Linear Regression 读书笔记|小二|回归|残差|拟合|regression...

1)无偏估计:估计量的数学期望等于被估计参数的真实值,这意味着在多次重复抽样的情况下,无偏估计的平均值将接近被估计参数的真实值。举个例子,我们用科学抽样得到的样本均值去估计总体均值,这种就算是无偏估计。这是因为单次的样本均值可能高于或者低于总体均值,但只要从总体样本中抽取足够多次的子样本集,对应计算足够多...

点估计及估计量的评价标准

有效性(efficiency)是指估计量的方差尽可能小。一个无偏的估计量并不意味着它就非常接近被估计的总体参数,估计量与参数的接近程度是用估计量的方差(或标准误差)来度量的。对同一个总体参数的两个无偏估计量,有更小方差的估计量更有效。假定有两个用于估计总体参数的无偏估计,分别用、表示,它们的抽样分布的方差...

企业如何处理抽样数据群规模不等时的估计问题

现采用等概率抽样随机抽出10个城市进行餐厅销售调查,要求利用无偏估计量和比率估计量分别估计整个连锁企业的总销售额,并计算估计量标准差。1.无偏估计评价:此种方法可获得无偏估计量,但其估计方差与yi之间的差异有关,它适用于yi之间的差异不大的整群抽样。2.以群规模为辅助变量的比率估计评价:比率估计将群...

参数估计

用样本统计量来估计总体参数有两种方法:点估计和区间估计。常用的点估计是用样本均值估计总体均值、用样本比例P估计总体比例π,用样本方差s2估计总体方差。区间估计就是根据估计可靠程度的要求,利用随机抽取的样本的统计量值确定能够酸辣总体参数的可能敬意的一种估计方法。它是包括样本统计量在内的一个敬意,该...

如何设计DeFi可贷资金协议:利率、流动性和市场效率 金色财经

当时间序列是非平稳的(例如随机游走),回归产生的最佳线性无偏估计量(蓝色)的所需标准不满足,因为变量不是协方差平稳的。然而,如果存在非平稳时间序列的线性组合,其中该组合本身是平稳的,据说这个系列是协整的。向量机允许对这些时间序列之间的平稳关系进行建模,并允许对长期和短期调整动态进行估计。VECM模型如下。

期货定价原理是什么-今日导读-金投期货-金投网

陈蓉在《无偏估计、价格发现与期货市场效率一一期货与现货价格关系》中从理论上证明了期货价格不是未来现货价格的无偏估计量,认为不能将此作为期货市场效率的检验标准(www.e993.com)2024年11月11日。孙文松《中国商品期货定价理论及其实证研究》中分析了我国期货市场与世界期货市场的区别,应用协整理论并采用实际数据,基于向量回归的因果检验,对国内外有...

专题研究:波动率的涵义及应用意义

然而,重大或异常的信息会导致资产价格产生跳跃性的变化,资产收益率在会在短时间内发生大幅波动,当有跳跃存在的时候,已实现波动也不再是无偏估计量,无法准确地对高频数据波动进行估计。随着对高频领域研究的深入,研究者们越来越重视跳跃对于资产收益率及其波动的估计和预测的影响。

“一个活着的传奇”逝世,他一生就是统计学的一百年

呈现了统计推断中两个基础性的结果:其一是著名的Cramer-Rao信息不等式,该不等式给出了一定条件下无偏估计的方差下界,以及如何求得该下界;另一个结果是Rao-Blackwell定理,该定理给出了以一个任意的原始估计为起点,寻找最小方差无偏估计量(MVUE)的方法;并且将微分几何引入统计推断,开辟了现在称为信息几何的新兴领域...