R语言马科维茨Markowitz均值-方差(风险投资模型)分析最优投资组合...
根据以上假设,马科维茨确立了证券组合预期收益、风险的计算方法和有效边界理论,建立了资产优化配置的均值-方差模型(允许放空):若不允许放空,则为:随着计算机技术的发展,利用现代统计学和编程语言进行数据分析和投资组合优化变得越来越普遍和容易。R语言作为一种功能强大的数据分析工具,提供了丰富的包和函数来支持马科...
1969年-2023年历届诺贝尔经济学奖得主介绍(5万字长文收藏版)
据此,马科维茨提出了“均值-方差”模型,假设证券收益率服从正态分布,以收益率的均值、方差这两个数字特征来定量描述单一证券的收益和风险。他进一步考察投资组合收益率的均值和方差。发现组合收益率的均值是成分证券收益率均值的简单加权平均,但是组合收益率的方差却小于成分证券收益率方差的简单加权平均,从而解释了分散...
在车祸中越大的车越安全吗?双因素方差分析方法
当有来自三个或三个以上总体的样本时,通常使用方差分析(AnalysisofVariance,简称ANOVA)方法以检验总体均值是否相等。核心概念:使用双因素方差分析方法,我们需要先根据两个因素将数据分为两类,然后检验两个因素之间是否存在交互作用,最后检验两个因素是否分别具有主效应。表12-4中包含了在汽车碰撞测试中测得的...
SPSSPRO | 方差分析、T检验、卡方检验如何区分?
从理论上方差分析的分析变量(定量变量)Y需要满足正态性检验与方差齐检验,如果不满足,建议采用非参数多独立样本检验;单因素方差分析与独立样本T检验的区别主要在于分析的分组个数,独立样本T检验支持2个分组,超过三个分组需要采用方差分析,从原理上来说本来t检验和F检验在公式上推倒上是可以相通的,两...
多元时间序列分析统计学基础:基本概念、VMA、VAR和VARMA
均值和自协方差几乎是类似的,但区别在于VMA具有MA过程参数的矩阵形式。这些公式看起来很复杂,所以我们通过可视化来检查具体的例子。我们假设我们有以下条件。为简单起见,我们将均值向量设置为零。尝试四种系数案例(B1~B4)。下图显示了每种系数案例的100个样本的结果。
何恺明的MIT人工智能第一课:深度表征学习_腾讯新闻
我们可以做一些数学计算,然后我们会得到一个逆向公式,向后的表述方式也非常相似(www.e993.com)2024年10月25日。基本上这个方程表示,如果你想通过反向传播计算浅层的梯度,那么这个梯度的方差将等于这些许多缩放因子的乘积乘以网络输出梯度的方差。这就是后向传播公式。那么基本上这很多因素的乘积基本上就是说,如果每个单层的缩放因子都小于1,那么这个...
高频交易,足矣!
除了上面三个方法,书里还介绍了Bulkvolumeclassification,是用一种概率模型的方式来做classification,公式比较多这里就不介绍了。前面都介绍的是tick数据,还有一种就是snapshot数据,比如A股。具体就是Quote不会每个tick都会update,而是直接给固定时间间隔(比如3s)的orderbook的信息,比如bestbid/ask的price和size。这...
投资热点说|重磅解读!2024如何投?量化策略高燃出击
韩羽辰:以量价数据为代表的拥有海量样本的数据相对来说更适合进行定量归纳分析,而像宏观数据这类样本量较小的数据更适合通过逻辑演绎的方式进行研究。同时两者相结合更可以发挥1+1>2的效果。文字实录主持人:对话投资大咖,把握市场脉动,欢迎来到《中国基金报》独家打造的高端访谈类节目对话现场,我是主持人文锦。...
百度文新一言提前批面试题7道|含解析|方差|残差|序列|均值|统计量...
具体来说,全局均值和方差的计算公式如下:全局均值:通过所有训练batch的均值按如下方式计算:全局方差:通过所有训练batch的方差按如下方式计算:其中,是衰减因子(通常接近1)。问题7、RAG的流程RAG(Retrieval-AugmentedGeneration)是一种结合了检索与生成的模型结构,特别适用于需要大量外部知识的自然语言生成任务。RA...
8000字详解“降维算法”,从理论实现到案例说明
方差是描述随机变量分布的一种统计量,它衡量了随机变量的取值偏离其均值的程度。在数学上,方差表示了每个样本与均值之间的差异的平方的平均值。方差越大,意味着样本的取值越分散;方差越小,意味着样本的取值越集中。方差的计算公式如下:而协方差,是衡量两个随机变量(或特征)变异程度的一种方式,它描述了两个变量...