商业银行资本管理办法
第二十二条????商业银行风险加权资产包括信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产。商业银行应按照本办法第四章、第五章和第六章的规定分别计量信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产。第二十三条????商业银行调整后表内外资产余额计算公式为:调整后表内外资产余额=调整后表内资产余...
两部门:拟将商业银行划分三个档次,匹配不同的资本监管方案
五是提高信息披露标准,引入70余张披露模板,要求银行详细披露风险相关定性和定量信息,增强市场的外部约束。下一步,银保监会将根据社会各界反馈意见,进一步修改完善《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》并适时发布实施。中国银保监会中国人民银行有关部门负责人就《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》答记者问为进一...
【专栏】陆岷峰教授:商业银行数字化转型过程中的风险治理
当前,商业银行在数字化转型过种中,应当将转型风险列入到全面风险管理体系当中,有针对地对由于数字化转型带来的转型战略、数据安全和治理、算法和模型、财务成本、客户流失、内部组织岗位风险进行分类管控,积极配置数字化转型风险管理的资源,将数字技术应用到数字化转型风险管理过程当中,不断完善数字化转型风险管理的制度体系...
国家金融监督管理总局就《商业银行资本管理办法》答记者问
一是坚持风险为本。风险权重是维护资本监管审慎性的基石。风险权重的设定应客观体现表内外业务的风险实质,使资本充足率准确反映银行整体风险水平和持续经营能力。二是强调同质同类比较。我国银行数量多、差别大,为提高监管匹配性,拟在资本要求、风险加权资产计量、信息披露等要求上分类对待、区别处理,强调同质同类银行之...
金融监管总局重磅发布!构建商业银行差异化资本监管体系
一是构建差异化资本监管体系,使资本监管与银行规模和业务复杂程度相匹配,降低中小银行合规成本。二是全面修订风险加权资产计量规则,包括信用风险权重法和内部评级法、市场风险标准法和内部模型法以及操作风险标准法,提升资本计量的风险敏感性。三是要求银行制定有效的政策、流程、制度和措施,及时、充分地掌握客户风险变...
《商业银行资本管理办法》发布:降低中小银行合规成本
五是提高信息披露标准,强化相关定性和定量信息披露,增强市场约束(www.e993.com)2024年10月18日。国家金融监督管理总局就《商业银行资本管理办法》答记者问时介绍,《资本办法》修订有以下调整:风险加权资产计量规则调整总体上,增强标准法与高级方法的逻辑一致性,提高计量的敏感性。限制内部模型的使用,完善内部模型,降低内部模型的套利空间。信用...
商业银行资本管理办法发布!金融监管总局:差异化资本监管不降低...
市场风险方面,内部模型法计量以交易台为基础,要求银行制定交易台业务政策、细分和管理交易台。操作风险方面,须建立健全损失数据收集标准、规则和流程,才可申请适用监管给定损失乘数系数。《资本办法》修订在完善监督检查要求上有何调整?据悉,一方面,参照国际标准,完善监督检查内容。设置72.5%的风险加权资产永久底线,替换...
商业银行资本监管改革研究——兼评资本新规实施挑战与应对
Rochet(1992)认为,银行持有债权的有限责任使得其收益分布呈现凸函数性质,没有最低资本充足率要求,该性质将导致资本不足的银行成为风险偏好者。Dewatripont和Tirole(1994)通过构建商业银行的资本结构模型,指出资本充足率要求是监管的核心,利用资本充足率和外部干预,对银行的监管可以达到最优均衡。
邹城市人民政府 政策解读 国家金融监督管理总局就《商业银行资本...
市场风险方面,内部模型法计量以交易台为基础,要求银行制定交易台业务政策、细分和管理交易台。操作风险方面,须建立健全损失数据收集标准、规则和流程,才可申请适用监管给定损失乘数系数。八、《资本办法》修订在完善监督检查要求上有何调整?一方面,参照国际标准,完善监督检查内容。设置72.5%的风险加权资产永久底线,替换...
《商业银行资本管理办法》公布:商业银行的杠杆率不得低于4%
答:相关认定同时适用标准法和内部模型法。9.实施市场风险内部模型法的商业银行,后续验证频率是每两年一次吗?答:商业银行后续验证分为模型验证和全面验证,全面验证包括模型验证和体系验证。对于模型验证,验证频率为至少每年一次。对于全面验证,验证频率为至少每两年一次。