【东吴金工 金工专题】提升技术分析的品格
3.2.1.平稳性检验首先,我们使用ADF检验对对数收益率序列进行平稳性测试。ADF在时间序列中通常用来判断是否存在单位根,如果序列平稳的,则不存在单位根,检验结果如下:其中ADF统计量小于1%显著性水平下的临界值,因此我们认为对数收益率序列是平稳的。3.2.2.白噪声检验接下来,我们需要进行白噪声检验。白噪...
LPR改革对我国货币政策传导效应的影响研究
先通过ADF检验方法,对R007、WLR、BLR、LPR四组时间序列进行平稳性检验。R007、BLR、LPR序列平稳,WLR存在单位根,取一阶差分后Diff(WLR)序列平稳。对Diff(WLR)与R007、BLR、LPR分别进行Granger检验,结果见表1。表1变量Granger检验结果(5%Level)从检验结果来看,LPR改革前,仅有贷款基准利率能够对实际贷款利率起...
多元时间序列分析统计学基础:基本概念、VMA、VAR和VARMA
因此,VMA(q)过程无论如何都具有平稳性,协方差矩阵将在滞后q之后截断。与MA过程类似,我们可以使用相关矩阵或AIC来确定q的阶数。AIC在定义阶数时更方便,但请注意AIC需要计算所有阶数模式,因此需要大量计算。在VMA部分的最后,有一个重要的概念叫可逆性。如果我们可以将VMA(q)过程写成如下的自回归表示,则称其为可逆...
统计学入门:时间序列分析基础知识详解|方差|残差|协方|自相关|...
令Fx(??)表示联合密度函数时,严格平稳性描述为:如果所有时间序列数据的联合分布不随时间的变化而变化,则该时间序列具有严格的平稳性。严格平稳意味着弱平稳。这个性质在现实世界中是非常受限的。因此许多应用程序依赖于弱平稳性。有一些统计检验来检验时间序列数据是否平稳,我们后面进行介绍2、时间序列过程我们将...
超详细讲解时间序列分析和预测(含实例代码)
平稳性检验一般采用观察法和单位根检验法。观察法:需计算每个时间段内的平均的数据均值和标准差。单位根检验法:通过Dickey-FullerTest进行判断,大致意思就是在一定置信水平下,对于时序数据假设Nullhypothesis:非稳定。这是一种常用的单位根检验方法,它的原假设为序列具有单位根,即非平稳,对于一个平稳的时序...
重新审视比特币基于时间的幂律和协整
因此,完全确定性变量不属于协整分析(www.e993.com)2024年10月19日。或者换句话说:协整分析不适用于确定性信号,并且如果其中一个信号是确定性的,则协整分析是一种声称虚假关系的不合时宜的工具。协整仅在两个均为I(d)的变量之间定义,其中d至少等于1。我们已经证明log_time是一个完全确定性变量,不能在平稳性检验中使用。我们不能说...
时间序列的平稳性
什么是平稳性?平稳性描述了时间序列如何未来保持不变的概念。用数学术语来说,当时间序列的统计特性与时间无关时,它是平稳的,包括均值不变(为常数)方差不变协方差与时间无关这就是平稳性的弱形式的定义。另一种平稳性是严格平稳性。这意味着相同大小的样本具有相同的分布。由于严格平稳性具有局限性和罕见性...
Python配对交易策略Pairs Trading统计套利量化交易分析股票市场|...
为了理解配对交易,我们需要理解三个数学概念:平稳性、差分和协整。htmlimportnumpyasnpimportpandasaspd平稳/非平稳平稳性是时间序列分析中最常见的未经检验的假设。当数据生成过程的参数不随时间变化时,我们通常假设数据是平稳的。或者考虑两个系列:A和B。系列A将生成具有固定参数的平稳时间序列...
刘珺等:数字经济如何影响中国通货膨胀?
本文一是使用中关村电子产品价格指数的绝对值作为数字化产品价格的代理变量进行假说一的稳健性检验;二是使用全要素生产率的绝对值作为社会生产率的代理变量进行假说二的稳健性检验;三是使用淘宝天猫平台的销售额作为电商平台竞争的代理变量进行假说三的稳健性检验;四是使用各省每年产生的网页量除以当年常住人口总数作为数字...
人民币汇率短期波动预警——基于高频汇率指标比较分析
部分上述指标存在一定趋势性,为了准确检验指标短期内的预警效果,本文对所有指标做平稳性检验,对非平稳数据取一阶差分。经ADF检验(AugmentedDicky-Fuller),中美利差、美元指数和外汇远期价格(NDF和CHDF各期限)为一阶平稳,其余数据均为平稳数据。三、单指标预警能力...