套期保值比率的确定依据是什么?依据这些依据如何进行操作?

在实际操作中,确定套期保值比率通常需要以下步骤:1.数据收集与分析:收集现货与期货价格的历史数据,计算它们的相关系数和基差波动情况。这些数据可以通过专业的金融数据平台获取。2.模型选择:根据数据分析结果,选择合适的套期保值比率模型。常用的模型包括最小方差套期保值比率模型、最小二乘法模型等。3.比率计算...

资本投入取值:取存量还是流量,用资产还是资本?

从K、L、M系数来看,以“资产”取值(结果1)得到的资本系数为0.0244、劳动系数为0.2001、中间品系数为0.4645,以“资本流量”取值(结果2)得到的三个系数分别为0.0424、0.2576、0.6218。系数表明,在用“资产”取值的情况下三个系数之和为0.6889,用“资本流量”取值情况下的系数之和为0.9218,说明在两种不同计算方法下资...

期权对冲比股指期货对冲有什么样的优势?以此达到翻倍的利润增长?

第一步:确定对冲市值投资者首先需要评估自己的持仓与市场基准的相关性。通常,个人股票组合与市场指数(如50ETF)之间会存在一定的差异。差异越小,表示相关性越高。为了精确计算,我们可以利用Excel等工具,通过分析持仓股票与50ETF的历史收盘价,计算出它们之间的相关系数。假设我们的持仓与50ETF的相关性为80%,即股票每下...

基于净值回撤法的债券和债券基金信用风险评价及相关性研究

下文将通过三个步骤进行债基的信用风险评价及预警:一是通过3西格玛(3-sigma)法寻找净值异常下跌的债基(以下简称“异常债基”);二是通过价格回撤法寻找价格异常下跌的债券(以下简称“异常债券”);三是将异常债券与异常债基进行匹配,筛选出相关系数较高的异常债基,并统计后续债基净值发生异常下跌的情况,以此进行分析判断。

【中金·REITs】公募REITs月报(2024-8):市场交投活跃,积极等待...

图表16:C-REITs与股债收益率60日滚动相关系数注:1)REITs与债券及权益的关系分别采用中债综合全价指数、沪深300指数计算;2)数据截至2024年8月30日资料来源:Wind,中金公司研究部图表17:产权类及经营权类REITs与股债收益率60日滚动相关系数注:1)REITs与债券及权益的关系分别采用中债综合全价指数、沪深300指数计...

脉冲星与脉冲星计时阵

数学上,通过相关运算来描述信号同相还是反相(www.e993.com)2024年11月17日。完全同相的信号,计算出来的相关系数为1;完全反相的信号,相关系数为-1。具体计算表明,来自宇宙四面八方的引力波都会导致每对脉冲星的信号有相关性(图3),而且这个相关性依赖于脉冲星之间的角距离[11]。引力波引起的脉冲星到达时间序列的相关函数叫做Hellings—Downs(HD...

股市大跌那天,面碗里的鸡腿被换成了卤蛋

不同渠道产生的“消费降级”效应孰大孰小呢?我们将前文计算的消费升级/降级与收入/房价/股价的相关系数,乘以这三个维度数据近年来的真实变化,就可以粗略推算出不同渠道可能产生的“消费降级”效应的大小,将三者放在一起就能得到下图:从上图可以看到,房价下跌、股指下滑带来的“消费降级”效应,要几十倍于招聘收入...

【答题技巧】临近高考,如何提高做题的速度和准确率?高考地理选择...

如特殊值的代入、选项的代入,多用直接法(直接理解)、排除法(选项逆推)等,少从头到尾死算。选择题是只考虑结果而不考虑中间过程的题型,要始终本着“少算少错,多算多错”的道理,加大理解分析判断等比例做题,这样不仅可以提高选择题的准确率,也能大量缩短考试时间,即达到短期内提升成绩的目的,也达到提高做题速度的...

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相关测验法:此方法是基于两个测验如果测量同一结构,其分数应具有相关性的假设。通过计算两个测验之间的相关系数,可以评估它们是否共同测量了相同的理论结构。除了上述三种方法外,还可以结合其他统计技术(如因子分析等)来进一步验证结构效度。这些方法共同构成了结构效度证据收集的体系,有助于确保测验的准确性和有效性。

8000字详解“降维算法”,从理论实现到案例说明

特征选择是从原始特征集合中选择出一组对目标变量有较强解释能力的特征子集的过程。这一过程的目标是去除冗余特征和不相关的特征,以简化模型并提高模型的性能。特征选择不改变数据本身的维度,只是简化特征空间。比如,基于相关性分析来实现特征选择,通过计算特征与目标变量之间的相关系数或相关性矩阵,可以找出与目标变量...