量化策略:商品期货的中高频数据的高阶特征分析

全市场范围内,收益率偏度与峰度比值因子表现较好,具有良好的单调性,与常见因子不存在显著相关性;而成交量占比峰度因子的表现较差,在各个年份均不存在明显正收益。收益率偏度与峰度比值因子与收益率偏度因子具有良好有效性,在15分钟中高频测试下,两个因子的年化收益超过30%。夏普比率与卡玛比率均超过0.5,收益率偏度因...

RV的统计性质初探(上):实证成果回顾

更确切地说,30只股票的log日标准差波动偏度的均值为0.222,说明多数标的的日标准差波动围绕均值左右对称;峰度均值为4.101,对比外汇市场的3.2要高出许多,说明股票波动率偏离均值的幅度比外汇更大。Andersen2001b还考察了标的收益的分布。不出意料,30只股票的日log收益均值接近于0,且峰度为5.908,厚尾现象明显。有意思...

SPSS教程:如何判断数据正态分布?|偏度|峰度|直方图|spss教程_网易...

一、正态性检验:偏度和峰度1、偏度(Skewness):描述数据分布不对称的方向及其程度(见图1)。当偏度≈0时,可认为分布是对称的,服从正态分布;当偏度>0时,分布为右偏,即拖尾在右边,峰尖在左边,也称为正偏态;当偏度<0时,分布为左偏,即拖尾在左边,峰尖在右边,也称为负偏态;注意:数据分布的左偏或右偏...

用Python讲解偏度和峰度

图1.偏度和峰度公式偏度(skewness)又称偏态、偏态系数,是描述数据分布偏斜方向和程度的度量,其是衡量数据分布非对称程度的数字特征。对于随机变量X,其偏度是样本的三阶标准化矩,计算公式如图1中的式(1)所示。偏度的衡量是相对于正态分布来说,正态分布的偏度为0。因此我们说,若数据分布是对称的,偏度为0;若...

机器学习基础 - 偏度、正态化以及 Box-Cox 变换

偏度可以揭示大多数值集中在哪里,以及反应了均值、中位数以及众数间的大小关系。例如,下图描绘了人均GDP的密度图,该图偏向右侧,平均值比中位数高出两倍多,换句话说,大多数国家的人均GDP较低。如果使用此数据来预测例如预期寿命,则与预测人均GDP较高的国家的预期寿命相比,它可以更准确地预测那些人均GDP...

计算平均值标准差该用什么方法

峰度和偏度通常用于判断数据正态性情况,峰度的绝对值越大,说明数据越陡峭,峰度的绝对值大于3,意味着数据严重不正态(www.e993.com)2024年11月26日。同时偏度的绝对值越大,说明数据偏斜程度越高,偏度的绝对值大于3,意味着严重不正态(可通过正态图查看数据正态性情况)。案例应用目标:对各类居民消费指数进行统计描述...

宽基指数如何择时:通过估值、流动性和拥挤度构建量化择时策略

1.拥挤度信号生成:若收益率波动率、收益率偏度、换手率与收盘价相关系数、收益率峰度或兴登堡预兆任一因子触发交易拥挤信号,则认为复合因子触发交易拥挤信号。2.组合构建:每日实时监控宽基指数交易拥挤信号,触发信号后20交易日内空仓规避下跌风险。3.从沪深300指数交易拥挤信号分布来看,拥挤度信号基本都产生于指数阶段...

数据信息汇总的7种基本技术总结

了解数据分布的偏度和峰度可以为了解数据可变性的本质提供有价值的见解。偏度可以指示数据中的潜在异常值或异常,而峰度可以表明数据是重尾还是轻尾,这会影响某些统计分析。4、相关性和协方差相关性和协方差是描述数据集中两个变量之间关系的两种度量。

2023年澳大利亚标普ASX200指数研究报告

2.1分析说明时间选取:澳大利亚ASX200指数年度分析时间选取为2021年1月1日至2022年6月30日。分析维度:主要通过统计分析、市场分析以及宏观分析进行分析。参数假设:方差、标准差、峰度、偏度均按照整体计算。2.2换股分析图2021年至今澳大利亚ASX200指数换股情况...

年度学术盘点|北大光华学者们的热爱与坚守!

现有的关于口碑的研究考虑了各种评分分布的描述性统计,如平均值、方差、偏度、峰度,甚至熵和赫芬达尔-赫斯曼指数。但现实世界中的消费者决策往往来自以直方图形式显示的评分分布的视觉评估。在本文的研究中,我们证实了这种分布图可能会无意中导致消费者的选择偏差,我们称之为直方图失真偏差(HDB)。我们发现,分布图的突出...