长盛医疗量化股票A(002300)基金基本概况 _ 基金档案 _ 天天基金网

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》投资目标本基金主要投资于医疗行业的优质上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,通过运用量化投资策略,力争实现基金资产的长期稳定增值。投资理念暂无数据...

七位大咖最新研判,多领域交锋资产配置

圆桌讨论由华宝证券研究创新部负责人张青主持,参与圆桌讨论的嘉宾分别是汇华理财总经理王茜,易方达基金指数研究部总经理庞亚平,华安基金总经理助理、指数与量化投资部高级总监许之彦,东方红资产管理董事总经理、基金组合投资部总经理邓炯鹏,国投瑞银基金公司基金投资部总经理綦缚鹏,京东金融财富业务投研负责人冯永昌。嘉宾精彩...

AI时代,如何管理你的财富?

他说过一句重要的话:“也许理财顾问最重要的工作就是让客户的投资组合处于有效边界的正确位置。”也就是说,不要购买被其他因素所支配的东西。尽可能获得最佳的风险回报。“但他们紧随其后的第二项工作,就是创建客户满意的投资组合。顾问们可以创建世界上最好的投资组合,但如果客户不能坚持,这些投资组合也就失去了...

停牌1小时!这只REIT本周跌超14%,近九成REITs跌破发行价

中金基金副总经理、创新投资部负责人李耀光在2024年投资策略会上表示,“公募REITs介于股债之间的风险收益水平将拓展投资人投资组合的有效边界,叠加处于历史相对低点的二级市场价格水平以及历史相对高点的收益率利差,也为当前的公募REITs产品额外增添了不少投资价值。”“2023年中国REITs的二级市场表现出了定价逻辑的深度重...

明汯投教 | 何为优化器?如何理解组合优化在量化投资的作用?

在金融学中,组合优化的起源可以追溯到20世纪50年代美国经济学家HarryMarkowitz首次提出的投资组合理论(PortfolioTheory),他对均值-方差分析方法、投资组合有效边界模型进行了系统深入的研究,并因此获得1990年的诺贝尔经济学奖。HarryMarkowitz认为,投资者在进行资产配置时,需要考虑不同资产之间风险和收益的关系,才能...

《微观量化百问》第十五期 组合优化在量化投资中的应用

在金融学中,组合优化的起源可以追溯到20世纪50年代美国经济学家HarryMarkowitz首次提出的投资组合理论(PortfolioTheory),他对均值-方差分析方法、投资组合有效边界模型进行了系统深入的研究,并因此获得1990年的诺贝尔经济学奖(www.e993.com)2024年11月28日。HarryMarkowitz认为,投资者在进行资产配置时,需要考虑不同资产之间风险和收益的关系,才能使...

享年95岁,诺奖得主马科维茨去世!投资组合理论曾掀“华尔街第一次...

方差(或等价的标准差)是最常用的风险度量,据此,马科维茨提出了“均值-方差”模型,这成为他投资组合理论核心的关键概念。在这一框架下,马科维茨推导出证券组合有效边界,进而得到不同风险水平下的最优证券组合。1952年,马科维茨首次发表了这一模型后,不断对其完善、发展,并在1959年发表《投资组合:投资的有效多样化》...

R语言马科维茨Markowitz均值-方差(风险投资模型)分析最优投资组合...

根据以上假设,马科维茨确立了证券组合预期收益、风险的计算方法和有效边界理论,建立了资产优化配置的均值-方差模型(允许放空):若不允许放空,则为:随着计算机技术的发展,利用现代统计学和编程语言进行数据分析和投资组合优化变得越来越普遍和容易。R语言作为一种功能强大的数据分析工具,提供了丰富的包和函数来支持马科...

未来五年的大类资产配置与组合投资策略

先看一下,标准60/40股债组合的有效回报前沿曲线。根据最新的摩根资产管理年度报告(J.P.MorganAssetManagement)未来10-15年,如果投60%的股票和40%的债券(主要是国债),年化回报只有4.2%,比2020年要大幅下降。下面这张图就简单展现了60/40股债组合的有效边界:左边是美国综合债券,右边是全球股票,而紫色的线是20...

巨星陨落!诺奖得主马科维茨去世,其投资组合理论掀起“华尔街第一...

方差(或等价的标准差)是最常用的风险度量,据此,马科维茨提出了“均值-方差”模型,这成为了他投资组合理论核心的关键概念。在这一框架下,马科维茨推导出证券组合有效边界,进而得到不同风险水平下的最优证券组合。1952年马科维茨首次发表了这一模型后,不断对其完善、发展,并在1959年发表《投资组合:投资的有效多样化...