美股大回撤结束 量化基金料给市场带来巨额资金
美国股市自新冠疫情以来最大规模的回撤已经结束,趋势追随型的量化基金现在准备重返市场。高盛集团全球市场部门董事总经理ScottRubner表示,在过去一个月,按照美元金额计算,根据市场信号和波动率走势而不是公司基本面买入股票的系统化基金卖出的股票规模达到四年来最大。但现在市场已经平静下来,芝加哥期权交易所波动率...
7年实盘基金组合,今年来收益率3.87%,累计回报率58%,最大回撤仅...
组合最大回撤3.16%,同期偏债混合基金指数的最大回撤为7.58%,明显优于同类基金。但是,如果你买入基金后,无法承受3%-5%的亏损,那这个基金组合不适合你。②持有胜率和平均回报当基金组合运行的历史足够长久后,可以测算在任何一天买入,持有1年,2年或3年卖出,所对应的胜率和平均回报率。历史上任意时点买入组合,...
8月中证500量化基金录得显著正向超额【国海金工·李杨团队】
对冲量化基金收益分析8月对冲基金平均绝对收益为-0.49%;本月对冲基金表现收益差异较小。基金净值波动率、最大回撤与2024年至今相比较小。风险提示本报告所有分析均基于公开信息,不构成任何投资建议;报告中采用的样本数据有限,存在样本不足以代表整体市场的风险,且数据处理统计方式可能存在误差;报告中结论均基于对历史客...
建信锋睿优选混合型证券投资基金2024年度中期报告
但此后5月-6月的经济数据、金融数据和地缘环境持续出现低于预期或新的扰动,市场开始对偏弱的基本面现实进行定价,大盘最大回撤幅度超过7.5%。从风格和行业表现来看,大盘风格显著跑赢,科技成长和周期红利有明显轮动。大小盘风格分化的持续性较强、各个行业基本都呈现出龙头股票跑赢的特点,并未像此前历史那样出...
前海开源16只基金近3年最大回撤超50%,人事震荡为业绩暴雷埋下祸根?
或许正因如此,前海开源基金旗下近3年最大回撤超过50%的16只基金中有13只基金为混合基金,1只基金为指数基金,只有2只基金是股票基金。显然,前海开源分配股票型基金经理的人数占比太大,而分配混合型基金经理的人数占比太少。事实也确实如此,作为前海开源基金的3位投资决策委员会主席之一,曲扬曾管理基金数量高达36...
富国基金孙彬旗下基金最大回撤超40%,抱团重仓宁波银行“解套”无望?
今年前三季度,三大股指波动剧烈,市场风格快速轮动,但总体而言债市仍延续强势(www.e993.com)2024年9月9日。据Wind数据显示,偏股混合型基金指数、债券型基金指数今年前三季度涨跌幅分别为-9.52%、2.33%。这其中富国基金旗下权益类产品业绩并不理想,笔者发现,蒲世林旗下基金持股同质化严重,孙彬旗下有基金最大回撤为40.4859%。
量化策略创下史上最大回撤 多家量化机构重新审视“初心”
据渠道数据显示,龙旗、幻方、启林、九坤、卓识、稳博等多家百亿量化私募旗下中证500指增产品节前最后一周的负超额收益均超过10%,甚至接近20%;灵均等多家量化旗下中性产品则普遍跌逾10%。春节前两周,部分私募净值累计跌幅高达20%,不少产品创下史上最大的跌幅和超额回撤。
近三分之一基金遭遇最大回撤 低谷后何时迎来巅峰
从单只基金业绩回撤时间分布来看,近三分之一基金净值当下正处于历史最大回撤阶段,意味着2021年后大量加仓买入基金或者新进入基金行业的持有人遭遇基金亏损。表现不及沪指基金主动管理失效?不难发现,偏股基金指数前两次的大级别波动与上证指数表现走势趋同,而此轮偏股基金指数上下波动的幅度要远远高于上证指数。
1/3偏股基金处于历史最大回撤,数据可见基民退而转固收,这次是A股...
在2021年年初,仅有百余只主动权益基金未在2021年刷新净值最高纪录,这意味着,大多数基金持有人在2021年前购入的基金实现盈利。从单只基金业绩回撤时间分布来看,近三分之一基金净值当下正处于历史最大回撤阶段,意味着2021年后大量加仓买入基金或者新进入基金的持有人遭遇基金亏损。
指数增强基金,既要收益又要控制回撤,行不行?
一家,自然是2023年名声大噪的华夏孙蒙管理的500指增,他的表现的确是现象级;另一家,正是国君资管,胡崇海的收益排名靠前(当然中证500指数增强这个赛道并不能完全体现胡崇海的特色,后文会详述),而超额收益的最大回撤则是其中最小的。事实上,孙蒙和胡崇海是我在2023年最看中的量化基金经理,前者...