为什么赌博最后只会输,因为你永远无法战胜“凯利公式”?

这个公式具体表述为:f=(bp-q)/b,其中f是下注的比例,b是赢得的倍数,p是赢的概率,q是输的概率,等于1-p。通过这种方式,赌徒理论上可以最大化自己的赌资增长率,同时控制因下注过重而一夜之间损失全部资金的风险。在实际应用中,凯利公式需要赌徒对赌局的胜率有精确的估计,这是公式应用的第一个难点。在...

如何进行现货交易的资金管理?资金管理策略有哪些优势和劣势?

凯利公式资金管理根据交易的胜率和赔率来计算投入资金的比例。优势在于理论上能够实现资金增长的最大化,但需要准确估计胜率和赔率,否则可能导致过度冒险。劣势在于计算复杂,且对估计的准确性要求极高。接下来,我们通过一个表格来对比一下这几种策略:那么,如何选择适合自己的资金管理策略呢?这需要综合考虑多个因素。

如何管理期货交易的仓位?这种管理策略有哪些优缺点?

凯利公式是一种基于概率论的仓位管理方法,通过计算交易的期望收益和胜率来确定最佳仓位。这种方法的优点是理论上能够最大化长期收益。然而,其缺点是依赖于准确的概率估计,实际操作中难以精确计算。4.金字塔加仓策略金字塔加仓策略是指在盈利时逐步增加仓位,亏损时减少仓位。这种方法的优点是能够放大盈利,同时控制亏损。

如何判断期货交易的成功?这种判断标准有哪些实际应用?

即使胜率较低,但如果每次交易的收益远大于损失,整体策略仍然可能是成功的。3.资金管理资金管理是期货交易成功的核心要素之一。它涉及到如何分配资金、如何设定仓位大小以及如何应对市场波动。一个成功的交易者会采用科学的资金管理方法,如固定比例资金管理法或凯利公式,以确保在长期交易中保持资金的安全性和增长性。...

头寸管理是什么?头寸管理的方法有哪些?

凯利公式法需要准确计算交易的胜率和预期回报率。假设胜率为60%,预期回报率为20%,通过凯利公式计算出的最佳投入比例可能是40%。然而,实际应用中,准确估计胜率和回报率具有一定难度。固定金额法不管总资金如何变化,每次都投入5000元。这种方法可以明确控制每次交易的风险,但在资金规模变化时,可能无法充分利用...

给股民提醒,“凯利公式”在股票交易中的作用,散户值得细品

凯利公式来源于赌场,用来计算每次下注仓位的最佳比例,让你的资金曲线角度更大.凯利公式:f=(bp-q)/bb:回报率P:胜率q=1-P在股票交易中,回报率和胜率是由你自己的交易系统决定的,随着大盘的好坏而变化,但是当你交易的股票数量达到一个量级的时候,回报率和胜率就会趋于稳定.胜率=交易盈利比数/交易总笔...

「稳赚不赔」的凯利公式:永远给自己留一手牌 |【经纬低调分享】

凯利公式(KellyCriterion)的核心思想是:在每次下注时,投资者应该根据赢的概率(p)和赔率(b,即净收益率,不包括本金的赔率)来决定下注的资金比例,传说巴菲特曾使用凯利公式来投资。这个公式的核心在于平衡——在胜率和赔率之间寻找那个最佳的下注比例,避免因连续失败而破产的风险。它教会我们,不要被短期的得失所迷惑...

凯利公式在投资中的应用

的仓位定为10%，这也是凯利公式的应用。他后来创立的对冲基金安皮里卡资本，也是这样操作的。总结不论在赌场，在期货市场，还是在人生的重大选择中，如果输了一切归零，那就不能把全部投进去，记住，投注比率永远要小于胜率。股票市场中，满仓并不一定是最佳选择，凯利公式可以计算出最佳的仓位配置。

如何让自己在“输”的时候仍然获益?

这个游戏看起来非常好,但是算下来,(1-50%)????(1+100%)=1,复合增长率是零,回报的几何平均值是0%,所以不值得参与。除非你能够放弃Allin,利用凯利公式来控制每次的下注比例。如何付出更少的“波动率税”?马克·斯皮茨纳格尔提出了尾部对冲的保险策略:...

盈利的真相:成功的交易者往往更加追求高盈亏比

凯利公式:这个公式用来计算胜率和盈亏比固定情况下每次该用来冒险的资金比例。该公式可以表达为f*=(bp-q)/b,其中f*为最佳仓位比例,b为投注可得的盈亏比,p为胜率,q为败率,即1-p。要注意,这个公式的赔率和胜率固定,更适用于赌博,现实交易中胜率不太可能固定下来,盈亏比在一定程度上可控,但也无法固定不变。在...