专题研究丨实证分析经营权REITs的投资利息收益率情况

另外,我们计算出富国首创REIT在2023年的市场成交均价,用2023年的投资利息收益除以市场成交均价可得其2023年投资利息收益率高达6.293%,该收益率在整个公募REITs市场中都处于前三水平。较高的投资利息收益率表明富国首创REIT的确能够为市场投资者带来不错的收益。可以将国电投新能源REIT、山东高速REIT和广州广河REIT在2023...

晨会聚焦241115_新浪财经_新浪网

近一年以来中证500股指期货主力合约年化贴水率中位数为6.22%,近一年以来中证1000股指期货主力合约年化贴水率中位数为11.23%,当日上证50股指期货主力合约年化升水率为3.00%,处于近一年来73%分位点,当日沪深300股指期货主力合约年化升水率为0.52%,处于近一年来61%分位点;当日中证500股指...

沪深股市3.5万亿天量成交刷新历史【情绪监控】

年化贴水率的计算方式为:近一年以来上证50股指期货主力合约年化升水率中位数为0.47%,近一年以来沪深300股指期货主力合约年化升水率中位数为1.37%,近一年以来中证500股指期货主力合约年化升水率中位数为6.22%,近一年以来中证1000股指期货主力合约年化升水率中位数为11.20%,20241008当日上证50股指期货主力合约年化...

9个指标,看清A股究竟有没有过热|a股|券商首席经济学家|期货|期权|...

指标7升贴水率该指标描述的是股指期货价格与现货指数价格之间的差异,反映了期货市场投资者对于市场的看法。期货价格>现货价格:值为正,称为“升水”,代表期货投资者看多。期货价格<现货价格:值为负,称为“贴水”,代表期货投资者看空。目前沪深300股指期货升贴水率为5.81%,...

各股指期货主力合约持续贴水【股指分红监控】

分红金额=净利润×股息支付率在计算个股的年度净利润数据时,若该公司已公布年报、快报或业绩预告数据,那么我们直接采用已公布的归母净利润数据作为其年度利润数据,其中业绩预告数据取上下限均值进行代替。若公司尚未披露相关报告,那么需要对其年度利润进行估计。

市场持续调整,各主力合约均处于贴水状态【股指分红监控】

上证50指数已实现股息率为2.91%,剩余股息率0.17%;沪深300指数已实现股息率为2.43%,剩余股息率0.25%;中证500指数已实现股息率为1.85%,剩余股息率0.07%;中证1000指数已实现股息率为1.41%,剩余股息率0.08%(www.e993.com)2024年11月22日。四、股指期货升贴水情况跟踪截至2024年8月7日,IH主力合约年化贴水2.91%,IF主力合约年化贴水7.56%,...

IC及IM合约贴水幅度扩大【股指分红监控】

沪深300指数已实现股息率为1.03%,剩余股息率1.54%;中证500指数已实现股息率为1.26%,剩余股息率0.56%;中证1000指数已实现股息率为0.97%,剩余股息率0.42%。四、股指期货升贴水情况跟踪截至2024年6月26日,IH主力合约年化升水4.31%,IF主力合约年化贴水0.48%,IC主力合约年化贴水4.71%,IM主力合约年化贴水6.22%...

沪深300股指期权隐含波动率计算的正确方式

从上面的结果来看，使用Black76模型得到的看涨与看跌期权隐含波动率的差异相较于使用Black-Scholes-Merton模型要小很多，这也和PCP平价公式的本质是相符合的，也可以过滤掉股指期货的升贴水对于隐含波动率的影响。当然使用Black76模型来进行隐含波动率的计算时也存在一些问题。因为根据中国金融期货交易所的规则，沪深300...

升贴水率的计算公式?

升贴水率的计算公式?升贴水率T=100%×(收盘价-单位净值)/单位净值=100%×(Pc-NV)/NV升贴水率的计算公式?升贴水率T=100%×(收盘价-单位净值)/单位净值=100%×(Pc-NV)/NVT值为负值时为贴水率;反之,则为升水率。折价率D=100%×收盘价/单位净值=100%×Pc/NV...

隐含波动率指数与升贴水的关系

这里使用的50ETF期权隐波为不同行权价、不同到期期限的Call和Put期权隐含波动率加权得到，具体方法近似于CBOT的VIX计算方法。观察图2可以发现，隐含波动率指数与升贴水确实呈现正相关关系。进一步考察两者的时间滞后互相关可以发现，如图3中，隐含波动率指数领先57个交易日时，两者互相关系数最高达到0.51。研究结论通过...