中国银监会关于印发《商业银行流动性风险管理指引》的通知

市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡,商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。第四条流动性风险管理是识别、计量、监测和控制流动性风险的全过程。商业银行应当坚持审慎性原则,充分识别、有效计量、持续监测和适当控制银行整体及在各产品、各业务条线、各业务环节、各层机构中的流动性风险,...

银监会有关负责人就《商业银行并购贷款风险管理指引》发布答记者问

因此,银监会认为开办此项业务的商业银行应在其风险管理能力和风险承受能力方面具备一定的资质,具体包括:1、有良好的风险管理和内控机制;2、贷款损失专项准备充足率不低于100%;3、资本充足率不低于10%;4、一般准备余额不低于同期贷款余额的1%;5、有并购贷款尽职调查和风险评估的专业团队。具备上述资质条件的银行应在...

中国银行业监督管理委员会关于修改《商业银行资本充足率管理办法...

第五条商业银行资本应抵御信用风险和市场风险。第六条商业银行应同时计算未并表的资本充足率和并表后的资本充足率。第七条商业银行资本充足率不得低于百分之八,核心资本充足率不得低于百分之四。第八条中国银行业监督管理委员会(以下简称银监会)按照本办法对商业银行资本充足率、资本管理状况进行监督检...

朱长法:加强商业银行债券投资利率风险管理 促进债券市场高质量发展

资产负债结构失衡与严重期限错配将给商业银行带来巨大的利率风险,如硅谷银行就是在低利率环境下片面追求收益,投资规模和期限增长过快,大幅拉长资产负债久期差,忽视了安全和收益的合理平衡,最终在市场收益率不利波动下,出现流动性风险和利率风险的相互传导和叠加并导致破产。根据我国上市商业银行2023年中期报告所披露数据...

新发展环境下商业银行声誉风险管理

五是风险的典型性。“好事不出门,坏事传万里”,自媒体时代银行负面评价的传播远超出银行所能发挥作用的传统控制手段;同时,金融创新使声誉风险控制难度进一步加大,创新力度越大、产品结构越复杂,声誉对银行的作用越大,声誉风险也将更大。商业银行的声誉具有重大价值...

2024-2030年中国商业银行行业市场现状调查及发展前景研判报告

中国城市商业银行行业市场现状发展至今,以基本银行、软件银行、投资银行和托管银行等多种形式出现(www.e993.com)2024年11月10日。中国城市商业银行行业市场的客户群较为分散,服务的客户群体也集中在中小微企业以及个人客户。基本银行业务是城市商业银行最主要的业务,其主要服务内容包括存款、贷款、外汇、票据、支票、信用卡、电子银行等。软件银行主要提...

利率市场化政策,对商业银行利差,会产生什么影响?

我们可以看到,利率市场化政策对商业银行利差产生了多方面的影响,包括增加竞争压力、提高资金成本、加大资产和负债管理难度以及促使加强风险管理能力等方面。因此,商业银行在利率市场化的环境下需要更加灵活地调整经营策略,加强风险管理和资产配置,以适应市场的变化,保持盈利能力和市场竞争力。

助力化解地方债务风险 银行探索市场化模式

袁海霞表示，银行等金融机构在各地化债中发挥着愈加重要的作用。根据中诚信国际估算，目前商业银行理论上可参与6万亿~10万亿元政府性债务的重组，但为避免引发道德风险，地方债务的化解仍需在压实地方政府主体责任的前提下谨慎寻求金融支持。业内人士指出，银行业也在积极探索市场化化债模式。中证鹏元金融机构评级部副总...

债市箴言 | 从商业银行视角分析中资境外债的投资机会

表2:不同期限的掉期点及锁汇成本数据来源:中国货币网03商业银行投资境外债探讨商业银行作为风险厌恶型投资者,在中资境外债隐含无风险收益率、风险溢价和流动性溢价“三高”背景下,可考虑从中资境外人民币债、商业银行备证项下(SBLC)境外债等市场中发掘投资机会。

新资本管理办法下商业银行配置偏好及轻资本转型策略

商业银行的表内外资产分为银行账簿资产和交易账簿资产两大类。金融市场资产多数划入银行账簿,少数划入交易账簿。风险加权资产包括信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产三大类。银行账簿的风险加权资产以信用风险加权资产为主,多采用权重法,计算方式为风险暴露乘以风险权重,风险暴露为各类资产的账面价值扣除减...