观点|中国建设银行生柳荣等:低利率环境下大型商业银行经营策略思考

高流动性的现金及交易类资产,为欧洲主要银行在低利率环境下的资产端灵活摆布(特别是拉长久期策略)提供了较大空间,帮助其稳定盈利水平。负债结构方面,欧洲大行趋于分化。巴克莱银行、汇丰控股呈现短期化趋势,2020年长期债务占比分别为7.3%和4.2%,较2014年分别下降1.2个和0.8个百分点;德意志银行、法国巴黎银行呈现长期化趋...

朱长法:加强商业银行债券投资利率风险管理 促进债券市场高质量发展

商业银行需结合自身负债特点,有效运用组合久期、基点价值(DV01)等评价指标,用好利率敏感性分析、缺口分析等分析工具及压力测试等管理手段,合理控制债券投资期限,持续优化利率敞口与久期结构;同时,要统筹考虑负债多样性和稳定性,持续提升负债质量,实现风险与价值的动态平衡。(三)构建合理的组合期限结构,统筹把握组合利率敏...

基于内控五要素浅析商业银行内部控制问题

商业银行内部控制是指商业银行为了实现经营战略,规避和防范内外部风险,确保经营活动的顺利开展,提高资产的安全性,由银行内部董事会、监事会、高级管理层、总行和分支机构员工共同参与设置的一整套控制流程、制度。在原银监局2014年修订的《商业银行内部控制指引》中,商业银行内部控制的目标是要完成“四个保证”:保证国家...

国有大行盈利端稳定性强

第四,从资本角度看,在G-SIBs和TLAC达标要求和RWA较快增长的背景下,保持净利润增长和内生资本稳定补充的必要性上升。信贷投放保持较高景气在经济增长承压、逆周期调节的大背景下,商业银行近几年信贷稳健扩张。细分行业景气度差异较大,基建、制造业、经营贷表现较好,房地产、按揭贷款、信用卡份额持续收缩。近几年...

资本新规或减弱银行对货基、债基配置意愿,首次监管报送在即基金...

作为多层次的国际监管标准,巴塞尔协议Ⅲ将全面风险管理的监管边界从银行体系拓展至整个金融体系的稳定性。2024年1月1日,被誉为中国版“巴三”的《商业银行资本管理办法》(以下简称“资本新规”)正式实施。资本新规在沿袭相关国际标准的基础上,根据我国国情增加了多项中国特色监管要求,也首次明确了商业银行投资资管产品的...

TLAC债券发行有望开闸 将提升我国金融系统稳健性

中资全球系统重要性银行是我国金融体系的核心(www.e993.com)2024年11月16日。通过发行TLAC债券提升损失吸收能力,是提高我国金融体系稳定性、降低系统性风险的重要措施。发行TLAC债券可以提升我国大型银行支持实体经济的“造血能力”。中信证券首席经济学家明明表示,从受偿顺序看,TLAC资本补充工具劣后于商业银行普通债,优先于次级债。基于风险与收益匹配...

中金| 理财2024年资产配置展望:迎接货币政策新格局,债券/存单仓位...

从正向因素来看:1)存款利率有望迎来积极调降,定期存款相对竞争力减弱;2)商业银行存贷款增速有望放缓,为表外负债增长带来更多空间;3)部分市场化理财机构组织架构、投研机制趋于完善。从负面因素来看:1)投资者教育任重道远,部分投资者对理财稳定收益的预期与净值化转型后理财的风险收益特征不符,对于回撤的容忍度较...

宜宾市商业银行资产质量面临挑战

此外,宜宾市商业银行的信贷产品在白酒产业中有着显著的依赖性。作为四川省内的重要金融机构,宜宾商行与五粮液之间的密切关系无疑为其提供了稳定的客户基础。然而,过度集中于单一行业,尤其是如白酒这样的高风险行业,可能会对银行的资产质量构成威胁。一旦白酒市场受到宏观经济波动影响,宜宾市商业银行的信贷资产也将面临较大...

金融百家|温彬:银行业运行稳中有进 稳增长政策加力落实

截至10月末,有13家商业银行(5家国有大行和8家股份行)为103家上市公司、104个项目提供该专项融资服务,涉及资金总额约235亿元,有力提升资本市场的资金获取能力和股票增持能力,增强资本市场的稳定性和活力。未来,银行业将充分把握我国经济韧性强、潜力大、空间广等有利条件,不断提升金融在国民经济短板领域、薄弱环节...

金融百家|温彬:银行业运行稳中有进 稳增长政策加力落实

截至10月末,有13家商业银行(5家国有大行和8家股份行)为103家上市公司、104个项目提供该专项融资服务,涉及资金总额约235亿元,有力提升资本市场的资金获取能力和股票增持能力,增强资本市场的稳定性和活力。未来,银行业将充分把握我国经济韧性强、潜力大、空间广等有利条件,不断提升金融在国民经济短板领域、薄弱环节...