被马云戏称为“老年人俱乐部”的“巴塞尔协议”究竟有多神秘?

事实上,巴塞尔协议就是个银行的风险考核标准,是由13个国家的大型银行集团组成的一个委员会,该组织在1988年7月正式颁布第一个准则文件,这份文件确定了对全球银行的统一监管标准,旨在防止各大银行盲目经营陷入资金链断裂的风险。1996年该组织对协议的第一版做了修改,内容主要是扩大了银行资本的覆盖范围,把市场风险可能...

下一次金融危机是什么样子?

巴塞尔体系在1984年美国住房贷款危机后颁布的第一批规则,被简称为《巴塞尔协议I》。自那以后,在2004年实施了《巴塞尔协议II》,在2010年实施了《巴塞尔协议III》。我概述了每一次危机的性质、所涉及资产的构成,并根据我们对过去流行趋势的观察,推断出在个性化阶段应对危机所需制定的监管框架。在1988年的《巴塞尔协议I...

参考封面|“特朗普第二回合”意味着什么?

一提到美国联邦贸易委员会(反垄断监管者)主席莉娜·汗，或是证券交易委员会(华尔街监管者)主席加里·根斯勒，他们就要深吸口气。拜登想要提高对企业的税收，拜登政府还想推进《第三版巴塞尔协议》的“终局”规定，即大银行必须在资产负债表上增加约20%的资本金，这样一来就抑制了“动物本能”，削弱了盈利能力。通胀...

广发固收 | 固定收益专题:《巴塞尔协议Ⅲ》最终版修订了什么?

《巴塞尔协议Ⅲ》最终版沿用了《巴塞尔协议Ⅱ》对主权国家、央行和PSE风险暴露之前的风险权重划分方式,风险权重也无明显变化。根据国内现行规则,对于主权国家和央行债权,对我国中央政府和央行的风险权重为0%,对于境外主权国家和央行债权按照外部评级设置风险权重,相比《巴塞尔协议Ⅲ》最终版,国内对于注册地所在国家或地区...

FRM考试中巴塞尔协议是什么?内容包含什么?

《巴塞尔协议》是巴塞尔委员会制定的在全球范围内主要的银行资本和风险监管标准。巴塞尔委员会由来自13个国家的银行监管当局组成,是国际清算银行的四个常务委员会之一。FRM考试中的巴塞尔协议主要是在FRM二级的操作风险这一科目,在正常情况下,巴塞尔协议部分会占10%的比重。

什么是表外业务

一是规避资本管制,增加利润,因为巴塞尔协议对资本结构和各类资产的风险权数做了统一的规定,而表外业务对资本要求很低,这对扩大业务规模很有利(www.e993.com)2024年11月18日。二是转移和分散风险,目前世界主要国家普遍实行浮动汇率制度,汇率经常性的变动使得商业银行的国际业务和外汇头寸管理困难重重,同时竞争激烈的情况下,存款来源也不稳定,银行面临...

马云批像老年人俱乐部的巴塞尔协议,究竟有什么用?

所谓《巴塞尔协议》,就是一个对银行自有经营资金(资本)的要求及风险考核标准。通俗地说,就是由13个国家银行集团共同组成的巴塞尔委员会(国际清算银行四个常务委员会之一)对全球范围内银行专门制订的资本要求和资本风险等级的一个监管标准。巴塞尔协议的最大目的在于鼓励银行不仅要识别当前的风险,而且要识别将来的风险,...

巴塞尔协议新规定意味着什么

分析《巴塞尔协议III》的主要条款,其核心就是为银行制定了新的资本标准。将银行优质资本占银行风险资产的比重从现行的2%提升3.5倍,显示出各国金融监管部门迫切希望能加强银行风险控制,力争打造一个更稳固的银行体系,并降低银行系统受过度风险破坏的可能性。

一文看懂:瑞信危机中,被“一夜清零”的AT1债券到底是什么?

CoCos主要由银行发行,同时也由保险公司和非银行金融机构发行。银行必须遵守监管要求如巴塞尔协议,保持最低规定数量的普通股权一级资本(CET1)占其风险加权资产(RWA)的百分比。按照资本结构优先级排序,CoCos和AT1的优先级低于所有其他债务,因此仅高于普通股、优先股和可转换债务。考虑到CoCos在资本结构中排序较低,其支...

马云说错了什么?

金融行业的人士,将巴塞尔协议视为一种目前最好的风控管理方式,虽然有问题,但总比没有强,以此批判马云“巴塞尔老年俱乐部”的说法。乍听上去,似乎很有道理。但如果从演讲的特点来看,这应该只是一种比喻的说法,马云想表达的依然是中国金融与欧美金融不同,监管方式也应该有所区别。