历史牛市的回调会持续多久 机会何在?
5、第一波放量大涨后,调整的时间非常不确定(1天~123天),平均调整幅度为10.6%。6、调整结束后还有一波主升浪,平均268个交易日(约一年),上涨幅度方差非常大(14%~482%),主升浪有明确的主线牵引。7、每一轮行情都有主力增量资金,由主力增量资金来决定市场风格,而最终行情的结束要么是经济见顶,要么就...
培养思维能力的关键期,千万不要错过
1.温度大多数固体物质的溶解度都会像蔗糖这样,随温度升高而增大,不过也有少数固体物质,比如氢氧化钙,溶解度会随着温度的升高而减小。2.压强我们刚刚一直说的都是固体物质,而气体在水中的溶解度不仅会受到温度的影响,还会受到另一个因素——压强的制约。这些内容相对抽象、有深度,在通常的课堂学习中,不容易...
哈勃常数危机
必须小心地微调轴子场的初始值;其二,巧合问题,早期暗能量的积累和快速衰减接替发生的时刻必须稍早于辐射物质相等时期;其三,S8问题,由于引入了早期暗能量抑制了早期物质扰动的增长,因此必须同时增大物质的量以抵消该效应。
产业结构升级对人民币汇率的影响有多大?
结果表明,人民币汇率可以通过国际贸易路径影响中国产业结构调整,人民币升值有利于产业结构优化。基于1995-2015年中国对外贸易和汇率数据,通过建立VAR模型、脉冲响应函数和方差分解分析,发现汇率在短期内对对外贸易有较大影响,但在长期内没有明显影响。利用2000—2016年的省际面板数据,研究了人民币汇率变动对我国产业结...
统计学必知必会「标准差&方差」
方差概念背后的逻辑很简单:一个取值与期望值的“距离”用两者差的平方表示。该平方值表示取值与分布中心的偏差程度,平方的最小取值为0,当取值与期望值相同时,此时不离散,平方为0,即“距离”最小;当随机变量偏离期望值时,平方增大。由于取值是随机的,不同取值的概率不同,我们根据概率对该平方进行加权平均,也就获...
方差分析在等离子蚀刻中的应用
从“方差分析”表中,我们看到检验的P值等于0,小于0.05,故拒绝所有均值都相等的原假设,从而得到4个功率下蚀刻率均值有显著差异的结论(www.e993.com)2024年10月23日。Minitab还同步输出了下面的区间图,从图中可以发现随着功率增大蚀刻率增大。当然,你也可以进一步做多重比较。四、小结...
【华泰金工林晓明团队】不同协方差估计方法对比分析(二)——华泰...
然而,金融时间序列数据往往是时变的,例如在金融危机时资产间的相关性会明显地增大,资产收益率的波动也更加剧烈,久远的历史数据样本不能反映近期的信息,应该赋予较小的权重。相对来说,移动平均协方差对近期和远期的样本等权平均,不能准确估计协方差矩阵,对不同时刻的样本赋予不同的权重可能是更合理的做法。
重复测量方差分析的操作教程及结果解读
重复测量数据的个体观测值不完全独立,数据间存在趋同性,如果采用独立数据的统计推断方法(如t检验、方差分析)进行分析,往往会增大Ⅰ类错误发生的概率,容易使本来无统计学意义的结果变成了有统计学意义。事实上,这种情况在审稿中甚至在已发表的文章中都不算少见。
...高盛:预计6月份欧洲央行下调存款利率,欧元兑美元下行风险增大
高盛2014年5月14日——预计6月份欧洲央行下调存款利率,欧元兑美元下行风险增大核心观点欧洲央行的新闻发布会重新引起市场对欧元兑美元下跌空间的讨论,我们预计6月份存款利率将下调15基点,同时主要再融资操作(MRO)利率下降15基点,在这种情况下,我们认为欧元兑美元贬值的可能性很大,基于与美国周期性差别(而非欧洲央...
AI时代社会科学研究方法创新与模型“过度拟合”问题探索
OLS方法本质上是通过控制偏差项数值来调整模型总体误差。但随着模型中预测变量的增多,模型的方差项数值会因此而增大,导致过度拟合现象发生,“过拟合现象会导致模型在高估回归系数的同时低估其标准误,容易导致模型中部分无关联的冗余变量被发现存在显著的预测作用,模型得到的结果可能仅适用于当前样本而无法推广到总体”(...