1969年-2023年历届诺贝尔经济学奖得主介绍(5万字长文收藏版)
据此,马科维茨提出了“均值-方差”模型,假设证券收益率服从正态分布,以收益率的均值、方差这两个数字特征来定量描述单一证券的收益和风险。他进一步考察投资组合收益率的均值和方差。发现组合收益率的均值是成分证券收益率均值的简单加权平均,但是组合收益率的方差却小于成分证券收益率方差的简单加权平均,从而解释了分散...
R语言马科维茨Markowitz均值-方差(风险投资模型)分析最优投资组合...
根据以上假设,马科维茨确立了证券组合预期收益、风险的计算方法和有效边界理论,建立了资产优化配置的均值-方差模型(允许放空):若不允许放空,则为:随着计算机技术的发展,利用现代统计学和编程语言进行数据分析和投资组合优化变得越来越普遍和容易。R语言作为一种功能强大的数据分析工具,提供了丰富的包和函数来支持马科...
在车祸中越大的车越安全吗?双因素方差分析方法
当有来自三个或三个以上总体的样本时,通常使用方差分析(AnalysisofVariance,简称ANOVA)方法以检验总体均值是否相等。核心概念:使用双因素方差分析方法,我们需要先根据两个因素将数据分为两类,然后检验两个因素之间是否存在交互作用,最后检验两个因素是否分别具有主效应。表12-4中包含了在汽车碰撞测试中测得的...
SPSSPRO | 方差分析、T检验、卡方检验如何区分?
从理论上方差分析的分析变量(定量变量)Y需要满足正态性检验与方差齐检验,如果不满足,建议采用非参数多独立样本检验;单因素方差分析与独立样本T检验的区别主要在于分析的分组个数,独立样本T检验支持2个分组,超过三个分组需要采用方差分析,从原理上来说本来t检验和F检验在公式上推倒上是可以相通的,两...
何恺明的MIT人工智能第一课:深度表征学习_腾讯新闻
例如,该方程基本上表示该层输出的方差等于输入神经元的数量乘以权重矩阵的方差乘以输入信号的方差。因此该层将通过该缩放因子缩放信号的方差。如果我们没有任何激活或者我们的激活函数是线性的,我们可以在非常深的神经网络中多次应用这个公式。好吧,我们将看到方差仍然按比例缩放许多缩放因子的乘积。这个方程基本上表示...
百度文新一言提前批面试题7道|含解析|方差|残差|序列|均值|统计量...
具体来说,全局均值和方差的计算公式如下:全局均值:通过所有训练batch的均值按如下方式计算:全局方差:通过所有训练batch的方差按如下方式计算:其中,是衰减因子(通常接近1)(www.e993.com)2024年10月25日。问题7、RAG的流程RAG(Retrieval-AugmentedGeneration)是一种结合了检索与生成的模型结构,特别适用于需要大量外部知识的自然语言生成任务。RA...
高频交易,足矣!
当测试关系中的数值变化保持在其平均值的两个标准差以内时,就可以观察到这种置信度。从某种程度上说,统计套利其实有点像一种现代且复杂的技术分析策略,比如利用Bollingerbands(布林带)显示价格简单移动平均线周围的两标准差区间,暗示可能的短期价格路径边界然后相应的做meanreversion。本质上任意变量都可以做一个...
8000字详解“降维算法”,从理论实现到案例说明
原理:PCA通过正交变换将数据投影到新的坐标系上,使得新坐标系的前几个主成分能够解释大部分的方差。应用:PCA常用于数据可视化、特征提取和噪声过滤。线性判别分析(LDA)原理:LDA旨在找到投影方向,使得不同类别的样本尽可能分开,而同类的样本尽可能聚集。
统计学入门:时间序列分析基础知识详解|方差|残差|协方|自相关|...
从技术上讲,自协方差和协方差是一样的。协方差有如下公式:协方差计算两个变量X和y之间的关系。在计算样本协方差时,我们将每个观测值与平均值之间的差除以n-1,类似于样本方差。对于自协方差则计算前一个观测值与当前观测值之间的样本协方差。公式如下:...
【招银研究|资本市场专题】应对市场变局,优化客户资产配置方法...
均值-方差模型:Markowitz在1952年提出的均值-方差模型是最早的资产配置模型,它通过优化投资组合的预期收益和风险来进行资产配置。开创了现代资产组合理论,创建了“有效前沿”,提出了“约束+最优解”的标准范式。但在实践中遇到了较大的问题,模型结果对输入参数(资产预期收益和风险等)非常敏感,而输入参数又难以准确估计...