下半年十年期国债走势的分析 ——基于VAR模型的分析
这说明,如果没有重大变化,如类似永煤违约这样的风险性事件导致央行货币政策的短期重大调整,或者是大规模经济刺激计划出台带动收益率快速上行,十年期长债在目前的水平上将略有上升并保持稳定。值得注意的是,GDP名义增速在未来一段时期将出现较大幅度的下降。鉴于模型数据的内生性,我们认为,如果三季度没有中长期国债等...
多元时间序列分析统计学基础:基本概念、VMA、VAR和VARMA
很明显它们是非平稳的。因此需要试着对它们差分。现在,情况稍好一些。但是似乎存在季节性,这是一种规则的、周期性的数据集变化,但为了简单起见,我们忽略它。该序列并不完全平稳,所以将使用VAR和VARMA模型。在Python中,可以使用statsmodels轻松实现VAR和VARMA建模VAR建模对于VAR建模,我们可以选择要计算的最大阶数,模...
统计学入门:时间序列分析基础知识详解|方差|残差|协方|自相关|...
令Fx(??)表示联合密度函数时,严格平稳性描述为:如果所有时间序列数据的联合分布不随时间的变化而变化,则该时间序列具有严格的平稳性。严格平稳意味着弱平稳。这个性质在现实世界中是非常受限的。因此许多应用程序依赖于弱平稳性。有一些统计检验来检验时间序列数据是否平稳,我们后面进行介绍2、时间序列过程我们将...
我国大宗商品国际定价权问题研究
由表可知,LNF1与LNF2的ADF值均大于临界值,表明两组时间序列均不平稳,但其一阶差分序列ΔLNF1与ΔLNF2通过ADF平稳性检验,可能存在协整关系。表为最优滞后阶数确定结果根据最优滞后阶数确定结果以及AIC法则,可以确定最优滞后阶数为5阶,之后进行Granger检验,可以得到:DLNF1不是DLNF2的格兰杰原因的P值为0.126,大于...
铁科轨道2023年年度董事会经营评述
高速铁路扣件系统通过高弹性垫板和高振幅弹条等关键技术实现了列车高速通过时的平稳性和可靠性;通过双层绝缘设置,大幅度提高了扣件绝缘电阻,满足了高速铁路轨道电路的要求;通过结构设计实现了常阻力扣件和小阻力扣件的通用性,满足了扣件系统在路基、桥梁和隧道等不同线路条件下通用性的应用要求。高速铁路扣件系统弥补了...
重新审视比特币基于时间的幂律和协整
在研究协整之前,我们首先看一下协整的基础概念:平稳性:平稳过程是一种随机过程,宽泛地说,随着时间的推移,它具有相同的属性(www.e993.com)2024年9月17日。此类属性的示例是均值和方差,对于平稳过程来说,均值和方差是已定义且稳定的。平稳时间序列的同义词是I(0)。来自平稳过程的时间序列不应该“漂移”,并且应该倾向于恢复到平均值,通常为零...
手把手教你如何网格交易,“创业板50ETF”交易网格的构建
两个检验方法我们均假设研究的序列存在单位根,时间序列是不平稳,若拒绝原假设,则说明时间序列平稳。借助于R语言,可得检验结果如表3.1所示:收益率序列平稳性检验表由表3.1的检验结果可知,收益率序列的ADF检验和PP检验统计量的绝对值均较大,p值均小于0.01,在99%显著性水平上均可拒绝序列不平稳的原假设,故收益率...
Python配对交易策略Pairs Trading统计套利量化交易分析股票市场|...
计算的平均值将显示所有数据点的平均值,但对未来状态的任何预测都没有用。与任何特定时间相比,它毫无意义,因为它是不同时间的不同状态混搭在一起的集合。这只是一个简单而清晰的例子,说明了为什么非平稳性会扭曲分析,在实践中会出现更微妙的问题。平稳性检验AugmentedDickeyFuller(ADF)...
时间序列的平稳性
单位根存在:不稳定(不可预测),单位根不存在:平稳的为了用单位根检验平稳性,可以将两个这两个假设作为初始假设:零假设(H0)-时间序列是平稳的(没有单位根存在)备择假设(H1)-时间序列不是平稳的(存在单位根)然后根据以下两种方法评估是否拒绝零假设:...
基于深度学习的股票价格可预测性检验分析——股价预测方法总结
通常基于平稳的时间序列构造模型,并假设在相等时间间隔上的随机序列数据的均值和方差都是常数,任意两个期间内随机序列的协方差只与该时期的区间间隔有关。由于此模型结构以时间序列数据的平稳性为基础,因此建模之前必须对数据进行平稳性检验,并将不平稳的数据进行预处理。随着对时间序列方法的深入探究,考虑到金融数据...