基础架构竞争激烈,LSTM原作者提出指数门控xLSTM,性能直逼...
xLSTM提出了两种新的内存单元设计:一种是使用标量内存和标量更新的sLSTM,它引入了新的记忆混合技术;另一种是mLSTM,它使用矩阵内存并能完全并行计算,采用协方差更新规则。作者通过实验证明,xLSTM与最先进的Transformer模型和状态空间模型(SSM)相比,显示出了优越的性能和良好的可扩展性。这表明,通过对传统LSTM进行扩展...
如何优化均值方差模型?Min-Max最优化方法探索——金融工程专题报告
若风险预算不是1:1,那么可以通过权重相加等于1的条件,将上式转化成一个关于w1或者w2的二元一次方程,也可轻松求解。1.2.基于风险预算模型的大类资产配置回测结果我们用沪深300指数(4017.854,314.17,8.48%)(4017.8545,314.17,8.48%)(000300.SH)代表权益资产,中债总财富指数(CBA00301.CS)代表债券资产。回测了不...
对中国教育“均值”与“方差”的观察可信吗?
把它们简单相加实质上就是把2只鸡加4条鱼加5头牛,单位不一样,却得出个总数;同样,一个人在一次考试中得了20分与另一个人在同一次考试中得了90分,他俩所得分数的每一分的分值也是不等的,用这种方式加总分的分值计算均值和方差在数理逻辑上也是混乱的。
扩散模型DDPM:先前向加噪后反向去噪从而建立噪声估计模型
比如两个方差不同的高斯分布和相加等于一个新的高斯分布」,然后再通过重参数技巧可得对此,本文参考文献中的这篇《UnderstandingDiffusionModels:AUnifiedPerspective》也解释了这几个步骤
浅谈指标——标准差
什么是标准差标准差(StandardDeviation)常用于衡量投资组合收益率的离散程度,是评估基金业绩波动的一个重要指标。标准差的计算公式①是:先计算每期收益率和平均收益率的差值,将其平方后加总,接着将这个平方和除以样本数量,最后再开平方根。为什么大家倾向于用这个复杂的方法去计算波动率呢?这是因为,其他一些简单...
分享|E9:临床试验统计原则(另附中英文对照词汇表)
确证性试验是一种预先提出假设并进行评价的具有充分对照的试验(www.e993.com)2024年10月23日。原则上确证性试验需要提供有效性或安全性的确凿证据。此类试验中,感兴趣的关键假设通常需预先定义,应能直接反映试验的主要目的,且在试验完成后得到检验。在确证性试验中,以适当的精度估计处理效应的大小,与把这些效应和临床意义联系起来同等重要。确证性试...
标准偏差(计算与优缺点)
1、计算所有数据点的平均值。结果是通过将所有数据点相加并除以数据点数来计算的。2、计算每个数据点的方差。每个数据点的方差是通过从数据点的值中减去平均值来计算的。3、平方每个数据点的方差(来自步骤2)。4、方差值的平方和(来自步骤3)。
质量管理必须掌握!数据分析常用的知识点大全
如果当直接计算P(A)较为困难时,而P(Bj),P(A|Bj)(j=1,2,...)的计算较为简单时,可以利用全概率公式计算P(A)。思想就是,将事件A分解成几个小事件,通过求小事件的概率,然后相加从而求得事件A的概率,而将事件A进行分割的时候,不是直接对A进行分割,而是先找到样本空间Ω的一个个划分B1,B2,...Bn,...
详解丨数据分析常用的知识点大全(烧脑,但是值得学习)
如果当直接计算P(A)较为困难时,而P(Bj),P(A|Bj)(j=1,2,...)的计算较为简单时,可以利用全概率公式计算P(A)。思想就是,将事件A分解成几个小事件,通过求小事件的概率,然后相加从而求得事件A的概率,而将事件A进行分割的时候,不是直接对A进行分割,而是先找到样本空间Ω的一个个划分B1,B2,...Bn,...
【海通金工】准另类数据与因子投资(刘洋溢博士)
它的算法也很简单,根据每分钟的收益是正还是负,把分钟收益率划分为两个部分。把收益为正的分钟收益率取平方后相加,得到上行的已实现方差;计算下跌分钟上的收益率平方和,可得到下行的已实现方差。最后,用上行的已实现方差减去下行的已实现方差就可以得到方差的不对称性。当然,一般还需除以已实现方差进行标准化。