商业银行_网易订阅

会计资本是资产负债表上的所有者权益,由股本、资本公积、其他权益工具、其他综合收益、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、外币报表折算差额所构成(www.e993.com)2024年11月19日。并表后加上少数股东权益构成了合并报表会计资本。会计资本是监管资本中核心一级资本主要计算项。其包括了实收资本或普通股可计入部分、资本公积可计入部分(包括其他权益...

兴业银行2023年年度董事会经营评述

公司遵循“控不良、建体系、快转型”的总目标,从客户准入、存量风险管控、不良资产清收、数字风控能力建设和加强总分联动等方面持续发力,努力扭转信用卡风险暴露趋势。风险指标高位回落,信用卡贷款余额4,016.33亿元,不良贷款率3.93%,较上年末下降0.08个百分点;逾期率6.75%,较上年末下降0.59个百分点。新发卡客户质量有所提...

资本新规对债券投资的影响浅析

此次资本新规对巴塞尔协议的三大支柱进行优化,调整了风险加权资产的计量标准,将银行的表内外资产纳入考量范围,更好地反映了资产的内在风险,并根据不同银行的规模、风控能力等进行分类管理,建立了差异化的资本监管体系。对债券市场影响较大的规定主要集中在对债权类资产(含资产证券化)投资信用风险权重的计量调整、同业回购...

欧盟总损失吸收能力非资本债的发行及启示

若各行存款保险基金按风险加权资产2.5%的上限计入TLAC,剩余缺口仍高达4397亿元。假使不考虑分母策略,全额发行外币非资本债来弥补,参考上文中欧盟G-SIBs5年期的非资本债较二级资本债的成本差中位数61BP进行测算,每年可较发行二级资本债节约27亿元的利息支出。

商业银行资本监管改革研究——兼评资本新规实施挑战与应对

Jacques和Nigro(1997)通过研究巴塞尔协议实施初期的美国银行业发现,实施以风险为基础的资本充足要求,能够有效地增加商业银行资本,并降低资产风险。Santos(1999)设计了银行和借款企业之间委托代理关系模型,分析指出存款保险制度会促使银行追求高风险、高收益贷款,通过提高资本充足率,加大银行的破产成本和融资成本,可以促使银行...