算期权利率的依据是什么?不同的计算依据对期权利率的结果有什么...

2024年11月8日 - 和讯网

首先,期权利率的计算主要依赖于几个关键因素:无风险利率、标的资产价格、行权价格、期权到期时间以及标的资产的波动率。这些因素共同作用,决定了期权的内在价值和时间价值。无风险利率是期权定价模型中的一个基础参数。它代表了投资者在无风险条件下可以获得的收益率。通常,无风险利率越高,期权的价格也会相应提高,因为...

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利率对期权的具体影响是什么?怎样利用这种影响进行投资?

2024年11月11日 - 和讯网

1.利率套利策略当预期利率上升时,投资者可以买入看涨期权并卖出看跌期权,以期在利率上升时获得收益。这种策略利用了利率上升对看涨期权的正面影响和对看跌期权的负面影响。2.利率对冲策略对于持有大量固定收益资产的投资者,利率上升可能导致资产价值下降。为了对冲这种风险,投资者可以买入看跌期权,以保护其投资组合免...

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如何了解释甲醇期权的价格计算方式?这种计算方式存在哪些影响因素?

2024年10月25日 - 和讯网

具体来说,甲醇期权的价格计算公式如下:\[C=S\cdotN(d_1)-X\cdote^{-rT}\cdotN(d_2)\]其中:\(C\)表示期权的价格\(S\)表示标的资产的当前价格\(X\)表示行权价格\(r\)表示无风险利率\(T\)表示期权的剩余到期时间\(N(d)\)表示标准正态...

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期权在哪些交易所进行交易?这些交易所的交易环境有何差异?

2024年11月21日 - 和讯网

芝加哥期权交易所(CBOE)是全球最大的期权交易所之一,以其丰富的产品线和高度流动的市场著称。CBOE提供了包括股票期权、指数期权和利率期权在内的多种期权产品。其交易环境以高度的市场透明度和强大的技术支持为特点,吸引了全球的机构投资者和个人投资者。纽约证券交易所(NYSE)也提供期权交易服务,尽管其主要业务是股票...

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广州广合科技股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权与限制...

2024年11月15日 - 新浪

2、在本激励计划有效期内,如公司有增发、配股等事项导致净资产变动的,考核时剔除该事项所引起的净资产变动额及其产生的相应收益额(相应收益额无法准确计算的,可按扣除融资成本后的实际融资额乘以同期国债利率计算确定)。公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应的当年计划行权的股票期权均不得行权,由公司注销...

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商品期权一手的价格如何计算?这种计算方法的可行性如何?

2024年10月26日 - 和讯网

无风险利率:市场上的无风险利率水平(www.e993.com)2024年11月27日。在实际操作中,商品期权的价格计算通常采用Black-Scholes模型或其变种。Black-Scholes模型是一种用于计算欧式期权价格的数学模型,它考虑了上述所有因素,并提供了一个相对精确的期权价格估算。以下是一个简化的计算步骤:

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如何计算铁矿石期权的价值?这种计算方法有何局限性?

2024年10月9日 - 和讯网

时间价值的计算则更为复杂,通常需要使用Black-Scholes模型或其他类似的期权定价模型。这些模型考虑了多个因素,包括铁矿石期货价格的波动率、期权的剩余有效期、无风险利率以及行权价格与当前期货价格之间的差异。通过这些因素的综合分析,可以估算出期权的时间价值。

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财经早报:多家民营银行下调存款利率国债期权重磅消息来袭?

2024年9月10日 - 百家号

中金公司表示，近期市场已具备部分偏底部特征：以自由流通市值计算的A股换手率降至1.5%的历史偏底部水平；估值层面，沪深300股息率相比10年期国债利率超出1.1个百分点，沪深300指数估值处于历史底部一倍标准差附近，市场具备较好的估值吸引力；强势股补跌也往往是历史阶段性底部的常见现象。配置方向上，光大证券建议，...

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期权交易价格要怎么计算?有期权价格表看吗?

2024年9月2日 - 网易

4.波动率:标的资产价格波动的程度。波动性越高,期权的价值通常也越高。5.无风险利率:通常指国债的利率,用于计算期权的理论价值。6.股息:如果标的资产是股票,并且在期权到期前会支付股息,这也会影响期权的价格。期权的定价通常通过期权定价模型来计算,比如最著名的Black-Scholes模型。这个模型通过插入上述参数来计...

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国债期权仿真交易将启动利率衍生品体系迎扩容