金融数据与量化模型分析报告-2024年6月
市场数据分析经济数据方面PMI:5月份的PMI为49.5,出现超预期的下滑,再次跌到荣枯线下方,其中生产和订单的下滑尤为明显,相比于上个月,这个月的内需和外需的都不乐观,特别是新出口订单的下滑会导致未来几个月的出口数据也会出现下滑.非制造的PMI也出现了下滑,但是依旧处于荣枯线上方.进出口数据:虽然5月的出口额出...
期货怎么研究报告
在编制报告时,风险评估是不可或缺的一部分。这包括市场风险、信用风险、流动性风险等。通过量化分析和情景模拟,可以更准确地评估潜在风险,并为投资者提供风险管理的建议。4.结论与建议最后,研究报告应提供明确的结论和操作建议。结论应基于前述的分析,简洁明了地总结市场趋势和关键影响因素。建议则应具体可行,包...
研究报告!智研咨询发布福利彩票行业市场分析、竞争格局及投资潜力...
4:本报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于智研团队的专业理解,清晰准确地反映了分析师的研究观点。智研咨询作为中国产业咨询领域领导品牌,以“用信息驱动产业发展,为企业投资决策赋能”为品牌理念。公司融合定量分析与定性分析方法,用自主研发算法,结合行业交叉大数据,通过多元化分析,挖掘定量数据背后根因,剖析定...
2024版中国焦煤行业市场概况分析及投资前景分析报告
本研究报告基于智研团队对行业的深刻理解与精准把握,通过采集全球范围内的行业数据,运用先进的数据分析模型,对行业的过去、现在与未来进行了全面、系统的剖析。深入挖掘了各个细分市场的运行规律,对市场容量、增长速度、竞争格局以及盈利模式等关键指标进行了详尽的量化分析与质性解读。报告内容不仅涵盖了宏观经济的走势...
...报告指引之价值创造篇:从风险到回报,能源企业气候风险量化分析...
从IFRSS2到三大交易所发布的可持续发展报告指引,ESG披露准则对气候风险量化的要求不断升级,总体来看,气候相关环境信息披露要求从指南、框架等方向性指引向法案、要求等具体落实层面过渡,从自愿性披露向半强制、完全强制披露转变的趋势。目前中国在气候方面已形成半强制性信息披露基础,正在进一步建立本土化的气候信息披露架...
民生研究|晨听民声 2024.8.2
▍量化分析报告:七月社融预测:10894亿元我们从社融各子项的经济逻辑、高频数据、季节性特征等角度出发,于每月月末进行社融预测(www.e993.com)2024年8月6日。预计2024年7月新增社融约为1.09万亿元,同比增加0.54万亿元,社融TTM环比约为1.74%;社融存量同比增速约为8.32%。从结构来看,信贷同比多增主要为去年低基数导致,债券融资仍是社融的主要支...
【平安证券】基金深度报告-量化资产配置系列报告之六:动量因子在...
证券分析师研究助理任书康一般证券从业资格编号S1060123050035摘要动量效应规律、因子与实证方案。动量通过趋势跟随进行资产配置,可以分为截面与时序两类,分别应用于择券和择时策略。在A股市场,时序动量对成长、小盘风格指数择时效果更好,短期动量择时效果好于长期动量。时序动量效应的成因与投资者结构相关,短期动量...
【国盛量化】中小盘配置的进阶工具——富安达中证500指数增强基金...
该基金的量化增强策略主要依据标的指数成分股及备选成分股的基本面投资原则构建投资组合,控制对市场的冲击,而非单一趋势性交易或程序化交易。1.中证500指数投资价值分析1.1指数估值性价比较高,板块预期盈利能力强中证500指数当前估值性价比高,板块预期盈利能力强。截至2024年5月13日,中证500指数当前市盈率为23.99倍...
规范量化交易 沪深交易所出手了!
沪深交易所表示,下一步,将持续抓好相关监管安排等基础性制度建设,确保市场各参与主体严格遵守程序化交易报告制度和监管安排,持续加强市场交易行为监测监控,保护投资者合法权益,切实维护良性健康的市场秩序和生态。分析解读针对量化交易证监会、交易所出手!三大看点解读...
【平安证券】基金深度报告-量化资产配置系列报告之四:引入货币...
根据信用因子的紧缩/宽松将衰退分为衰退前/后期,将过热阶段划分为过热前/后。根据上述分析,信用因子对占优大类资产的影响较大,且其在复苏、过热阶段的转向概率较大。综合考虑对收益的影响程度和周期阶段判断难度,我们仅根据信用因子进一步划分衰退、过热阶段。