【东吴金工 金工专题】提升技术分析的品格
上表显示,在阶数大于等于3的情况下,检验的P值小于5%的显著性水平,表明原时间序列不为白噪声。综上所述,沪深300对数收益率序列仍存在显著的自相关关系,即该序列不是白噪声,且满足平稳性和非白噪声特性,可以继续构建ARMA模型。4.实证结果分析4.1.ARMA-GARCH模型介绍ARMA模型是研究时间序列的重要方法,上文已...
下半年十年期国债走势的分析 ——基于VAR模型的分析
不同情景给出的答案都是,在未来两个季度,十年国债收益率在目前的基础上将有所反弹。图表7:基于成长/价格指标的情景分析研究模型计算、恒泰证券研究所附录:模型计算结果1、模型构建1.1、变量稳健性检验与模型滞后阶数选择如表所示,我们对模型中的被解释变量(10年期国债到期收益率)和解释变量(成长、质量、价格...
中国高等教育将在2038年左右迎来历史性“生源拐点”!
由于图检验法具有较强的主观性,因此本研究采用ADF检验(AugmentedDickey-Fuller)。结果显示,(见表2)1990—2023年普通本专科招生规模原始序列在差分为0阶时,显著性P值大于0.05,不呈现显著性,说明该序列为非平稳序列;在差分为1阶和2阶时,显著性P值小于0.05,呈现显著性,说明该序列为平稳序列。因此,对原始非平稳序列...
超详细讲解时间序列分析和预测(含实例代码)
平稳性检验一般采用观察法和单位根检验法。观察法:需计算每个时间段内的平均的数据均值和标准差。单位根检验法:通过Dickey-FullerTest进行判断,大致意思就是在一定置信水平下,对于时序数据假设Nullhypothesis:非稳定。这是一种常用的单位根检验方法,它的原假设为序列具有单位根,即非平稳,对于一个平稳的时序...
大数据背景下农产品冷链物流发展路径研究
在数据预处理阶段,首先需要对数据进行清洗,去除异常值和缺失值。对于缺失值,可以采用插值法或平均值法进行填补。其次,对数据进行平稳性检验,以确保数据满足ARIMA模型的建模要求。如果数据不平稳,需要进行差分或对数转换等处理,使其达到平稳状态。最后,对数据进行季节性调整,以消除季节性因素对预测结果的影响。
基于SPSSPRO的电力负荷与气象因子关系分析
3.3.分析结果揭示温度对电力负荷影响的时期特征(www.e993.com)2024年10月19日。如表2所示,在不同滞后期情况下均通过了0.01显著性水平的检验,这表明温度是电力负荷的格兰杰原因,即温度的变化能够造成电力负荷的变化,且5h之内的温度变化均会对某时刻的电力负荷变化产生影响,二者之间存在格兰杰因果关系。同样采用1~5个不同的滞后期数分析...
重新审视比特币基于时间的幂律和协整
我们观察到,第一种风格(绿线)明确地得出结论:log_price时间序列是非平稳的。测试的第三个版本(橙色线)得出相同的结论,但不太果断。有趣的是,考虑常数项(蓝线)的检验无法确定时间序列是否平稳(蒂姆很可能也使用了带有常数项的ADF检验)。为什么这三个版本如此不同,特别是为什么带有常数项的版本不排除log_pric...
时间序列的平稳性
我们可以对一个非平稳时间序列应用不同的变换,使其接近平稳:因为有几种平稳性类型,所以我们可以结合ADF和KPSS测试来确定要进行哪些变换:如果ADF测试结果是平稳的,而KPSS测试结果是非平稳的,则时间序列是差分平稳的-对时间序列应用差分,并再次检查平稳。
百科| 面板数据都有哪些分析方法?
有时为了方便,只采用两种面板数据单位根检验方法,即相同根单位根检验检验和不同根单位根检验,如果在两种检验中均拒绝存在单位根的原假设则我们说此序列是平稳的,反之则不平稳。步骤二:协整检验或模型修正如果基于单位根检验的结果发现变量之间是同阶单整的,那么我们可以进行协整检验。
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计算的平均值将显示所有数据点的平均值,但对未来状态的任何预测都没有用。与任何特定时间相比,它毫无意义,因为它是不同时间的不同状态混搭在一起的集合。这只是一个简单而清晰的例子,说明了为什么非平稳性会扭曲分析,在实践中会出现更微妙的问题。平稳性检验AugmentedDickeyFuller(ADF)...