上证50etf期权做多波动率策略是怎么收益的?

1.波动率多头策略(买入跨式或宽跨式组合):当预期市场波动率将大幅上升,但不确定标的资产价格方向时,可以采用此策略。同时买入相同标的、相同到期日、相同数量的看涨期权和看跌期权,组成跨式组合;或者买入不同行权价的看涨期权和看跌期权,组成宽跨式组合。例如,如果预期市场将出现大幅波动,买入一手上证50ETF平值...

期权套利的三大策略是什么?怎么操作?

期权是可以套利的,在金融市场中,期权套利的三大策略主要有:垂直价差套利、水平价差套利(日历价差)、凸性套利。一、垂直价差套利买入看涨垂直价差套利:买入较低行权价的看涨期权,同时卖出相同到期日、较高行权价的看涨期权。适用于预期标的资产价格温和上涨的情况。如果标的资产价格上涨超过较高行权价与构建成本之差,...

看涨期权的套利交易策略是什么

2.日历套利(CalendarSpread)日历套利涉及同时买入和卖出相同执行价格但不同到期日的看涨期权。投资者通常会卖出一个短期到期的看涨期权,并买入一个长期到期的看涨期权。这种策略的目的是利用时间价值的衰减差异来获利。3.蝶式套利(ButterflySpread)蝶式套利是一种更复杂的策略,涉及三个不同执行价格的看涨期权。

期权套利组合策略有哪些?

4.铁鹰策略(IronCondor)铁鹰策略是一种结合了看涨和看跌期权的策略,涉及四个不同的执行价格。投资者卖出一个较低执行价格的看跌期权和一个较高执行价格的看涨期权,同时买入两个更远离当前股价的看跌和看涨期权。这种策略的目的是在股价保持在一定范围内时获利,风险和潜在收益都相对有限。5.跨式策略(Straddle)...

什么是期权合约?期权的合约要素有哪些?

期权合约就是一种代表某个资产（如股票、ETF、商品、股指等）的权利的合约。期权合约就是给你一个选择权，让你在未来某个时间点，可以用一个约定的价格买卖某个东西。这是一种风险管理工具也是一种套利工具，可以让你在不确定的市场环境中，通过支付一定的费用来锁定风险或潜在收益。期权合约的要素有哪些？一个...

价差期权的基本概念是什么?

他可以购买一份看涨期权和卖出一份看跌期权,以这种方式构建一个价差期权头寸(www.e993.com)2024年11月27日。如果市场走势符合投资者的预测,即两种股票的价差确实缩小,他将从这个价差收敛中获利。对于投资者来说,价差期权提供了一种更加灵活的投资手段。它们可以实现对冲、多种策略组合和风险管理的需求。此外,由于价差期权的成本相对较低,投资者可以...

揭秘期权中性策略:如何利用Vega和Theta赚取隐含波动率变化收益?

实现Delta中性策略的经典组合有比例价差、日历/对角价差、蝶式/鹰式、跨式/宽跨式、多空头+期权等,但是在实际操作中更多以非标准组合形式呈现。以多头+期权为例,通常多头与卖出虚值看涨期权之间构成Delta中性组合,若期权标的窄幅振荡并且在期权到期时未突破行权价,则可以获得虚值看涨期权的时间价值收益。但是该组合具...

期权Delta-Gamma中性策略解析

实现Delta中性策略的经典组合有比例价差、日历/对角价差、蝶式/鹰式、跨式/宽跨式、多空头+期权等,但是在实际操作中更多以非标准组合形式呈现。以多头+期权为例,通常多头与卖出虚值看涨期权之间构成Delta中性组合,若期权标的窄幅振荡并且在期权到期时未突破行权价,则可以获得虚值看涨期权的时间价值收益。但是该组合具有...

年报| 商品期权:“权”线出击,“期”放异彩

(2)中性常用策略:可以是上下风险封闭的组合策略,也可以是一定距离敞开的组合策略。有风险敞口的中性策略:卖出(宽)跨式期权组合策略和两个上下风险封闭的中性策略:买入蝶式期权组合策略和正向日历价差组合策路。(3)以沪铜期权构建中性策略案例分享。期权套保策略:持有现货多头,构建相应的期权套期保值组合策略,规避行情...

常见的期权组合策略

序列组合和带式组合:由相同执行价格和到期日的期权组成,序列组合由一个看涨期权多头头寸与两个看跌期权多头头寸构成,而带式组合由两个看涨期权多头头寸和一个看跌期权多头头寸构成。宽跨式组合:由相同期限的看涨期权多头和看跌期权多头组成,其中看涨期权的执行价格高于看跌期权的执行价格,适用于投资者预期标的资产价格会...