案例| GPU加速计算框架在金融市场产品估值系统中的应用探索

其中外汇期权模型计算公式逻辑较为复杂;含权债券使用三叉树模型循环计算次数更多。我们在相同软硬件环境配置下,分别执行两个金融产品估值模型运算,相关配置见表1。无论是采用PyTorch还是Numba库进行GPU并行计算改造,一般需要三个步骤:(1)将数据或模型转移到GPU显卡内存上。(2)基于对应组件或计算库改写计算逻辑,如采用Py...

详细揭秘!期权现代定价模型

在到期时,计算每个节点的期权价值(看涨期权为$\max(S_T-K,0)$,看跌期权为$\max(K-S_T,0)$)。使用逆向回溯法,从终端节点逐步向前计算每个节点的期权价值:Vij=e??rΔt[pVi+1j+1+(1??p)Vi+1j]其中$Vij$是在第$i$个时间步,第$j$个状态下的期权价值。

对含赎回权或回售权债券的估值模型验证——基于柳树和Hull-White...

主要考虑在于:含权债内嵌期权具有强路径依赖关系,传统的二叉树或者三叉树数值方法,前期节点过少,误差较大,后期节点又过多,会产生大量冗余计算。而柳树方法可有效避开这一弊端,该方法使用离散的马尔科夫链近似布朗运动,通过选取合适的转移矩阵保证马尔科夫链收敛至布朗运动,柳树从第一个时间步便迅速打开,在后续时间步,整...

一文学会动态规划解题技巧

每个子问题需要的时间即f(n)=f(n-1)+f(n-2)只做了一次加法运算,子问题的个数有多少呢,每个问题一分为二,是个二叉树,可以看到第一层1个,第二层2个,第三层4个,即1+2+2^2+...2^n,所以

一种新的IEC31131-3语言编译器中间结构的设计方案

每个三叉树节点包括的信息主要有语法树的操作、节点类型、指向三个子树的指针、链表前项与后项指针、关联符号指针等。树节点结构体的数据结构表示如下:其中,语法操作表示该节点可以完成什么样的“运算”。语法分析树的语法操作符可以分为分别是POU节点操作符、语句操作符和表达式操作符三种类型,这三种类型的语法操作符...

[洛谷日报第70期]NOIP2018初赛解析

4.考虑一个等比数列求和(www.e993.com)2024年11月20日。第一层的节点数是k^0,接下来依次是k^1,k^2,k^3…k^{h-1},也就是说节点总数是\sum_{i=0}^{h-1}k^i,根据等比数列求和公式S_n=\frac{1-q^n}{1-q},可知答案为A。当然考场上以三叉树为例举例两三层也可以得到A。