如何使用德尔塔公式进行期权对冲?这些对冲方法有哪些实际应用?

德尔塔(Delta)公式是期权对冲的核心概念之一,它衡量了期权价格对标的资产价格变动的敏感性。通过理解和应用德尔塔公式,投资者可以有效地管理风险,优化投资组合。德尔塔公式的基本概念德尔塔(Δ)是期权价格变化与标的资产价格变化之间的比率。对于看涨期权,德尔塔的值通常在0到1之间;对于看跌期权,德尔塔的值通常在-1到0...

大宗商品企业历史模拟方法计算VaR的近似方法

德尔塔-伽马近似除了德尔塔外，还需要计算二阶导数??伽马，每个投资工具的回报计算如下（源自泰勒级数）：D（V）=增量*D（X）+0.5*伽玛*D（X）2其中：??Gamma是投资工具相对于基础的二阶导数。根据使用上述公式计算的回报，确定了投资组合回报，并选择了所需的分位数作为VaR。德尔塔-伽马方法对简单的非...

巴曙松:资本新规下风险计量方法的变革和影响分析

初级内部评级法下,缓释违约损失率的计算规则调整为给定抵质押品覆盖部分的违约损失率和抵质押品折扣系数,通过缓释公式得出”,且抵质押品覆盖部分的违约损失率总体调低,促进缓释作用上升。金融机构风险暴露和专业贷款的相关性计量公式略有调整内部评级法风险加权资产计量规则变化不大,仅调整了金融机构风险暴露和专业贷款...

袁亚湘院士:孩子对数学提不起兴趣怎么办?

例如欧几里得的几何公式,你可以讲它的公式不对,但是不对,你就在另外一个体系上做,就导致有“非欧几何”。所以数学也是如此,数学家研究的数学,无论是直觉,还是公理,大部分是有一定的合理性。比如描述现实社会,欧几里得的平面几何公式跟三维空间比较吻合。有些东西跟我们直觉完全不一样,就导致了“非欧几何”、“黎...

袁亚湘院士:孩子对数学提不起兴趣怎么办? | 数学漫谈·圆桌

所以数学也是如此,数学家研究的数学,无论是直觉,还是公理,大部分是有一定的合理性。比如描述现实社会,欧几里得的平面几何公式跟三维空间比较吻合。有些东西跟我们直觉完全不一样,就导致了“非欧几何”、“黎曼几何”等,这在物理上又有很多的用处。数学家就是超前的。数学家有时考虑一些表面上看来很抽象,脱离现实...

为什么说德尔塔的传染性强?R0值是啥?

德尔塔由于它的独特变异(其他毒株都不曾拥有的N501Y突变)让它非常容易传播(www.e993.com)2024年11月6日。根据相关研究,新冠病毒(原型株)的R0值大致在2-3.2之间。德尔塔株则达到了4以上,新近发现的德尔塔+变异株的R0值约为5-8。2.R0值是啥?为什么说德尔塔传染性加倍?所谓的R0值,也叫基本传染数,或者基本再生数,粗略理解是“一个人...

蓝旗亚德尔塔拉力赛车首次亮相冒险热舱

显然,这个新模型基于相同的基础,但它比经过验证的公式更具分量。外观似乎很大程度上受到了1988年拉力赛冠军蓝旗亚三角洲的启发,尽管传奇的马提尼涂装已被更简单的外观和双色车身所取代。与Futurista一样,Safarista的开发工作始于作为捐助车的蓝旗亚DeltaIntegrale,后门被拆除。然后,新形成的三门热掀背车被赋予了...

面对德尔塔毒株,通过疫苗建立免疫屏障还能实现吗?中疾控专家回应

我们知道计算免疫屏障的公式是（1-1/R0×100%）。新冠病毒早期毒株的传播系数R0值是3，那么形成免疫屏障大概需要66%的人接种疫苗。假如R0提高到4，免疫屏障的标准也会提升一些，这是可以实现的。比如麻疹是一个R0值很高的病毒传染病，R0已经达到了19，但我们还是使用麻疹疫苗非常有效地建立起免疫屏障。在很多国家，...

国内疫苗对德尔塔毒株有效果吗?中疾控专家回应

我们知道计算免疫屏障的公式是(1-1/R0×100%)。新冠病毒早期毒株的传播系数R0值是3,那么形成免疫屏障大概需要66%的人接种疫苗。假如R0提高到4,免疫屏障的标准也会提升一些,这是可以实现的。比如麻疹是一个R0值很高的病毒传染病,R0已经达到了19,但我们还是使用麻疹疫苗非常有效地建立起免疫屏障。在很多国家,包括...

最新研究揭示德尔塔传播特点:潜伏期4.4天,比老毒株更短

根据代际间隔和R0的估计值,研究者估计疫情早期的传染增长率(r,代表了传染病的传播率,公式为r=[R0-1]/GT)约为0.76每天,这比以前的流行株高了100%。这个结果与Finlay等人报告的德尔塔变异株传染力提高97%(95%CI:76%–117%)(2021年6月发表于《欧洲监控》)相一致。