2024年秋江苏开放大学公司战略与风险管理第三次作业答案
3、在正常的市场条件下,在给定的时间段中,给定的置信区间内,预期可能发生的最大损失。这种风险度量方法是()A、概率值B、在险值C、期望值D、最大可能损失学生答案:B4、下列不属于风险理财特点的是()A、风险理财与公司整体风险管理策略一致B、风险理财的应用范围一般不包括声誉等难以衡量其价值的风险...
周末大消息,牛还在吗?
目前,上证指数已经回撤至本轮上涨的0.5分位,调整空间已经较为充分,预计市场短期内并无进一步大幅下行风险,当前主要是时间和结构上的逐步完善。中信建投:计算机指数估值仍处于近十年相对低位,计算机白马股仍有较大上行空间中信建投研报表示,短期大幅上行后计算机指数估值仍处于近十年相对低位,具备上行潜力,其中计算机白马...
小心黑天鹅造访?美股史上两次大崩盘都在10月
话虽如此,10月似乎确实是股市波动最大的月份。加贝克斯在一封电子邮件中表示,虽然他没有研究过崩盘和波动性之间的关系,但他猜测“当波动性高时,崩盘的可能性更大”。因此,从这个意义上说,10月份市场崩盘的风险较高。为黑天鹅做准备然而,根据塔勒布的说法,由于崩盘非常罕见,即使在10月也是如此,因此传统的降低风险...
中金?? 联合研究 | 再探美国商业地产:银行体系风险暴露或继续...
因此,我们对披露写字楼敞口情况的样本银行进行测算,假设其写字楼敞口损失率达到2%、5%、10%,当损失率到达10%时,贷款损失会占到样本银行核心一级资本的0.2-6.5%,其中COLB、VLY、CATY、BKU受影响最大。??此外我们更进一步,若美国经济整体走弱,其他业态商业地产贷款的资产质量也可能明显恶化,NYCB的案例便反映出多户...
中金:美国银行体系风险暴露或继续增加 但系统性危机概率尚有限
对样本银行进行压力测试的结果显示,假设办公业态的风险继续加大,或有一批中小银行面临资本损失,但出险范围仍可能是局部的。但若假设商业地产出现普遍性的资产质量下行,则银行业出险烈度可能较大幅度上升,届时不排除美国中小银行经历新一轮破产倒闭和兼并重组(类似的情形在80-90年代的储贷危机中也发生过)。
美国经济衰退的八大交易信号
近期美国衰退交易成为市场关注的热点,美国银行全球基金经理调查显示美国经济衰退是最大的尾部风险(www.e993.com)2024年10月18日。我们采用国际市场普遍通用的八大交易指标测算市场隐含衰退概率,发现美国经济衰退概率较低,与美国银行全球基金经理调查中52%的基金经理预计未来18个月不会经济衰退的调查结果基本一致。截至2024年9月18日,未来12个月美国经济发...
风险管理知多少
风险评估可以利用概率论、统计学、决策树分析等模型,对风险进行定量或定性评估,确定其级别和优先级。3.风险控制方法:风险控制可以采用分散化、转移化、避免化、减轻化等方法,最大限度地降低风险对目标的影响。4.风险监控工具:风险监控可以利用预警系统、关键绩效指标、风险报告等工具,及时发现和应对风险事件。
地球上最会赚钱的人,留下了哪些顶级判断力思维? |【经纬低调分享】
对于这样一个数学大师,一个靠捕捉微弱的概率优势来获取巨额财富的赚钱高手,西蒙斯总是在计算,并且一直在获胜,从小时候和别人玩儿牌总能赢,到后来实现百亿美元财富。然而,他却被冷酷的随机性击中了人生最不能承受的软肋,并且连中两次。西蒙斯的文艺复兴基金在相当长的时间里,实现了极高的回报,几乎没有回撤,也几...
概率思维指导股票投资
在宣称利用对冲屏蔽风险的情况下,1994-1997年化复合收益率高达32%。追究本源,其交易策略类似在压路机前捡硬币,忽视、甚至违抗小概率冲击进行杠杆操作,最终因1998年俄罗斯债务违约的黑天鹅而一败涂地。工作或生活的最大危险,不是彻底的失败,而是成功了却全然不知原因。在可能导致出局的策略中,收益永远抵消不了破产的...
夺冠专访|王凯:专注短线交易三十年,曾单日盈利近千万!让损失越小...
原油跌了30%多,外盘原油我就拿了空单,那一次下手比较狠,因为交易比较注重风险,比较求稳,平时下单也就是100或200手,单笔下单没有这么大过,但是当时因为外盘原油跌了30%,我在期货交易市场这么多年没遇到过,我当时就考虑到,即便第二天反弹,我最多就是不赚钱,也不可能亏钱,所以就比较胆大,就干到8000手。我经常...