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根据培根分解(Goodman-Bacon,2021)可知,若存在异质性处理效应,则TWFE有偏差。在夯实截面处理效应与经典DID的知识后,本课程将重点介绍异质性稳健(在异质性处理效应情况下也成立)的主流估计方法及Stata应用,包括交互加权法(SunandAbraham,2021)、双重稳健估计法(CallawayandSant’Anna,2021)、即时处理效应法(...
不同区域货币政策对居民收入分配的影响有哪些?
(二)平稳性检验在对计量模型回归时所使用的数据要求必须是平稳的,而对不平稳的变量直接回归,就会导致“伪回归”。“伪回归”将会造成回归系数的最后估计结果存在问题,从而使t检验的结果不具有有效性。在实证分析中,多数经济变量的初始数据都是不平稳的,所以在回归分析以前,必须要对各个变量的序列是否平稳加以检验。
中国制造业创新能力的行业特征与绩效——基于中美比较视角
模型和指标确定后,通过单位根检验来验证指标数据平稳性。利用Eviews计量分析软件进行变量单位根检验,各变量存在单位根过程,说明不平稳,但是一阶差分检验结果显示(表2),LLC和ADF等统计量概率均拒绝原假设。可见,中国和美国各变量均为一阶单整的序列,通过协整检验存在协整关系,可以进行格兰杰因果关系检验分析。3.3检验...
金融科技与商业银行效率——基于DEA-Malmquist模型的实证研究
(一)相关性检验和平稳性检验为避免伪回归,需要进行面板单位根检验,文章对相关变量进行了LLC检验,发现各变量均为平稳序列。此外,为了避免异方差的影响,实证结果均使用稳健标准误。(二)金融科技对商业银行效率影响的检验文章使用静态面板混合OLS和固定效应对计量模型(1)进行估计。计量模型(2)为动态面板回归。研究...
硅铁生产分析-期货频道-和讯网
根据Pmax=[12*(T/100)^1/4](Schwert,1989),本文选取最大滞后阶数为12个月。并分别应用相同根单位根检验LLC(Levin-Lin-Chu)检验和不同根单位根检验Fisher-ADF检验的结果,只用当两种检验均拒绝存在单位根的原假设才能通过单位根检验。从表3可以看出,产量、硅石价格和电价序列都被认为是平稳的,而兰炭和球团矿...