期货交易中使用的数学公式是什么?这些公式如何帮助风险管理?
其中,\(S\)是夏普比率,\(R_p\)是投资组合的预期回报率,\(R_f\)是无风险利率,\(\sigma_p\)是投资组合的标准差。夏普比率越高,表明在承担相同风险水平下,投资组合的回报越高。4.价值at风险(ValueatRisk,VaR)VaR是一种衡量潜在损失的统计方法,它估计在给定置信水平下,投资...
北京大学:利用好不确定性,8B小模型也能超越GPT-4
常用的解码策略有两种,一个是贪婪解码,即永远选择概率最高的下一个token,另一种就是采样方法,根据概率分布随机选择下一个token,常常使用温度参数平衡响应质量和多样性。那么,这两种方式哪个更好呢?北大的一篇论文给出了答案:贪婪解码在大多数任务中通常优于采样方法。另外作者还发现,LLMs的这种不确定性具有巨大...
量化专题 | 从跨期模仿行为中寻找公募基金的领先者、跟随者和独行者
同时需要考虑股票盘子本身容量的大小,所以将股票的重仓基金数量占比减去流通市值占比作为刻画股票热度的指标更为合理,相当于用公募重仓相对自身盘子的超配程度衡量股票热度;3、若基金本期重仓股越是上期末的热门股,则
检验科室内质控的实操、失控处理思路与实例分析
标准差等于平均数乘以以前变异系数(CV)。2.3控制限的设定控制限通常是以标准差的倍数表示。临床实验室不同项目(定量测定)的控制限的设定要根据其采用的控制规则来决定。3特殊情况的处理(Grubbs氏法)对于某些不是每天开展的项目、有效期较短的试剂盒的项目,用上述方法计算获得平均数和标准差有很大的难度。采...
AI能识别5G SEP的必要性?IPlytics平台及其语义必要性评分的研究
更具体而言,在34个SES得分为95或以上的结果中,有22个(65%)所识别的标准内容,在我看来,似乎与IPlytics平台识别为最有可能是必要的专利权利要求无关。换句话说,尽管这些权利要求被IPlytics平台赋予了最高的SES分数,但显然它们对所识别的标准内容并不是必要的。
2017年注会考试财务成本管理考点:B-S期权定价模型(1)
B-S期权估价模型仅适用于欧式期权且假设不发股利(www.e993.com)2024年9月7日。如果发股利,模型需要调整。模型涉及到:股价、股价的标准差、利率、执行价格、期权期限共五个参数。1.无风险报酬率rc选择与期权到期日相同的国库券市场利率。模型中的无风险报酬率是按连续复利计算的利率。
中国疾控中心在《新英格兰医学杂志》上的论文到底讲了什么?
基于SARS期间的R0数值,即平均值为8.4,标准差为3.8,来判断新冠病毒的传播是否比SARS更强,毒性是否更强烈。疾控中心使用大数据,即MATLAB软件(MathWorks)对潜伏期,序列间隔,生长速率和R0进行分析。使用SAS软件(SASInstitute)和R软件(RFoundationforStatisticsComputing)进行了具体分析。
【招商策略】静态投资框架十问——A股投资启示录
我们可以通过历史的财务数据和股价来计算过去十年的年化SIRR,这是理论上持有这些指数的回报率,而现实中,指数只能以价格的变动来体现,因此我们计算这些指数对应的全收益指数(即考虑分红再投资后的回报指数)过去十年的年化回报率。我们发现,持有这些指数十年和理论计算的SIRR基本相符,细微的差异来自于当前和十年前估值的...
美国就业市场真得如此紧张吗?|失业|招聘|统计局|空缺数|空缺率...
PIIE的解释:实际上两篇文章中的公式是等价的,区别在于对雇佣率的定义。为方便起见,PIIE的文章将雇佣率(或离职率)定义为雇佣数(或者离职数)/劳动力数量就业人口+失业人口,Waller和Figura则定义为雇佣数/就业人口,因此导致了分母有额外的一项s。即PIIE方程(公式1)中分子h=H/(E+U),而且按照PIIE的分析框架,...
常笑医学网|PASS实现2x2交叉设计两均数比较时优效性检验所需要的...
指定试验组与对照组的两均数之差,本例μT-μC=5(常假设为0);表明差值的均值为5mmHg;→⑦SpecifySasSw,SdPeriod,orSdPaired:SdPaired=StdDevofPairedDifferences),指定标准差的类型(三种类型的方差:方差分析的均方差Sw、每个样本阶段间变化的标准差SdPeriod和对子间差值标准差SdPaired,选择不同方...