量化巨头,要放弃对冲产品了?公司回应

由此，对冲基金的收益可拆成两部分：一则股票相对大盘的收益，也叫超额收益；二则股指期货相对大盘的收益，也叫对冲成本。这两者之差即对冲基金的收益。第一财经梳理发现，幻方量化部分对冲系列产品规模已压降至千万规模以下。例如正在运作的“对冲2号”产品，截至10月11日最新净值为1.82，但因“基金规模小于1000万元...

大盘涨超20%,量化对冲基金却下跌,期指头寸在单边行情中却成“背刺”

如果说QDII产品是由于标的资产为海外股票、基金，在A股/港股领跑全球的背景下，相对表现不佳可以理解，那对于采用对冲策略的产品来说，相对弱势只能说是由于不适合这样的行情。已排名最后两位的工银绝对收益和德邦量化对冲这两只产品为例，六到七成的股票持仓虽然也不能算低，且都是贵州茅台、中国平安等大盘蓝筹股，但...

大盘涨超20%,量化对冲基金却下跌,用来“止血”的期指头寸在单边...

如果说QDII产品是由于标的资产为海外股票、基金，在A股/港股领跑全球的背景下，相对表现不佳可以理解，那对于采用对冲策略的产品来说，相对弱势只能说是由于不适合这样的行情。已排名最后两位的工银绝对收益和德邦量化对冲这两只产品为例，六到七成的股票持仓虽然也不能算低，且都是贵州茅台、中国平安等大盘蓝筹股，但...

全球顶尖量化对冲基金(伦敦)薪酬一览表

量化投资与机器学习微信公众号,是业内垂直于量化投资、对冲基金、金融科技、人工智能、大数据等领域的主流自媒体。公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险、高校等行业40W+关注者,曾荣获AMMA优秀品牌力、优秀洞察力大奖,连续4年被腾讯云+社区评选为“年度最佳作者”。我们通过英国上市公司注册机构,搜集了全球...

量化对冲基金怎么操作

量化对冲基金是一种利用数学模型和计算机算法来进行投资决策的基金类型。这类基金通过系统化的方法分析市场数据,以期发现价格波动中的非随机性模式,并据此构建投资策略。以下是量化对冲基金操作的几个关键步骤:1.策略开发量化对冲基金的首要任务是开发有效的投资策略。这通常涉及历史数据的深入分析,以识别潜在的交易机...

2024最新:全球『量化』对冲基金AUM榜单(国内对比)

量化投资与机器学习微信公众号,是业内垂直于量化投资、对冲基金、金融科技、人工智能、大数据等领域的主流自媒体(www.e993.com)2024年11月24日。公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险、高校等行业30W+关注者,曾荣获AMMA优秀品牌力、优秀洞察力大奖,连续4年被腾讯云+社区评选为“年度最佳作者”。

全球最赚钱对冲基金的成功秘诀是什么?

多策略量化分析公司AQR联合创始人戴维??卡比勒(DavidKabiller)表示:“不管标普指数是涨是跌,对冲基金都应该提供多元化的回报,多策略一直是单一策略龟兔赛跑中的乌龟,在投资领域最终获胜的往往是更加稳定的选手。”就其本身而言,AQR成立时间最早的多策略基金去年上涨了18.5%,且一直保持着稳定的收益。

聊聊海内外量化投资量化长跑者们在坚持什么

Citadel由KenGriffin于1990年创立,起源于传统的多策略对冲基金,也涉足量化投资。Citadel不仅是量化投资,它还运行着一系列非量化策略,如基本面分析和宏观交易。Citadel的量化部门CitadelSecurities,是市场上最大的做市商之一,它使用高频交易策略及其他算法交易策略。Citadel的业务非常多样化,涉及证券、资产管理、做市等多个...

量化巨头幻方赚钱的来源究竟什么?

实际上,即使投资者体验不佳,量化私募依然可以提取后端业绩报酬,一只产品通常在基金分红、自然年固定时点、投资者赎回份额时,这几个时点均给量化管理人提供了提取超额业绩的机会。毕竟,赚取提成是一家对冲基金盈利的最核心来源,而不是固定管理费。因此,投资者需要去比较宽基指数表现、公募私募类似策略的同期表现,以及...

量化对冲公募基金投资“避坑”指南 精选策略与经理是关键

量化对冲基金的业绩差异主要源于指数增强策略产生的Alpha收益高低,这取决于基金经理选择和执行策略的能力。Alpha收益可通过基本面分析或量化模型策略获得,后者因其纪律性和可复制性,现已成为主流选择。选择优秀的量化对冲基金经理需关注其长期稳定的历史业绩、基金运作时间以及管理的资产规模。长期运作、规模适中且业绩稳定...