行业发展研究专业委员会 ?? 研究精选【26】中小银行风险化解...
因此,根据巴塞尔协议,尽管表1中所提到的风险都可能遇到,但针对中小银行的经营特点,主要风险包括操作风险、信用风险、流动性风以及声誉风险。表1商业银行风险类型(三)中小银行风险特征由于监管机构对区域性银行跨区经营实施严格控制,多数中小银行的业务以本地为主。因此,中小银行风险往往也呈现区域化特征。主要体现在:...
【专栏】陆岷峰教授:商业银行数字化转型过程中的风险治理
数字化转型带来的风险与传统的风险种类和特征有所不同,特别由是由于数字化过程是技术与业务、组织、产品等多方面的融合过程,所产生的风险种类在传统的风险管理体系、方法中没有现成的样本或治理体系和管理样本,因此,在大力推进商业银行数字化转型过程中,积极探索数字化转型过程中的风险种类及其特征,在此基础上提出相应...
研究型审计在商业银行个贷数字化风控领域的实践
当商业银行开展个贷集群性营销时,会呈现“80%的风险集中于20%的营销渠道或媒介”的风险特征,也即“二八效应”现象。银行应区别于不同渠道所营销准入的客群,根据“二八效应”的风险特征实施风险评估,当某些营销渠道出现风险,如期房楼盘烂尾或是某些营销渠道所介入客群的不良率高于预警值与容忍值时,便限制或停止该渠道...
进一步完善商业银行资本监管规则,推动银行强化风险管理水平...
设置72.5%的风险加权资产永久底线,替换原并行期资本底线安排;完善信用、市场和操作风险的风险评估要求,将国别、信息科技、气候等风险纳入其他风险的评估范围。另一方面,衔接国内现行监管制度,促进政策落实。完善银行账簿利率、流动性、声誉等风险的评估标准;强调全面风险管理,将大额风险暴露纳入集中度风险评估范围,明确要求...
商业银行的配置力量多强?——机构行为探微系列研究之二
首先,商业银行债券投资行为受信贷投放的影响,在有贷款需求的时候,银行会将更多资金配置在贷款端,而难以主动增加债券配置;但当贷款需求不足时,银行倾向于加大对债券的配置,因此银行自营配债存在一定的逆周期性特征。其次,在流动性监管和资本充足监管的要求下,银行配置利率债的动力较强,配置利率债可以提高银行优质流动性...
商业银行资本监管改革研究——兼评资本新规实施挑战与应对
后文结构安排如下:第二部分论述巴塞尔协议演进和我国资本监管的发展,第三部分着重阐述新规主要特点,具体规则、方法和内在逻辑;第四部分重点分析银行实施新规面临的主要挑战;第五部分提出对策和建议(www.e993.com)2024年9月20日。二、巴塞尔协议的历史演进和我国资本监管规制的发展风险管理是商业银行业务发展和人们对金融风险认识不断加深的产物。
《银行保险机构操作风险管理办法(征求意见稿)》银行机构应对篇
一、商业银行操作风险管理突出特征与问题毕马威基于国内商业银行操作风险管理体系建设与应用的情况,对国内商业银行操作风险管理普遍实践进行了总结,划分为起步型、基础型、进阶型三个类型,各类型操作风险管理体系的典型特征与提升机会总结如下:图1:国内商业银行操作风险管理特征概述图...
我国科技型中小企业信用风险如何评估?风险的防范方法是什么?
由于科技型中小企业具有“规模小、无形资产占比大、研发成本高”等特点,因此对银行来说,这类企业的信用风险主要包括两部分:一是由于科技型中小企业经营水平低下、财务出现困境、业务前景及环境恶化而产生的无力还款及支付本金的风险;二是科技型中小企业由于本身存在道德问题,主观不愿意还款的风险,而本文之后的分析...
国家金融监督管理总局就《商业银行资本管理办法》答记者问
二、《资本办法》修订的背景是什么?原《资本办法》实施十余年来,资本监管制度强化了银行资本约束机制,增强了银行经营稳健性和服务实体经济能力,也为我国金融业扩大对外开放创造了有利条件。近年来,随着我国经济金融形势和商业银行风险特征的发展变化,资本监管面临一些新问题,有必要根据新情况进行调整。
【政策解读】《商业银行资本管理办法》对专业评级机构的借鉴意义
(1)房地产开发风险暴露,对符合审慎标准[2]的房地产开发风险暴露适用100%的风险权重,而对其他房地产开发风险暴露则适用150%的风险权重,整体较为严格。(2)居住用房地产风险暴露(商业银行对个人和企业以住房为抵押的债权)和商用房地产风险暴露(商业银行对个人和企业以商业用房为抵押的债权),除部分房地产贷款按交易...