中证A500ETF: 国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金更新招募...
标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离及跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、成份股停牌的风险、参考??IOPV??决策和??IOPV??计算错误的风险、基金退市风险、投...
中欧沪深300指数量化增强A,中欧沪深300指数量化增强C: 中欧沪深...
??????沪深??300??指数计算公式为:报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000??????其中,调整市值=∑(证券价格×调整股本数)。指数计算中的调整股本数系根据分级靠档的方法对样本股本进行调整而获得。要计算调整股本数,需要确定自由流通量和分级靠档两个因素。??????有关标的指数具体编制方案...
万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金(QDII)更新招募...
本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%,业绩表现将会随着标的指数的波动而波动;同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位,在股票市场下跌的过程中,可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的...
万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金 基金份额发售...
指数的计算公式为:报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000。其中,调整市值=∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间,以使单个样本权重不超过10%。标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司官方网站,网址:httpscsin...
博时创业板指数证券投资基金更新招募说明书
(3)指数计算创业板指数采用派氏加权法,依据下列公式逐日连锁实时计算:实时指数=上一交易日收市指数×∑(样本股实时成交价×样本股权数)/∑(样本股上一交易日收市价×样本股权数)。样本股:指纳入指数计算范围的股票。样本股权数:为样本股的自由流通量,分子项和分母项的权数相同。自由流通量:上市公司实际可供...
治理ETF (510010): 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金...
如果该交集证券数量不足100只,则在上证公司治理指数样本中选择综合排名最高的非交集证券补足(www.e993.com)2024年10月17日。3、指数计算指数计算公式为:其中,调整市值=∑(证券价格×调整股本数)。有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司官方网站,网址:csindex。
天弘中证工程机械主题指数发起A,天弘中证工程机械主题指数发起C...
名前??50??的证券作为指数样本。????????指数计算公式为:报告期指数??=??报告期样本的调整市值/除数??×??1000????????其中,调整市值=??∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于??0??和??1??之间,以使工程...
【知识科普】股指期权保证金如何计算?一文带你深入了解!
其中,保证金调整系数和最低保障系数由交易所另行规定。看涨期权虚值额为MAX(本合约行权价格-标的指数当日收盘价)×合约乘数,0;看跌期权虚值额为MAX(标的指数当日收盘价-本合约行权价格)×合约乘数,0。三、注意事项风险控制:股指期权交易具有较高的风险,投资者在进行交易前需要充分了解相关...
博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金更新招募说明书
(3)指数计算中证淘金大数据100指数计算公式为:报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000。其中,调整市值=∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间,以使所有样本股权重相等。有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有...
如何了解股指期货基差?这种基差对交易策略有何影响?
首先,基差的计算方法相对直接。它可以通过以下公式得出:基差=股指期货价格-标的指数价格基差的存在主要是由于市场参与者对未来市场走势的不同预期。当基差为正时,意味着期货价格高于现货价格,这种情况通常被称为“升水”。反之,当基差为负时,期货价格低于现货价格,这种情况被称为“贴水”。