...这只概念股两日涨超24%!多重积极信号涌现,国防军工ETF(512810...
图:国防军工ETF(512810)标的指数成份股涨幅TOP10拉长时间来看,自2月6日以来,国防军工板块呈现明显反弹态势,截至收盘,国防军工ETF(512810)场内价格区间累计涨幅超过27%!同期大幅跑赢沪深300(12.6%)及上证指数(14.16%),一并超越创业板指(23.28%)。国防军工板块正式启动了?反弹还是反转,还有待继续...
招商研究 | 招闻天下0902
作为A股市场中当仁不让的核心资产,沪深300成分股在近年来市场整体波动较大时的表现相对稳健。叠加稳定的经营性现金流和盈利能力,沪深300指数在当下凸显出一定的投资价值。华安沪深300增强策略ETF基金在跟踪沪深300指数的基础上,基于长期深耕的量化策略持续获取了超额收益,值得投资者关注。风险提示:本报告仅作为投资参考,...
华泰| 金工深度:指数增强如何受益于行业轮动?
该模型基于GRU搭建,同时输入个股的日频、周频、月频量价数据以及使用分钟线和Level2数据构建的高频因子,预测个股未来10个交易日收益率,并进一步开展市值中性化和行业中性化处理,得到日频选股因子,取每周最后一个有效值作为周频选股因子。在蒙特卡洛实验考察区间内,将该选股因子用于完全成分内选股的周频调仓的沪深300...
银河沪深300价值指数证券投资基金2023年年度报告
注:1、本基金的业绩比较基准为:沪深300价值指数收益率*95%+银行活期存款收益率(税后)*5%。2、本基金于2021年7月26日新增C类,并于2021年7月30日起C类开始持有份额。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1.本基金合同...
国投证券研究|晨会在线20240826
■风险提示:投资收益金额较大以及波动的风险;国际化团队短缺。固收-尹睿哲久期有防御迹象——品种久期跟踪报告发布日期:2024-8-25■多数品种久期仍处于较高历史分位:截至8月23日,城投债、产业债成交期限分别加权于2.09年、2.67年,均处于2021年3月以来较高分位水平;商业银行债中,二级资本债、银行永续债以及...
【华安证券·金融工程】专题报告:企业利润分配策略:短期股东回报...
在模型中,未分配利润变化值和现金分红金额经过对数变换处理,而ROE(净资产收益率)和D/A(负债与资产比率)作为比率指标,我们对所有自变量进行了截面z-score标准化,以消除不同变量之间的尺度差异,确保变量具有统一的量纲,使得模型中各个变量的影响度量更具可比性(www.e993.com)2024年9月29日。进一步地,我们将对数变换后的未分配利润变化值和现金分红...
每年最多分红12次的央国企红利产品:红利国企ETF投资价值分析
1、国泰上证国有企业红利ETF的代码为510720,标的指数为上证国企红利(000151),将于2024年5月15日上市,每年最多可现金分红12次。基金可每月进行评估及收益分配,无需以弥补亏损为前提,在符合基金分红条件下,可安排收益分配。2、国泰上证国有企业红利ETF管理人为国泰基金,投研业务扎实。国泰基金产品线齐全,各类资产管理...
中信建投:中证500ETF和中证1000股指期货的期权出现做多信号
华夏上证50ETF期权:华夏上证50ETF的历史波动率与VIX都处于历史中位,短期小幅度上升;VIX与GVIX的差值接近0,标的资产未来30天的收益率分布预期没有偏离对数正态分布。执行价高于标的资产价格的期权隐含波动率较高,上行风险大于下行风险。华泰柏瑞沪深300ETF期权:沪深300股指期权的历史波动率与VIX都处于历史中等偏高位置,短...
R语言软件套保期限GARCH VAR模型对沪深300金融数据可视化分析
求数据的对数收益率对数收益率是衡量资产收益率波动性的一种指标,通常用于分析股票、期货等金融资产的收益情况。在这里,我们通过计算股票和期货的对数收益率来分析市场的波动情况。#现货S=diff(log((as.numeric(as.character(data2$基金收盘价[1:33])))#期货...
【华鑫固定收益|固收周报】如何定义红利股——资产配置周报(2024...
债市方面,长短端收益率均表现平稳,股债性价比基本平稳。十债收益率全周累计稳定在2.26%,一债收益率全周累计下行1个基点至1.53%,期限利差小幅走扩至73个基点,30年国债收益率全周累计下行1个基点至2.48%。我们适度参与成长,表现不佳,宽基轮动策略全周累计跑输沪深300指数-1.28pct。