【东吴金工 金工专题】提升技术分析的品格
3.2.1.平稳性检验首先,我们使用ADF检验对对数收益率序列进行平稳性测试。ADF在时间序列中通常用来判断是否存在单位根,如果序列平稳的,则不存在单位根,检验结果如下:其中ADF统计量小于1%显著性水平下的临界值,因此我们认为对数收益率序列是平稳的。3.2.2.白噪声检验接下来,我们需要进行白噪声检验。白噪...
新能源汽车赛事如何赋能汽车产业?
检验产品实力的“试金石”汽车产品在设计、研发、试验、使用过程中,需要进行反复的验证、实验来提高性能,而赛事活动作为一项极限运动,对汽车的动力性、传动性、安全可靠性、操控性、运动加速性等,都具有很大的参照作用。作为“国字号”赛事,中国新能源汽车耐力赛为新能源汽车提供了重要的展示平台,众多新能源车型同台...
下半年十年期国债走势的分析 ——基于VAR模型的分析
1.1、变量稳健性检验与模型滞后阶数选择如表所示,我们对模型中的被解释变量(10年期国债到期收益率)和解释变量(成长、质量、价格、资金面宏观因子)进行平稳性检验。经过差分处理后,各变量均通过95%显著水平的协整、单整检验,变量可以代入模型进行回归。图表20:VAR模型核心变量平稳性检验数据来源:模型计算、恒泰证券...
铁矿石期货助力钢铁产业定价权提升
通过检验发现,LNF1和LNF2的ADF值均大于其临界值,表明两组时间序列均不平稳,但其一阶差分序列通过了ADF平稳性检验。之后进行协整检验的P值也小于5%,为0.479,表明两个变量之间存在协整关系。在确定两个变量存在协整关系后,通过AIC法则确定最优滞后阶数,并对两个变量进行Granger因果检验。下表为最佳滞后阶数确定的输出...
多元时间序列分析统计学基础:基本概念、VMA、VAR和VARMA
现在,可以验证B1、B2和B3是平稳的,但B4是非平稳的。也可以使用增广迪基-富勒检验来检查每个时间序列是否平稳,就像单变量时间序列一样。但请注意这不足以检查VAR过程的平稳性。需要再次强调VAR过程只是AR过程的多元版本(就像VMA过程一样),但由于有更多变量,我们必须考虑分量之间的相关性。
统计学入门:时间序列分析基础知识详解|方差|残差|协方|自相关|...
令Fx(??)表示联合密度函数时,严格平稳性描述为:如果所有时间序列数据的联合分布不随时间的变化而变化,则该时间序列具有严格的平稳性(www.e993.com)2024年10月19日。严格平稳意味着弱平稳。这个性质在现实世界中是非常受限的。因此许多应用程序依赖于弱平稳性。有一些统计检验来检验时间序列数据是否平稳,我们后面进行介绍...
超详细讲解时间序列分析和预测(含实例代码)|二阶|差分|拟合|时序|...
平稳性检验一般采用观察法和单位根检验法。观察法:需计算每个时间段内的平均的数据均值和标准差。单位根检验法:通过Dickey-FullerTest进行判断,大致意思就是在一定置信水平下,对于时序数据假设Nullhypothesis:非稳定。这是一种常用的单位根检验方法,它的原假设为序列具有单位根,即非平稳,对于一个平稳的时序...
【金工专题】基于网格交易法改进的商品套利策略
首先,对涉及的时间序列进行平稳性检验,通常使用ADF或KPSS检验来确认序列是否具有单位根,即是否非平稳。对于非平稳序列,需要进行差分处理以使其平稳。然后,进行协整性检验,Engle-Granger两步法和Johansen方法是最常用的。Engle-Granger方法首先通过回归分析得到残差序列,随后对残差进行单位根检验以确定协整性,而Johansen方法...
粮食生产技术进步对碳排放强度的影响及作用机制 | 科技导报
选取2001—2020年中国31个省份的省级面板数据,所需数据均来自《中国统计年鉴》《中国农村统计年鉴》及各省统计年鉴。为消除价格变动的影响,经济数据均以2000年作为基期进行平减处理;为使宏观数据满足平稳性要求,部分变量数据进行对数化处理,各变量的描述性统计结果如表1所示。
方程豹豹5问世!这只豹子,是如何让坦克300坐不住的?
得益于先进的电四驱系统和精确的电控技术,豹5在提供强悍动力的同时,也确保了驾驶的平稳性和安全性。而豹5的独立出来,也是对市场细分化的一种回应。随着消费者对汽车品质和个性化需求的提升,方程豹品牌的打造,能更好地满足特定市场的需求,特别是在追求高性能、高品质生活的消费者群体中,能够形成独特的品牌认同。