政府在线回应质量感知对公众政治信任与持续电子参与意愿的影响...
如表3所示,所有变量的ρA、ρC和Cronbach'sα都高于0.7,表明这些变量均有足够的可靠性。所有变量的AVE值都超过了0.5,因子载荷都超过0.69,方差膨胀因子(VIF)值都低于2.2,远低于3.0的临界值,表明变量有足够的收敛效度。注:表格对角线上的数据为每个变量的AVE值得平方根。此外,每个变量的AVE值的平方根都大于该...
华泰金工 | 持有红利底仓、适度超配成长——2024Q4行业投资建议
对于挖掘得到的备选因子,我们结合贪心策略和方差膨胀系数,将共线性较弱的因子合成为日频行业得分。最后,同样对日频行业得分进行span=5的指数移动平均,取每周最后一个有效值作为周频行业得分。上述两个子模型的输入和原理各不相同,长期来看具有低相关性,因此本文展示的最终版模型将持有两个子模型的多头组各半仓、...
用多因子策略构建强大的加密资产投资组合:因子合成篇_腾讯新闻
我们首先定义方差膨胀因子(variance-inflatingfactor,VIF)为VIF=1/(1??r????),指参数估计量的方差由于出现多重共线性而膨胀,随着相关系数增加,VIF显著增加。以二元线性模型为例:Y=β??+β??X????+β??X????+μ??相关系数的平方和完全不共线(完全不相关):近似共线:,越接近1,...
全国30多所高校的调查发现:教师科研压力越大,科研效果越差
由于把乘积项纳入回归方程中可能出现多重共线性问题,所以要检验变量间是否存在共线性,最常用的共线性诊断方法是计算方差膨胀因子(VIF),如果VIF超过10,说明存在严重的共线性问题。通过计算,四个回归方程中,各变量的VIF都小于2,可以认为本文中自变量之间不存在严重的多重共线性问题。(1)控制变量的影响。根据以往的研究...
量化不是恶魔,主观也依然可以赚钱
市场需求的趋同性变相导致前期发行选择的趋同,而市场需求的驱动又是由再前一阶段的策略分布所影响的。所谓策略的轮动,或者说均值回复性,都与这一机制有关。当市场环境变化时,后续同类需求的放缓和停滞会导致风险突然出现。此外,量化和主观私募要想在某一个阶行情突出,则可能有赖于极致的因子暴露。
中山医院周建军团队:术前CT肿瘤轮廓不规则性预测肾细胞癌预后的潜力
团队发现最大方差膨胀因子(VIF)为1.13,远低于阈值10,表明不存在显著的多重共线性问题(www.e993.com)2024年10月23日。新开发的C模型和C-SSIGN模型,表现出优于SSIGN的性能。与SSIGN相比,新开发的模型具有更优越的临床实用性。与Leibovich的chrRCC模型(AUC=0.58,95%CI:0.31-0.85)相比,列线图显示出更好的AUC值,为0.75(95%CI:0.43-1.00)。
哈勃常数危机|引力|宇宙学|暗物质|高红移_网易订阅
(包括修改再复合历史和早期膨胀历史),第3.2节简介对晚期宇宙的模型构造(包括对晚期宇宙的均匀性修改和非均匀性修改);第4节结合作者近年来的研究工作对哈勃常数问题进行展望,其中第4.1节从观测角度展望(包括局域和非局域的宇宙学方差),第4.2节从理论角度展望(包括变色龙暗能量和对尺度依赖的暗能量的讨论);第5节总结...
热门的小众的波动率类套利策略,正在酝酿风险?
DispersionTrade是一种极其小众的类套利策略。通常这类交易都是在场外OTC通过波动率互换(volatilityswap)或者通道方差互换(CorridorVarianceSwap)进行的,只有很少数是通过期权完成。由于这两年被对冲基金玩出花的交易后面,都隐含着不小的风险,作为一系列科普文章的第一篇,本文向我们解释了什么是分散度交易以及这...
贝叶斯方法如何帮助比较案例研究?| 研究
在本节中,我们讨论似然函数和后验预测分布的建模策略。我们解释提出的动态多层次因子模型(DM-LFM),并讨论用于因子选择和模型搜索的贝叶斯收缩方法,以减少模型依赖性。3.1一个带有动态因子的多层次模型假设7(函数形式)。单位i=1,...,N在t=1,...,T时的未处理潜在结果被指定为:...
高利率环境下,应如何进行海外资产配置?
其中,因子分为两大类,宏观类的因子(Macroeconomicsfactors,如信用情况、市场流动性、通胀、利率等)和风格类因子(Stylefactors,分为价值型、平衡型、成长型等)。目前,因子配置模型正取代传统的资产配置模型作为资产配置决策的输入。它的优势是,考虑了传统资产配置中没有考虑到的因素。譬如均值方差模型中主要考虑...