高贝塔表示什么意思?这种意思在投资领域中有怎样的应用?

首先,贝塔(Beta)系数是一种评估证券或投资组合系统性风险的指标。它衡量的是资产相对于市场整体的波动程度。贝塔系数大于1通常被认为是高贝塔。高贝塔意味着该资产的价格波动相对于市场平均水平更为剧烈。例如,如果一只股票的贝塔系数为1.5,当市场上涨10%时,该股票可能上涨15%;反之,当市场下跌10%时,它可...

如何评估股票组合的风险?这种评估方法有哪些实际应用?

它反映了投资组合收益率的离散程度,标准差越大,表明收益率的波动性越高,风险也就越大。投资者可以通过计算历史收益率的标准差来评估未来可能的波动情况。2.贝塔系数(BetaCoefficient)贝塔系数用于衡量股票或投资组合相对于市场整体波动的敏感性。贝塔系数大于1表示该股票或组合的波动性高于市场平均水平,小于1则表...

【金融教育宣传月】如何衡量基金投资风险

常见的基金风险量化指标主要包括:收益率标准差、贝塔系数、最大回撤、夏普比率和跟踪误差等。2.什么是收益率标准差?收益率标准差衡量基金每日收益率相对于平均收益率的偏差程度大小,用于度量基金收益的波动程度,基金标准差越大,相应的风险也就越大。3.什么是贝塔系数(β)?通常基金的收益率可以分解成两部分,简...

A股如何长牛?牛市的逻辑还在吗?机构最新分析

蓝佛安介绍了将在近期陆续推出一揽子有针对性增量政策举措，主要包括四个方面：一是较大规模增加债务额度，支持地方化解隐性债务，地方可以腾出更多精力和财力空间来促发展、保民生；二是发行特别国债支持国有大型商业银行补充核心一级资本，提升这些银行抵御风险和信贷投放能力，更好地服务实体经济发展；三是叠加运用地方政...

A股如何长牛?

蓝佛安介绍了将在近期陆续推出一揽子有针对性增量政策举措,主要包括四个方面:一是较大规模增加债务额度,支持地方化解隐性债务,地方可以腾出更多精力和财力空间来促发展、保民生;二是发行特别国债支持国有大型商业银行补充核心一级资本,提升这些银行抵御风险和信贷投放能力,更好地服务实体经济发展;三是叠加运用地方政府专项...

【华安证券·金融工程】专题报告:基于特征显著性隐马尔可夫模型的...

作者测试了该模型在多种smartbeta策略组合下的表现,结果表明,所得投资组合的风险调整后收益有所改善(www.e993.com)2024年11月7日。此外,作者还提出了一种基于特征显著性隐马尔可夫模型(FeatureSaliencyHMM,简称FSHMM)算法的新型smartbeta分配策略,该系统在进行隐马尔可夫模型训练的同时进行特征选择,以提高状态识别的准确性。回到A股...

A股如何长牛? |《财经》封面

蓝佛安介绍了将在近期陆续推出一揽子有针对性增量政策举措,主要包括四个方面:一是较大规模增加债务额度,支持地方化解隐性债务,地方可以腾出更多精力和财力空间来促发展、保民生;二是发行特别国债支持国有大型商业银行补充核心一级资本,提升这些银行抵御风险和信贷投放能力,更好地服务实体经济发展;三是叠加运用地方政府专项...

波动性悖论:为何低风险股票长期跑赢高风险对手?(少数派投资)

传统金融理论,如资本资产定价模型(CAPM),主张投资的预期回报率与其贝塔系数(β)或市场相关风险成正比例关系。根据这一理论,承担较高系统性风险的资产应当获得较高的预期收益,而风险较低的资产则预期收益相对较低。但是,与CAPM模型的预测相反,众多学术研究的实证分析发现,在较长的时间范围内,低波动性(即低风险)股票...

...股份有限公司 关于公司股票存在终止上市的第三次 风险提示性公告

Re=Rf+β×ERP+Rs其中:Re为股权回报率;Rf为无风险回报率;β为风险系数;ERP为市场风险超额回报率;Rs为公司特有风险超额回报率1、无风险利率通常认为国债收益是无风险的,因为持有国债到期不能兑付的风险很小,小到可以忽略不计,故一般以国债持有期收益率作为无风险收益率。考虑到股权投资一般并非短期投资...

东莞市华立实业股份有限公司关于上海证券交易所对公司公开挂牌...

所谓风险系数(Beta:β)指用以衡量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性的一种证券系统性风险的评估工具,通常用β系数反映了个股对市场变化的敏感性。在计算β系数时通常涉及统计期间、统计周期和相对指数三个指标,本次在计算β系数时采用评估基准日前36个月作为统计期间,统计间隔周期为周,相对指数为沪深...