交易系统丨如何用“交易金字塔”透视交易本质?(上)
交易金字塔传达的交易本质交易金字塔的三大核心“安全”、“期望值”与“绩效”都有特定的公式,公式里的四大元素,包括胜率、盈亏比、单笔承担风险与交易频次,分别对应到顺应趋势、有效止损止盈、资金管理及交易机会的把控。每一个元素对交易结果都是环环相扣,且彼此间不乏出现抉择与取舍问题,但这次内容最重要的是希...
致诚卓远史帆:追求纯粹的量化交易
量化本质上是一种方法论,它的反面对应的是主观。高频反面是低频,这属于交易手段。史帆表示:“实际上行业各方对于量化投资的问题有清晰认知。在当前来看,很多规模较大的量化机构交易频率已经远低于规定的高频标准,所以新的监管要求对于行业的冲击应该是不大的。”量化破局在于精细化值得一提的是,史帆在做投资之余...
追求纯粹的量化交易
量化本质上是一种方法论,它的反面对应的是主观。高频反面是低频,这属于交易手段。史帆表示:“实际上行业各方对于量化投资的问题有清晰认知。在当前来看,很多规模较大的量化机构交易频率已经远低于规定的高频标准,所以新的监管要求对于行业的冲击应该是不大的。”量化破局在于精细化值得一提的是,史帆在做投资之余...
宽德投资发声:揭开量化交易的真相,理性看待量化交易从这里开始!
量化交易本质上是人类交易行为的学习者和总结者量化交易与主观交易的关系,很像是大语言模型和人类思维的关系。大语言模型根据人类思维和语言习惯进行学习,量化交易根据历史数据和市场行为进行模拟和总结,两者都是利用数据来进行预测和决策。量化模型通过历史数据学习到一些正确的交易行为。比如,质量好的公司因为其持续稳...
宽德投资解密量化交易的真相_手机新浪网
总结来看,量化是科技与交易的交汇点,涉及到软硬件工程、数据科学、决策科学等多领域知识的综合应用。量化交易的每一步,与人工智能在其他领域的应用,在本质上是一致的,都是致力于通过先进的技术和算法来解决实际问题,创造社会价值。(转自:投基家)相关新闻
宽德投资重磅发声!揭开量化交易的真相
总结来看,量化是科技与交易的交汇点,涉及到软硬件工程、数据科学、决策科学等多领域知识的综合应用(www.e993.com)2024年10月3日。量化交易的每一步,与人工智能在其他领域的应用,在本质上是一致的,都是致力于通过先进的技术和算法来解决实际问题,创造社会价值。我们相信量化交易的发展,能同时为资本市场的高质量发展和新质生产力的培育壮大贡献力量...
《微观量化百问》第一期丨切勿混淆“量化投资”和“程序化交易”
(2)以模型为核心:不管是早期以金融逻辑为基础的线性模型,还是后来更多采用的机器学习、深度学习模型,都万变不离其宗——本质上都是以数据为基础建立模型;(3)通常以程序化交易为工具:“程序化交易”是一个工具,不管是主观投资还是量化投资,不管机构投资者还是个人投资者,都可以根据自身情况去评估和使用该工具。事...
一文说懂什么是量化交易?
什么是量化交易?量化交易并没有一个精确的定义,广义上可以认为,凡是借助于数学模型和计算机实现的交易方法都可以称为量化交易。它的基本原理就是通过计算机方法对海量的股票市场历史数据进行分析,总结出一些能够带来持续收益的交易因子,并根据这些因子编制一套交易策略,然后将这套策略编制成计算机程序,由计算机代替...
高频交易监管新规威力显现 股票量化私募转向中低频赛道
量道投资合伙人房明告诉证券时报记者,目前资管领域的交易策略、交易频率只能算中频,本质上不在高频交易范畴,但由于要降低冲击成本,量化普遍采用算法交易,可能会导致撤单率等一些指标需要优化,行业现在的交易都是正常的。上述南方头部量化创始人表示,一些过往交易频率较高的团队,为了避免触碰高频标准主动调整策略降低交易频...
治标不治本?高频量化交易费率提升10倍
究其原因,高频量化本来也不是增量资金,无论体量多大,提供了市场上多少交易量,也只会加强市场所谓的“活跃度”,放大指数波动,本质上是一种超短期博弈行为。而政策反复拷打量化交易,更多还是为了进一步完善市场机制而做出调整,并非是简单的“杀富济贫”,毕竟,治标也好,治本也好,总不能直接把量化治死。