期货套利的原理是什么?如何运用套利策略降低风险?

套利的基本原理可以简单概括为“买入低价,卖出高价”。在期货市场中,这种价格差异可能来源于同一商品在不同交易所的报价差异,也可能是因为同一商品在不同交割月份的合约价格不一致。例如,假设某商品在A交易所的价格为100元,而在B交易所的价格为105元,投资者可以在A交易所买入该商品,同时在B交易所卖出,从而锁定5元...

套利交易的对象如何确定?这种确定方式对盈利机会有什么影响?

首先,套利交易的对象通常包括同一商品在不同交易所的期货合约、同一商品在不同交割月份的期货合约,以及相关商品之间的期货合约。选择这些对象的依据主要在于它们之间的价格关系是否存在可预测的差异。例如,同一商品在不同交易所的价格可能会因为交易时间、地理位置或市场情绪的不同而产生差异。这种差异如果足够大,就可以通...

宏观套利策略的定义是什么

宏观套利策略是一种在期货市场中利用宏观经济因素的差异进行套利的交易方法。这种策略的核心在于识别和利用不同市场或不同时间点上宏观经济变量的预期差异,从而实现风险对冲和利润最大化。宏观套利策略通常涉及对利率、汇率、通货膨胀率、经济增长率等宏观经济指标的深入分析和预测。宏观套利策略的实施通常需要投资者具备...

从日元套利交易到美国衰退交易:哪些指标值得关注

Sahm发现,当美国3个月失业率移动平均值,减去前一年失业率低点,所得数值超过0.5%时,意味着经济体正经历衰退阶段,且过去每次衰退阶段皆符合此情况,故此指标被命名为萨姆规则衰退指标。而美国7月失业率正好让萨姆规则指标来到了0.53%,正式进入了其衰退期。于是引发了市场的一些担忧。当然我们看到在达到目标后,...

升水贴水值的计算方法是什么?这种分析工具如何应用于实际交易?

2.套利机会识别:当升水或贴水值过大时,可能存在套利机会。例如,当升水过大时,投资者可以通过买入现货并卖出期货合约来锁定利润;反之,当贴水过大时,可以通过买入期货合约并卖出现货来获利。3.风险管理:升水与贴水分析还可以帮助投资者进行风险管理。例如,对于依赖特定商品的企业,可以通过观察升水或贴水的变化,来调...

ETF套利核心技巧:李津的标普500指数量化投资策略

欢迎来到“ETF套利”(www.e993.com)2024年11月24日。我刚回顾了这样一个事实：对于标普500，有ETF可以1:1、2:1和3:1做空。这在我的手中是很多的“做空”力量。需要吗？以下是我认为需要的原因。下面的图表显示了自1950年代首次亮相以来，标普500指数的“滚动”1年和3年（累积）回报。上面的图表显示了许多1年的时间框架，产生了至少20%到40...

李津大局观:ETF套利,标普500指数爱好者的量化策略

根据使用的任何信号或指标系统进行轮换和分配。这需要一些观点的产生。为了简单起见,假设我正在观察四个主要的美国股市指数及其相关的长期和反向ETF:标普500、纳斯达克100、道琼斯工业和罗素2000小型股。在这种情况下,我决定在未来六个月内,我将维持对这四个市场中我认为表现最好的两个市场的80%的...

【金工专题】基于网格交易法改进的商品套利策略

金工专题基于网格交易法改进的商品套利策略网格交易最早由信息论创始人Shannon在《贸易的数学理论》一书中提出,其原理是将标的价格变化划入多层网格中并将资金分为多份,通过低买高卖、高抛低吸赚取价差收益。然而,网格交易的本质是回归,如果标的是单一资产,通常面临的系统性风险较大。因此,我们将焦点转向具有一定...

很可能是目前对中国股市最透彻的分析

股市产生的收益=上市公司的利润分红+股民的投入-(印花税+手续费+上市公司圈走的钱+融资利息+配资公司的利息+套利成功者的利润)天上不会掉馅饼,股市并不会凭空产生财富,股市只是个市场,作用是交换。所有的真实增长来自于上市企业的利润。如果上市企业的利润分红比较吝啬,甚至可以在大局中忽略的话,唯一的净流入就是...

2024年澳大利亚S&P/ASX200指数研究报告|普尔|麦格理|asx|成分股|...

什么是S&P/ASX200指数基金?S&P/ASX200指数基金是一种旨在紧密跟踪澳大利亚S&P/ASX200指数表现的金融产品。该指数是澳大利亚证券交易所(ASX)中市值最大的200家公司的代表,覆盖了澳大利亚经济的主要行业,包括金融、材料、医疗保健、可选消费品、能源等。指数基金通过购买与该指数成分股一致的股票组合,试图复制指数的...