《商业银行资本管理办法》解析:二、三档银行权重法的变化及影响

对于银行的“其他风险暴露”（即，非短期风险暴露）将采用更高的风险权重（由25%上升至40%）。对于其他金融机构的风险暴露，不再区分境内和境外金融机构，而是统一采用100%的风险权重。我国当前同业存单中3个月以上期限占比在80%以上，而商业银行普通金融债发行期限均在3个月以上（3年、5年为主）。对于持有长期限...

监管规则适用指引——评估类第1号

资产评估机构从事证券服务业务时,应当按照《专家指引》和本指引的要求测算折现率;如存在特殊情形未按要求或优先方法测算的,应当在资产评估报告中充分说明理由。本指引仅针对运用资本资产定价模型(CAPM)和加权平均资本成本(WACC)测算折现率涉及的参数确定,具体包括无风险利率、市场风险溢价、贝塔系数、资本结构、特定风险报...

《商业银行资本管理办法》对地方法人银行同业业务影响分析

以新规计算,H银行(属于第一档银行)2023年末同业存单、金融债(不含次级债)风险权重由原先的25%上升至40%,资本占用明显提高。经6家样本机构测算,新规实施后,2023年末同业存单、金融债(不含次级债)的风险加权资产较原办法上升0.6亿元～21亿元,所需计提资本上升31.6%～61.7%,由此造成资本充足率下降0.02%～0.16%。(...

...银行」中国银行业实施资本新规的挑战和应对策略——信用风险篇...

结合同业实施情况和丰富的实施经验，毕马威团队认为资本办法实施可有三层不同目标定位，第一层为“算对”风险资产，第二层为“算准”风险资产，第三层为“管活”可用资本。不同目标定位下实施工作会面临不同的挑战，本文从目标定位角度分析新权重法实施的挑战，期望为银行的新权重法实施提供有益参考。结合新资本监管...

资本新规影响资产定价的路径

整体来看,根据测算,多数股份行、城商行风险资产规模受到同业资产权重升高影响较弱,明年在这一因素下出现资本补充债增发压力的可能性不大,但资本新规落地仍有不小概率驱动同业资产出现定价调整,建议关注银行自营、基金等持债机构动向,预防负债端资金不稳可能引起的品种波动。重点关注以下几方面扰动因素:1)测算简化个人住房...

中国银行业实施资本新规的挑战和应对策略——信用风险篇(第二档...

全面梳理和建立资本管理体系,包括资本占用分析、资本预测、资本规划、资本配置、资本监测和资本考核等,尤其对于资本配置和资本考核,方案应具备较高的灵活性,需与全行风险资产预算和业务发展计划相匹配(www.e993.com)2024年11月5日。03适度运用第一档银行施行的风险敏感指标,设计新权重法下险加权资产占用的预测方案,适应新权重法下更具风险敏感度...

城商行资本补充现状分析及对策|同业|永续债|中小银行|商业银行...

部分业务风险权重加大,小型城商行风险加权资产增速偏高资本新规实施后,部分业务风险权重加大。根据资本新规,存量的房地产开发贷款业务、还款实质性依赖于居住用房地产所产生的现金流业务、已违约的业务、同业债权、次级债等资产的风险权重增大,短期内可能对部分城商行的风险加权资产产生一定影响。

新资本管理办法对防止资金空转的影响

1．商业银行债券的风险权重普遍提高在新资本管理办法中，商业银行债券资产的风险权重变化具体表现在三个方面（见表1）：一是对于大部分原始期限为3个月（含）以内的商业银行（大部分商业银行评级为A级）同业存单，其风险权重与原资本管理办法差异不大；对于原始期限为3个月以上的商业银行同业存单，风险权重较《商业...

广发如是说|关于资本新规

广发银行业团队前期针对资本新规的宏观影响、375家发债银行分级分档情况、银行表内基金投资情况以及资本新规对于银行投资货基风险权重影响进行了分析。近期详细拆解了资本新规下上市银行表内贷款、金融投资、同业资产、表外资产信用风险权重变化,测算其对于核心一级资本充足率的影响,并在不同信用风险测量方法下,测算商业银行...

匪夷所思的第三方穿透真要命~

授权基础法是浅层穿透法的方法升级,众所周知,公募基金在信息披露时会披露一系列基础资产的占比情况。但这些资产的风险暴露源风险权重可高可低,所以会计算的结果会在一个区间之内。我们按一家公募基金披露的基础资产占比情况,做了最高和最低的测算,相差接近5倍,为何如此,因为同业的风险权重高的100%,低的0%;同...