基于深度学习的股票价格可预测性检验分析——股价预测方法总结
通常基于平稳的时间序列构造模型,并假设在相等时间间隔上的随机序列数据的均值和方差都是常数,任意两个期间内随机序列的协方差只与该时期的区间间隔有关。由于此模型结构以时间序列数据的平稳性为基础,因此建模之前必须对数据进行平稳性检验,并将不平稳的数据进行预处理。随着对时间序列方法的深入探究,考虑到金融数据...
R语言单位根、协整关系Granger因果检验、RESET分析汇率在岸和离岸...
为了帮助客户使回归得到的方程更有意义,可以通过差分得到平稳化的序列,然后再进行回归。为了判断时间序列是否平稳,可以使用单位根检验。对于时间序列yt可用如下自回归模型检验单位根。协整检验基本思路:20世纪80年代,Engle和Granger等人提出了协整(Co-integration)的概念,指出两个或多个非平稳(non-stationary)的时间序...
改革开放以来侨汇收入对中国经济发展的影响及启示
通过时间序列计量分析方法的比选,本文选择比较常见适用的向量自回归即VAR模型,使用变量平稳性检验、协整分析、格兰杰因果检验、脉冲响应函数等定量分析工具,深入剖析改革开放以来我国侨汇收入对经济发展的影响作用及具体表现,从而厘清当代移民汇款和经济发展之间的关系,为我国正确对待移民汇款提供针对性参考和对策建议。(一)...
视频监控落地四要素:预测、检测、报警及定位
(3)样本截取:因为后来我们优化的版本,在(2)的基础上使用均值漂移模型对历史样本在时间序列上进行分段检验,如果有周期性变化、或者持续单调变化,则会反复迭代均值漂移模型寻找均值漂移点,然后截取离当前日期最近第一段(或者可以理解为最近一段时间最平稳的样本序列)。样本选取还有一个需要注意的问题,节假日和工作日的样...
国内外燃油价格关联度及动态滚动预测模型研究
1.数据平稳性的检验协整是描述时间序列之间长期关系的一种统计性质。检验变量间是否具有协整关系之前,首先要检验数据的平稳性。平稳性的常用检验方法是图示法与单位根检验法。图示法即对所选各个时间序列变量及其一阶差分作时序图(限于篇幅省略备索),从图中可以看到,各个变量的时序图均表现出明显的非平稳性,而经过...
套期保值实证分析及模型选择
在具体应用OLS-CI模型时,我们采用Engle-Granger方法的两阶段回归估计方法:仅当变量间存在协整关系时,回归残差才是平稳的(AugmentedDickey-Fuller单根检验和Phillips-Perron检验),协整向量由回归系数得到(www.e993.com)2024年7月28日。该方法对于三元以上系统无法得到全部的协整关系是一个局限性,但是本研究中只涉及到二元系统,所以还是适用的。
DCE与CBOT黄豆期价关联性及动态走势实证研究
~I(0),即是平稳的。变量协整性分析的经济意义在于:对于两个具有各自长期波动规律的变量,如果它们之间是协整的,则它们之间存在一个长期的均衡关系。反之,如果这两个变量不是协整的,则它们之间不存在一个长期的均衡关系。(二)单位根检验与因果关系检验...
刘珺 等:数字经济如何影响中国通货膨胀?
生产率的绝对值作为社会生产率的代理变量进行假说二的稳健性检验;三是使用淘宝天猫平台的销售额作为电商平台竞争的代理变量进行假说三的稳健性检验;四是使用各省每年产生的网页量除以当年常住人口总数作为数字经济发展程度的代理变量;五是为避免内生性,使用数字化程度的变动率作为数字经济发展程度的代理变量进行稳健性检验...
中国高等教育将在2038年左右迎来历史性“生源拐点”!
1.平稳性检验。检验方法主要有两类:一是根据时序图和样本ACF、PACF图进行判断的图检验法;二是构造检验统计量进行假设检验的DF检验法。由于图检验法具有较强的主观性,因此本研究采用ADF检验(AugmentedDickey-Fuller)。结果显示,(见表2)1990—2023年普通本专科招生规模原始序列在差分为0阶时,显著性P值大于0.05,不...
存款利率市场化参考基准选择与改革建议
(二)DR的平稳性检验对2014年12月15日至2022年12月30日间隔夜、7天的DR、Repo、SHIBOR数据进行描述性统计分析,检验结果显示,SHIBOR标准差最小,最为稳定。DR是市场真实成交利率,对金融市场各类影响因素的反应更为敏感,DR的波动率略高于SHIBOR,但两者标准差比较接近,DR的稳定性也较好。Repo的交易主体中包含大量信用...