郑州银行AH溢价127.88%:背后的市场动态与投资机会解析

溢价率计算公式为:(A股价格-H股价格)/H股价格*100%。例如,在郑州银行的情况下,A股报2.06元,而H股报0.99港元。通过当前汇率的换算和价格的比较,我们可以发现,AH溢价率的背后反映了两大市场的投资者对于同一资产的不同估值。二、郑州银行的市场表现据数据显示,郑州银行于1996年成立,并于2015年和2018年...

股指期货基差与价差择时研究

在相关性分析的结果图中,三类股指基差与指数变化率的相关性在1%~2%左右,可以认为其相关性不强,而次-近月价差与季-次月价差与指数变化率的相关性则较强,数值在3%~5%之间。由于基差与指数涨跌的相关明显弱于价差,出于科学合理的考虑,择时策略应当重点围绕价差指标来构建,而基差指标可以起到一定的补充作用。上述讨...

中信银行罕见涨停!什么原因?会持续吗?

光大证券金融业首席分析师王一峰表示,在当前“资产荒”压力未明显缓解背景下,A股上市银行股息率与10Y国债收益率价差仍处在历史高位。在价差回归至均值以前,银行板块作为盈利增长稳健、股息率高、估值波动低的类固收品种,仍具有较大配置吸引力。信达证券研报表示,2023年国有大行分红4133亿元,多家银行表示分红率有保障,...

期权交易策略:胜率与赔率的平衡艺术

举例而言,在到期日PTA2401合约价格处于5800元/吨附近的概率为6%,PTA2401价格小于等于5800元/吨的概率为55%,如果某一期权策略的盈利区间恰好与此重合,那么该策略的胜率也是55%。图为期权到期日PTA2401价格概率分布03常见期权策略的胜率规律在知晓了具体计算方法后,我们针对行权价、隐含波动率和到期时间三个影响...

期权交易者必看好文:期权策略胜率有规律可循吗?

由于损益平衡点在策略构建之初就已经确定,因此计算期权胜率的关键难点在于确定标的价格,然而根据有效市场假说,标的价格是难以预测的。不过借助数学模型,我们通过假设标的收益率服从对数正态分布,可以得到标的价格公式。表为标的价格公式及参数选择以PTA2401合约为例,在期权的到期日,期货价格的概率分布如图所示,其中概率密...

金融期权:隐波走势及与历史波动率价差

金融期权与商品期权隐含波动率指数的计算及与历史波动率价差的关系(www.e993.com)2024年11月17日。快讯正文金融期权隐含波动率指数及相关情况解读金融期权隐含波动率指数反映30日隐波走势,商品期权隐含波动率指数通过主力月平值期权上下两档隐波加权所得,反映主力合约的隐波变化趋势。隐波指数与历史波动率的差值,差值越大反映隐波相对历史波动...

1个万能公式,包揽你的收益率计算

2、累计收益率累计收益率其实就是你赚的所有钱和本金的比值。累计收益=期末资产-期初资产累计收益率=累计收益/本金*100%但是这个公式有点太简单了。现实生活中,我们的账户经常是进进出出的。这样一来,累计收益率的公式就变成了——累计收益=(期末资产-期初资产)+(卖出金额-买入金额)+现金分红...

高波动率下 50ETF期权债务价差和债权价差策略的比较

一般而言，债务价差适合在有明显事件发生的趋势行情中；而债务价差适合在风平浪静的趋势行情中。从希腊字母角度解释，债务价差的vega为正，属于做多波动率策略，故适合大风大浪行情，而债权价差正好相反，vega为负，做空波动率，适合风平浪静行情。年后的七个星期属于明显事件型行情，开始阶段是对中国疫情转好的修复...

从波动率视角看期权交易 有什么盈利机会?

3.波动率交易机会从理论上说,波动率交易的利润主要来自于对波动率走势的准确预期,其中既包括波动率的方向性走势,也包括不同合约之间的波动率价差。波动率趋势交易:利润来源于对波动率走势的准确预期,建仓机会来源于对波动率特征的观察、对标的资产季节性和事件性机会的评估,建仓之后需要消除方向性风险敞口,否则便...

湖南疫苗进销差率最多不超过35% 计算公式发布

进销差率最大不超过35%对于疫苗接种者自愿接种的未纳入国家免疫规划和未列入国家及省价格主管部门定价的非免费疫苗(第二类疫苗),销售价格实行进销(零)差价率控制,计算公式为:疫苗销售价格=疫苗实际购进价格×(1+进销(零)差率)。目前,我省疫苗经营主要经过省、市(州)、县(市、区)疾控部门和乡镇卫生院及基层...