通用策略06丨横截面因子在期货中的应用(2)

然后我们计算了2个基础因子,一个是“通用05”中用到的动量因子,一个是将ER效率系数改为具有方向性算法逻辑。如下图所示:在该策略中,我们大胆尝试了具有多头敞口的组合方式,组合中的多头要比空头品种多100%,如果你对这里的疑问很大的话,个人建议每天抽出一点时间来学习学习《主动投资组合管理》这本书。其实说的简...

全品种 | 商品通用交易策略-横截面与择时杂交

2024年松鼠Quant重点深入横截面因子与横截面择时策略等,重点与前几年内容进行差异化,真正实现策略异质化、组合化实盘效果。一、策略逻辑横截面来源于股票多因子体系,在股票选股中,基本上起始于两大逻辑线,首先是进行筛选,其次是排序。当然在做上述之前需要进行因子测试等准备工作。至于因子测试,以及具体的因子挖掘这个...

2024国家开放大学钢结构(本) 阶段性学习测验4答案

D.型钢截面和组合截面型钢15.偏心受力构件如果截面沿两个主轴方向作用弯矩较接近,宜选用()A.开口截面B.实腹式截面C.单轴对称截面D.双轴对称截面16.计算拉弯、压弯构件强度时,根据不同情况,可以采用三种不同的强度计算准则,其中以构件最大受力截面形成塑性铰为强度极限的计算准则是()A....

致敬稀缺:万千流变,一如既往|甲子光年七周年

看得越多,就越祛魅,越脱敏;市场有多乱,分析者就该多克制。在万千流变的历史横截面上,智库的自觉是一种必须内化为本能的基本功:厘清什么是没得选的“不得不”,什么是有得选的“真命题”——接受“不得不”,剖析“真命题”,陪跑一部分人穿越迷雾投奔不朽。浸泡在未来产业的七年,「甲子光年」作为科技产业智...

核电行业深度报告:核裂变,从原型堆到第四代的征程

什么是反应性系数?反应性系数是指反应堆的反应性相对于某一个参数的变化率,对反应堆安全性至关重要。反应性系数包括温度系数和空泡系数等。空泡系数:空泡系数是指冷却剂的空泡份额变化1%所引起的反应性变化,在沸水堆中,反应性空泡系数一般为负,这是因为沸水堆中水既是慢化剂也是冷却剂,而空泡的密度小于水的密...

基于分钟K线的“主力波动率”构造及应用 | 民生金工

“主力波动率”因子相比传统波动率因子,整体风格暴露更低(www.e993.com)2024年11月6日。从相关性上来看,“主力波动率”因子与波动率、流动性、价值因子具有一定的相关性,平均截面相关系数为-46.58%、-28.78%、21.59%,说明该因子多头组合更偏向选择低流动性、低波动和低估值的股票,与一般价量因子的风格偏好一致。

亳州市人民政府关于印发亳州市城市控制性详细规划通则(2024年修订...

(6)除专项规划规定外,按照10—15万人设基层公安(派出所)用房,用地面积1500—2500平方米,建筑面积2000—3000平方米,派出所应设置在交通便捷的地方,并应有单独院落;按1-2万人配置社区警务室,建筑面积为20—50平方米。宜与其他非独立占地的社区级公共设施组合设置。

浅谈期指和权益基金风格相关性

除了利用传统的分类方式进行指数跟踪,笔者同时采用IC(InformationCoefficient)分析法,以风格基金指数作为标的,以IC值作为基金中成长风格和价值风格的评分标准。IC值是因子暴露与股票下期收益的截面相关系数,该指标常用于判断多因子的预测能力。IC分析方式分为两种,包括NormalIC和RankIC。本文采用的是第一种测算方式,...

干货:如何提升高换手因子的『IR』?

其中是个股波动率倒数的截面均值,TE是目标跟踪误差,decay就是因子衰减,具体定义为1减去因子的自相关系数。均值方差组合的换手率调整后IRIC为股票超额收益与Alpha值的截面相关系数,如果对Alpha及超额收益r均做Z-Score处理,那么以下等式可以满足,及标准化后的超额收益与alpha的回归系数即为IC:...

基础知识之电阻器

厚膜半固定电阻器:在电阻体上使用厚膜的可变电阻器,与碳质可变电阻器相比,温度系数小。另外,因为具有多重旋转形及各种形状的产品,所以成为模拟电路微调方面不可缺少的元器件。碳质半固定电阻器:由于在电阻体材料里使用了碳膜,所以价格低。但是特性一般,尤其是温度系数随着电阻值的变化而变化,所以不固定。