Nature最新封面:AI 训练 AI?也许越来越笨
这种误差会导致模型在逼近真实分布时产生偏差,例如,过拟合密度模型导致模型错误地外推数据,并将高密度区域分配到训练集支持范围之外的低密度区域。随着模型训练代数的增加,这种误差会不断累积,导致模型最终收敛到一个与原始分布完全不同的分布,其尾部几乎为零,方差也大大减小。可以避免吗?研究团队认为,用AI生成...
为什么大脑是对数的?
所以,大部分玩家资金量都会集中在较低的水平(大部分人盈亏均衡,小部分就算一直亏损也只会越亏越少),只有极少部分出现在高值(连续盈利的人很少,但只会越挣越多),形成长尾分布*。??图1.正态分布与对数正态分布的对比,绿色:正态分布;红色:对数正态分布。在股市的例子里,横轴为资金,纵轴为数量,在神经元内,...
通过底层逻辑,拼命寻找世界的真相|数学|方差|除法|博弈论_网易订阅
标准差更小的产品,质量更高。因为标准差越小,性能越稳定;性能越稳定,质量越高。这就是方差和标准差的意义。其实差异性,我们很多时候是能感受到的。那为什么还一定要用数学来量化呢?因为只有量化了的差异性,才是可以比较的差异性,才是可以改进的差异性,才是可以作为健康指标的差异性。概率与统计什么是“...
...货币|美联储|宏观经济|通货膨胀|通胀数据|经济基本面_网易订阅
洪灝认为,A股回到2900点以下,市场情绪悲观,看多的压力高于看空,但是经济数据很可能没有被现在过于悲观的市场价格所反映。洪灏指出,今年经济的周期在底部开始修复,房产市场没有大家想象那么差,外资流动放缓,通胀周期在底部,利率条件非常的宽松。在经济基本面没有出现特别大的问题的时候,我们等待的是一个契机。以下是...
315 基民必藏贴 |又见3000点,我的基金还没回本怎么办?为基金定期...
年化波动率是统计方差,最大回撤是收益分布——数据点越多,出现极值的概率越大——即产品成立时间越长,经历极端行情次数可能越多,理论上最大回撤刷新记录的概率也就越大。因此,在评估周期并不够长的基金产品中,即使最大回撤较小,如果波动率较高,最大回撤的突破或只是时间问题而已。
RV的统计性质初探(下):我国商品市场的RV特征
重点交易对的日相关性分布数据如下(每日的相关性由5分钟log-return数据计算所得)(www.e993.com)2024年8月5日。有意思的是,两个品种间相关性越高,这种关系往往越稳定:将每个交易对的日相关性均值除以标准差,发现所得的结果排序和相关性均值大小排序基本一致。同时我们还发现,相关性均值越高的交易对越左偏,其厚尾现象也越严重。
8000字详解“降维算法”,从理论实现到案例说明
原理:PCA通过正交变换将数据投影到新的坐标系上,使得新坐标系的前几个主成分能够解释大部分的方差。应用:PCA常用于数据可视化、特征提取和噪声过滤。线性判别分析(LDA)原理:LDA旨在找到投影方向,使得不同类别的样本尽可能分开,而同类的样本尽可能聚集。
如何用数学思维,理解商业世界的底层逻辑
标准差更小的产品,质量更高。因为标准差越小,性能越稳定;性能越稳定,质量越高。这就是方差和标准差的意义。其实差异性,我们很多时候是能感受到的。那为什么还一定要用数学来量化呢?因为只有量化了的差异性,才是可以比较的差异性,才是可以改进的差异性,才是可以作为健康指标的差异性。
投教| 几个指标帮你辨别私募产品“质地”
最大回撤是指投资组合在某个时间段内,从峰值开始到下跌最大幅度的最大值。最大回撤越小,说明该投资组合在承担相同风险的情况下,获得的收益越稳定。最大回撤的计算方法为:(P1-P2)/P1,其中P1为峰值,P2为最低点。历史区间回撤虽然对当前的基金净值不再有持续影响,但其一定程度上反映出管理人的回撤控制水平...
怎样避免“将装鸡蛋的篮子放在同一辆车上”?
在投资领域,我们可以用收益率标准差(σ)来反映基金收益率的波动程度,标准差越小,基金的历史阶段收益越稳定。另外,我们还可以用相关系数(ρ)来反映两个证券的相关性,两个基金的相关系数越接近1,两只基金的收益率越趋向于同向变动;相反,相关系数越接近-1时,两只基金收益率变动的方向越趋向于反向变动;且相关系数的...