哈勃常数危机
可以看到,这与4.1.1节的局域宇宙学方差关系(12)式不同,这里与哈勃偏差关联的局域密度不再是观测者的局域密度,而是样本超新星宿主星系的局域密度。因此我们将这种关联称为非局域宇宙学方差。出人意料的是,当利用实际观测数据来直接检验上述非局域宇宙学方差关系时,我们发现观测结果和理论预言也存在不可忽视的冲突...
《底层逻辑2》:拼命寻找世界的真相
而Y工厂,最小的孔是7毫米,最大的孔是7.5毫米,都在7.2毫米±0.3毫米的容错范围内。一看,果然标准差很小,只有0.19毫米。所以,Y工厂的打孔玻璃,都可以用。所以,你会和哪一家工厂合作?当然是Y工厂。因为X工厂标准差太高,以至于最后的良品率是0;而Y工厂的标准差控制得很好,良品率是100%。同样是生产打孔玻...
存款利率定价与国债收益率等基准互动关系研究——基于DSGE模型
1.在市场出清条件下的存款利率定价中,国债收益率权重大于LPR权重贝叶斯估计之前,存款利率定价中国债收益率权重系数和LPR权重系数先验均值都设定为0.5,方差也保持一致。从贝叶斯估计结果看,国债收益率权重系数后验均值为0.5109,LPR权重系数的后验均值为0.4951,两个系数相对于先验设定值一增一减。表明在市场出清条件下,存...
统计学必知必会「标准差&方差」
方差概念背后的逻辑很简单:一个取值与期望值的“距离”用两者差的平方表示。该平方值表示取值与分布中心的偏差程度,平方的最小取值为0,当取值与期望值相同时,此时不离散,平方为0,即“距离”最小;当随机变量偏离期望值时,平方增大。由于取值是随机的,不同取值的概率不同,我们根据概率对该平方进行加权平均,也就获...
> 协方差可以为负吗?
可以。协方差表示的是两个变量的总体的误差,如果两个变量的变化趋势一致,也就是说如果其中一个大于自身的期望值,另外一个也大于自身的期望值,那么两个变量之间的协方差就是正值。如果两个变量的变化趋势相反,即其中一个大于自身的期望值,另外一个却小于自身的期望值,那么两个变量之间的协方差就是负值。
一文带你轻松掌握重复测量方差分析
如果组间项呈现出显著性,可使用图形、方差分析或事后多重比较研究具体差异(www.e993.com)2024年10月23日。(2)在分析组内效应前,需要先进行球形度检验。球形度检验结果-SPSSAU当球形度检验p>0.05说明通过球形度检验,此时查看组内效应分析结果时,使用“满足球形度检验”结果。当球形度检验p<0.05说明未通过球形度检验,并且球形度W值大于0.75,...
方差分析后的两两比较方法太多了,该怎么选择?
如果各组例数相等,建议首选Tukey法;如果例数不等,建议首选Scheffe法(如果比较组数不多,如3组,Bonferroni法也可以作为首选);如果要分别比较每个试验组与对照组,建议采用Dunnett法;如果各组方差相差较大,建议采用Games-Hotwell法。事实上,每一种两两比较方法都有自己的道理,真正在发表文章时,除非方法本身有特定的要求...
头脑风暴没有用?是因为搞错了几个关键的环节
第一,群体的预测能力总是大于个人的预测能力的平均值。第二,群体多样性程度越高,群体的预测能力越强,这就是“多样性红利”。书中有一个很形象的案例,1999年,活动方在网上征集了5万名普通的国际象棋爱好者,与当时的国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫对弈,规则有点特殊,每走一步都要让这5万业余爱好者在网上充分讨论...
股指期货:股指期货套保对冲与展期策略方法论
股指期货作为一类金融衍生品,具有“零和博弈”的特点,因此了解参与股指期货交易的机构及其常用策略,有助于我们分析股指期货的持仓情况与基差运行情况。股指期货的参与者可以分为套期保值者、套利者与投机者,而国内交易所尚未公布这方面的数据,因此这里根据我们与机构的交流情况对股指期货的常用策略与代表机构做一定的...
光大宏观:六大维度划分经济周期,构建从宏观经济到资产配置的桥梁
在此基础上,本文对传统的大类资产配置模型进行一定的改进,比较了均值方差模型、最大收益率模型、BL模型、风险平价模型和宏观因子风险平价模型5种资产配置策略,使得宏观环境的增量信息可以融入资产配置模型中,最终实现从宏观经济到资产配置的落地。1、宏观环境可以指导资产配置吗?