最大回撤率的标准如何影响投资者的风险评估?这种回撤率变化有哪些...

首先是市场波动性。市场波动性越大,价格波动越剧烈,投资组合的最大回撤率可能会随之增加。其次是宏观经济因素,如经济增长率、通货膨胀率等,这些因素的变化会直接影响市场的整体走势,从而影响投资组合的表现。此外,政策因素也是不可忽视的,政府的货币政策、财政政策等都会对市场产生深远的影响。例如,当经济增长放缓时,...

年内最“失意”!这类基金 规模跌回五年前 路在何方?

公募量化对冲基金迎年内最大回撤9月下旬,A股市场出现快速反弹,四大股指期货亦大幅上涨,基差甚至出现久违的大幅升水情况。由于股指期货快速上涨,不少公募量化对冲基金的空头头寸出现大幅亏损,这些基金需要通过补充现金流或卖出股票补充保证金,此举对产品净值产生较大影响,多数基金净值因此出现较大幅度回撤。公募量化...

绿水青山“债”出发,6大亮点了解这只绿债基金

最大回撤:在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤绝对值越小,说明基金的回撤风险越小,反之亦然。年化波动率:即指定区间内收益率标准差的年化值。年化波动率数值越大,代表回报远离过去平均数值,故波动风险越高;相反,年化波动率数值越小,波动风险亦较小。汇...

仅5成6-12月纯固收理财近1年实现月月正收益,平均最大回撤明显上升...

理财公司投资周期在6-12个月(含)的公募纯固收产品合计1066只,人民币产品近1年算术平均净值增长率和平均最大回撤为3.06%和0.28%。南财理财通课题组薛茹云榜单筛选条件:理财公司发行的投资周期在6-12个月以内(含)的公募纯固收产品,且近1年每个完整的自然月月末均为正收益。本文榜单排名来自理财通全自动化实...

【基金E课堂】为什么债基净值回撤修复时间受关注?

1.同类基金、相同时间内,基金的最大回撤修复时间越短,一般说明基金历史上的“收复失地”的能力越强。2.准备购买某基金时,看看历史中的最大回撤修复时间,问问自己如果再次出现类似幅度的回撤,是否可以坚持持有这么长时间、等待基金净值修复。3.当持有的债券基金出现阶段性净值回撤时,不妨保持冷静,多一份耐心,避...

旗下期权产品创历史最大回撤,知名私募幂数资产宣布停收管理

截至10月11日,“幂数富饶套利3号”的最新累计净值为1.0802,产品的历史最大回撤值已经达到了16.34%,今年以来的收益率为-11.33%(www.e993.com)2024年11月25日。根据中基协披露的信息,幂数资产旗下一共备案有51只私募产品,其中23只产品已经清算,仍在运行的28只产品中,有16只截至今年二季度末的存续规模不足1000万元。

幂数资产:期权产品创历史最大回撤,停收管理费

幂数资产在官微公告称,受市场大幅波动影响,公司旗下期权产品出现创历史的回撤。为尽快修复净值,经公司内部商议后决定,对旗下期权产品轮流暂停收取管理费。同日,公司发布的另外一条公告称,公司已在托管平台办理手续,将旗下产品“SZP941幂数富饶套利3号私募证券投资基金”的管理费临时调整为0,调整有效期为2024年10月...

永赢鑫盛混合A:2024年第三季度利润112.71万元 净值增长率0.88%

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.4921,位于同类可比基金402/487。截至11月11日,基金近三年最大回撤为5.82%,同类可比基金排名352/486。其中,单季度最大回撤出现在...

汇丰晋信2016周期混合A:2024年第三季度利润-112.46万元 净值增长...

截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.0535,位于同类可比基金246/481。截至11月11日,基金近三年最大回撤为1.7%,同类可比基金排名479/481。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为1.66%。据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为1.73%,同类平均为18.89%。2021年末基金达到3.6%的最高仓位,2018年末最低,为...

宝盈基金旗下一只债基宣告发行失败,长城基金旗下两只产品上周回撤...

但据Wind数据显示,今年以来债券基金业绩分化明显,尤其可兼顾权益市场的二级债基出现集体性净值回撤。在2月21日至2月25日当周,仅有26.05%债券型基金实现净值增长;今年以来,纳入统计的3932只债券型基金的平均复权单位净值增长率为-0.0552%。从上周债基净值表现来看,此次宣告发行失败的宝盈基金旗下产品宝盈融源可转债表...