万家宏观择时多策略混合A

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浙商策略廖静池:坐看云起,胜在今朝——2025年年度策略报告

说明:CN宏观友好度评分指标E(Equity)反映宏观环境对中国权益资产的友好程度,公式为:CN宏观友好度评分E=30%*CN金融周期友好度评分+50%*CN库存周期友好度+20%*CN美林周期友好度评分指标预测:综合对CN美林周期友好度、CN金融周期友好度、CN库存周期友好度、US金融周期友好度未来走势的一致预期,我们预计2025年规模风格...

如何理解择时在投资策略中的应用?这种策略如何提高投资的成功率?

首先,经济周期是影响择时的重要因素之一。在经济扩张期,企业盈利通常增长,股票市场往往表现较好;而在经济衰退期,风险增加,资产价格可能下跌。通过对经济周期的研究和判断,投资者可以选择在经济复苏初期加大投资,在经济过热时适当减仓。其次,行业发展趋势也对择时具有重要意义。一些新兴行业在初始阶段可能增长迅速,但也伴随...

基于机器学习方法的两阶段因子择时【华福金工·李杨团队】

(1)用单一信号对单因子进行择时非常困难,仅有动量类信号和波动率类信号表现较好,其他信号的择时平均收益为负。(2)综合不同信号进行因子择时,可以获得显著的择时收益。此外在择时中预测因子收益的变化幅度与预测因子收益的正负要更加重要。(3)将因子择时映射至股票层面进行股票择时,可获得显著的择时收益。对此,报告...

【华安金工】择时因子之争:宏观经济变量还是投资者情绪?

在每个时间t,对于每种预测方法Fk,作者使用之前24个月的数据作为样本内时期,来估计逻辑回归的参数θkt=(αkt,βkt)。公式p(xτ+1)=P(xτ+1=1)表示在时间τ+1时,标准普尔500指数上涨(即xτ+1=1)的概率,其中τ=t??24,…,t??1。

专享策略08 | 基于盘口数据的择时趋势策略

2.基于盘口数据的择时趋势策略以上是传统策略与基于盘口数据的择时趋势策略的同条件下的比较,仅作为参考,下面是多品种同参数下的绩效:白银:菜油:螺纹:白糖:以上是用2023年TICK生成orderflow数据,再用backtrader测试(www.e993.com)2024年11月28日。俱乐部内已经给了大家OF数据生成脚本、回测脚本、CTP实盘脚本,大家可以自由的研究、实盘。

市场择时与风格研判——投资者情绪指数的A股实战【建投策略陈果...

(需要注意的是,上述策略包含基于近两年市场长期熊市衍生出的择时经验,同时为了避免情绪指数数据变化的影响,下图中的买点和卖点均基于历史情绪指数数据。)可以发现,基于情绪指数的择时模型在历次市场重要的转折点都有较好的判断。比如在2022年4月25日、10月10日和11月4日,2024年2月2日发出买入信号,在2022年7月5日...

近期银行板块走强原因!一种90%胜率和高超额的择时策略

(数据来源:东方财富Choice数据、银河证券,具体基金的相关风险、基金经理变更等情况详见各基金法律文件及公告,历史数据不代表未来,不作投资推荐)一种90%胜率和高超额的择时策略随着市场持续走低,板块轮动不断加快,想要赚钱实在是件很难的事情。本来想要低买高卖赚点差价结果买了就跌,卖了就涨,放着不动又是跌跌不...

量化专题 | 利率曲线的政策定价与久期择时策略

政策利率是央行给定的,对模型而言是一个常数项,无需估计。通过上面的公式,我们知道固定利差=期限利差+短端利率偏离,期限利差和短端利率偏离均为长期中枢稳定的时间序列,因为固定利差自然也是长期中枢稳定的时间序列。对于一个中枢稳定的时间序列,基于足够长的历史数据计算平均数基本上就可以得其无偏估计。

专享策略07 | 希尔伯特变换下的择时策略

数据:2023年1月-12月品种:rb888回测报告:期初权益200000期末权益229130盈亏额29130最大回撤率,1.46%胜率,50.0%交易次数,34盈利次数,17亏损次数,17总手续费,6800.0压缩包:本策略仅作学习交流使用,实盘交易盈亏投资者个人负责。