“主动管理坚守者”华商基金 权益团队近7年绝对收益111% 同类排名...
海通证券基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率;期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均,公募基金净值均由托管人复核后公布;主动权益类基金包含主动股票开放型、强股混合型、偏股混合型、平衡混合型、灵活混合型、灵活策略混合型和主动混合封闭型...
如何计算夏普率?这种计算方法对投资风险管理有何帮助?
通过计算夏普率,投资者可以更清晰地了解其投资组合的风险收益特征,从而做出更为理性的投资决策。例如,假设投资者有两个期货投资组合A和B,它们的夏普率分别为0.4和0.6。尽管组合A的绝对收益率可能高于组合B,但由于组合B的夏普率更高,这意味着在承担相同风险的情况下,组合B能够提供更高的超额回报。因此,投资者可能...
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购...
2、申购以金额申请,遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;3、投资人申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,否则所提交的申购申请无效;4、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。4赎回业务4.1赎回份额限制1、本基金单笔赎回申请不低...
【调研快报】容百科技接待Yunqi Capital等多家机构调研
1.本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数(3925.2340,137.01,3.62%)作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2.“近一年”指截至最新公告日的近一年。市场机构调研8月28日,中际旭创(168.000,17.50,11.63%)、乐普医疗(12.210,0.60,5.17%)、容知日新(31.330,1.41,4.71%)、虹软科技(33.81...
中银证券:科创能否趋势上行
有利于科技成长指数的宏观环境为“宏观修复且复苏偏弱”。历史上的几个典型弱复苏年份分别是2010年、2013年、2019年、2021年,虽然巧合的是这几个年份都是科技产业趋势配合的年份,但弱复苏有利于科技成长的背后逻辑同样不可证伪(强复苏环境,科技相对收益或逊于顺周期行业。衰退环境,科技绝对收益难为正)。
【调研快报】广汇能源接待华泰柏瑞等多家机构调研
公告日期接待机构数绝对收益率(%)超额收益率(%)次日5日10日次日5日10日2024-07-1014.684.85-0.173.542.730.142024-06-1710.52-3.54-1.210.26-1.860.442024-05-213-0.37-0.12-3.44-0.591.70-1.802023-12-257-0.564.329.340.123.1610.99数据来源:Choice数据...
华泰金工 | 基于ETF资金流构建行业轮动策略
下图中首先展示了21个行业(23个行业有对应ETF产品,但石油石化和机械设备行业中最早的ETF成立时间不足2年,无法计算历史分位数)在周度资金净流入历史分位数落在不同区间时的预期绝对收益,以及减去同期所有行业算术平均收益率的预期超额收益。从结果中可以清晰看到,无论采用自然周计算还是滚动计算:...
社保基金,这波行情里的“聪明钱”
到2022年,日本养老公积金整体资产金额约208万亿日元,运营以来的年化收益率3.6%,收益率没有很高,却十分稳健,和挪威相比是另一个极端。当然,由于其资本规模雄厚,从绝对收益率来看也很不错,数据显示,日本养老金累计盈利108.4万亿日元,相当于5.16万亿元人民币。
华夏基金宋洋:系统化、可持续、多资产的绝对收益投资
1.目标波动率策略是一把双刃剑,控制了下行波动的同时,也会限制组合获得向上的收益弹性2.我们逐渐把目标波动率策略调整到目标绝对收益策略,再转变到今天的控回撤目标下的绝对收益策略,力争更好的匹配客户的财富管理需求。投资管理并不是简单地展示自己的技能,而是要深刻理解客户的风险偏好,并在自身能力范围内努力...
无论″晴方好″还是″雨亦奇″,″红利策略″如伞相伴不可或缺
;3.选收益率计算方式是“对数收益率”以“Ln(EPi/BPi)”作为区间内的收益率Ri;4.求和所有的Ri再除以N为平均收益率;5.波动率={[(Ri-∑Ri/N)^2]/(N-1)}^0.5;6.所选计算周期为月,年化波动率=波动率*12^0.5,年化平均收益率=(1+收益率)^12-1;7.根据Sharpe(年化)指标的公式进行计算。